Czym jest Spot DCA?
Uśrednianie dolarowe (DCA), strategia polegająca na regularnym kupowaniu i sprzedawaniu równej ilości aktywów w różnych cenach. Jej głównym celem jest uzyskać lepszą cenę średnią na wybranej parze handlowej i zmniejszyć wpływ zmienności rynkowej.
Przy użyciu funkcji Spot DCA na Binance można automatycznie kupować lub sprzedawać wybraną ilość aktywów po określonym odchyleniu cenowym z żądaną częstotliwością.
*Ostrzeżenie o Ryzyku: Powyższe ustawienia parametrów i obliczenia mają charakter wyłącznie poglądowy. Faktyczna różnica cen, tj. próg uruchomienia przy zleceniu Spot DCA, może się różnić w zależności od wybranej pary handlowej. Przedstawione tutaj informacje nie stanowią porady finansowej ani inwestycyjnej od Binance. Wszelkie strategie handlowe stosujesz według własnego uznania i na własne ryzyko. Handel krypto wiąże się z dużym ryzykiem i możliwością wygenerowania zarówno znacznych zysków, jak i strat. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą wynikać ze stosowania strategii Spot DCA. Zdecydowanie zalecamy wcześniejsze ustawienie wyzwalaczy zleceń stop, aby niekontrolowane ruchy rynkowe nie powodowały nieodwracalnych strat.
Różnice między Spot Grid i Spot DCA
Spot Grid | Spot DCA | |
| Cel | Osiąganie zysków na niewielkich zmianach cen na niestabilnych rynkach | Uzyskanie lepszej ceny średniej i zmniejszenie wpływu zmienności |
| Strategia | Handel ilościowy – strategia polegająca na kupowaniu lub sprzedawaniu aktywów w ustalonych odstępach czasu w skonfigurowanym przedziale cenowym | Uśrednianie dolarowe (DCA), strategia polegająca na regularnym kupowaniu i sprzedawaniu takiej samej ilości aktywów w różnych cenach |
| Uzasadnienie transakcji/zleceń | Każde wejście ma indywidualne wyjście | Kilka wejść, jedno wyjście |
| Częstotliwość botów handlowych | Zależy od liczby strategii grid ustawionych między górną i dolną granicą przedziału. W trybie arytmetycznym każda strategia grid ma równą różnicę cen. W trybie geometrycznym każda strategia grid ma równy stosunek różnicy cen. | Zależy od liczby zleceń DCA uruchamianych przez wartość procentową odchylenia ceny. |
Więcej informacji, patrz: Czym jest i na czym polega handel Spot Grid.
Parametry spot DCA
1. Odchylenie cenowe
Odchylenie cenowe to wartość procentowa różnicy cen, która powoduje uruchomienie zlecenia DCA. Różnicę cen można ustawić w zakresie od 0,1% do 15%. Jeżeli np. ustawisz 5%, oznacza to, że bot będzie ustawiać zlecenie kupna lub sprzedaży przy każdej zmianie o 5% w stosunku do zlecenia bazowego na wybranej parze handlowej.
Odchylenie cenowe to wartość procentowa różnicy cen, która powoduje uruchomienie zlecenia DCA. Różnicę cen można ustawić w zakresie od 0,1% do 15%. Jeżeli np. ustawisz 5%, oznacza to, że bot będzie ustawiać zlecenie kupna lub sprzedaży przy każdej zmianie o 5% w stosunku do zlecenia bazowego na wybranej parze handlowej.
2. Take Profit
Take Profit to docelowa wartość procentowa zbierania zysku według ceny średniej (przed zakończeniem strategii bota handlowego).
Take Profit to docelowa wartość procentowa zbierania zysku według ceny średniej (przed zakończeniem strategii bota handlowego).
- Domyślnie wybrana jest opcja [Stała]. Kiedy pozycja wzrośnie o wartość procentową take-profit, zlecenie TP spowoduje zamknięcie pozycji, a bot zakończy tę rundę. Np. ustawiasz take profit na 5%. Kiedy zysk dojdzie do 5%, bot automatycznie zakończy rundę.
- Jeżeli wybierzesz opcję [Kroczącą], zabezpieczy to zysk w ten sposób, że bot handlowy pozostanie otwarty i będzie dalej wypracowywać zysk, dopóki cena będzie się poruszać w wybranym kierunku i trybie. Kiedy bot handlowy przesunie się o określony procent w przeciwnym kierunku, uruchomi zlecenie, a bot zakończy tę rundę. Uwaga: Opcja [Krocząca] może nie być dostępna w przypadku niektórych par handlowych.
3. Obliczanie kwoty inwestycji
Wielkość zlecenia bazowego + wielkość zlecenia DCA*(1+ mnożnik wielkości zlecenia DCA^1 ... Mnożnik wielkości zlecenia DCA^(Maks. zleceń DCA-1))
Uwaga: Kwota zostanie przeniesiona z portfela Spot na portfel Botów Handlowych i wyłącznie na potrzeby tego bota handlowego.
Uwaga: Kwota zostanie przeniesiona z portfela Spot na portfel Botów Handlowych i wyłącznie na potrzeby tego bota handlowego.
3.1 Zlecenie bazowe
Zlecenie bazowe zostanie wypełnione natychmiast po uruchomieniu strategii Spot DCA, jeżeli wyzwalacz ceny będzie pusty. Można ustawić kwotę inwestycji zlecenia bazowego. Jeżeli np. podasz 1000 USDT jako kwotę inwestycji, Twoje zlecenie bazowe wyniesie maksymalnie 1000 USDT (z uwzględnieniem opłat transakcyjnych).
3.2 Zlecenie DCA
Zlecenia DCA to kolejne zlecenia, które zostaną zrealizowane, kiedy cena osiągnie wyznaczone odchylenie cenowe. Można ustawić kwotę inwestycji zleceń DCA. Jeżeli np. wprowadzisz 1000 USDT jako kwotę inwestycji, każde kolejne zlecenie DCA wyniesie maksymalnie 1000 USDT (z uwzględnieniem opłat transakcyjnych).
4. Maks. zleceń DCA
Maksymalna liczba zleceń DCA, które będą składane na rundę.
Parametry ustawień zaawansowanych
Parametry ustawień zaawansowanych
- Cena wyzwalająca: Cena tokena, która powoduje uruchomienie bota handlowego. Jeżeli pozostanie puste, ostatnia cena będzie pełnić funkcję ceny wyzwalającej.
- Mnożnik odchylenia cenowego: Mnoży różnicę cenową w wartości procentowej, przy której będą składane zlecenia DCA, począwszy od drugiej pozycji. Domyślnie parametr ten jest równy 1, co oznacza, że każda kolejna pozycja będzie równa % odchylenia cenowego. W pozostałych przypadkach mnożnik będzie obowiązywać między kolejnymi pozycjami.
Przykładowo: jesteś po stronie kupna i otwierasz pozycję long po 30 000 $ na parze BTC/USDT z odchyleniem cenowym 1% i mnożnikiem odchylenia cenowego o wartości 2.- Zlecenie bazowe = 30 000 $
- DCA nr 1 = zlecenie bazowe - 1% = 29 700 $
- DCA nr 2 = DCA nr 1 - 1% * 2 = 29 100 $ (zlecenie bazowe - 3%)
- DCA nr 3 = DCA nr 2 - 1% * 2 * 2 = 27 900 $ (zlecenie bazowe - 7%)
- Mnożnik wielkości zlecenia DCA: Mnoży kolejne kwoty inwestycji zlecenia DCA. Domyślnie parametr ten jest równy 1, co oznacza, że każda kolejna pozycja będzie równa kwocie zlecenia DCA. W pozostałych sytuacjach mnożnik zaczyna obowiązywać od drugiego zlecenia DCA (pierwsze zlecenie DCA pozostaje zleceniem domyślnym po uruchomieniu bota).
Przykładowo: Twoje zlecenie DCA wynosi 1000 USDT, a mnożnik wielkości zlecenia DCA jest ustawiony na 2. Kiedy cena dojdzie do wyznaczonego odchylenia cenowego, każda kolejna pozycja ulega pomnożeniu.- DCA nr 1 = 1000 USDT = 1000 USDT
- DCA nr 2 = 1000 USDT * 2 = 2000 USDT
- DCA nr 3 = 1000 USDT * 2 * 2 = 4000 USDT
- Czas na ochłonięcie między rundami: Okres odpoczynku między rundami. Domyślnie czas na ochłonięcie między rundami wynosi 60 sekund.
- Dolny i górny zakres cen: Wyłączny zakres cenowy zlecenia bazowego wybranego tokena, w ramach którego bot handlowy będzie wykonywał transakcje. Uwaga: W przypadku kolejnych rund zrealizowane zlecenie bazowe może odbiegać od zakresu cenowego ze względu na zmienność rynkową.
- Stop-Loss: Wartość procentowa stop-loss, która powoduje zatrzymanie rundy przez bota handlowego.
- Zakończ bota po uruchomieniu stop-loss: Po osiągnięciu wartości procentowej stop-loss bot kończy działanie i rundę.
5. Rodzaje zysku Spot DCA
| Zysk całkowity (Zysk całkowity / Inwestycja całkowita) | Tryb [Kup token]
Tryb [Sprzedaj token]
% zysku całkowitego = zysk całkowity / inwestycja całkowita (2 miejsca dziesiętne) (niezależnie od trybu) |
| Zysk DCA (suma zysków z rundy DCA) |
% zysku DCA = zysk DCA / inwestycja całkowita (2 miejsca dziesiętne) |
| Zysk zmienny (zysk całkowity - zysk DCA) |
% zysku DCA = zysk zmienny / inwestycja całkowita (2 miejsca dziesiętne) |
| Zysk w zaokrągleniu | Tryb [Kup token] (Jednostka: Aktywa kwotowane)
Tryb [Sprzedaj token] (jednostka: aktywa bazowe)
|
Przykłady Spot DCA
Przy użyciu Spot DCA można automatycznie kupować lub sprzedawać ustaloną ilość aktywów przy określonym odchyleniu cenowym z żądaną częstotliwością. Za przykład posłuży nam para BTC/USDT.
Przykład po stronie kupna
Załóżmy, że parametry bota handlowego są ustawione w następujący sposób:
- Odchylenie cenowe: 5%
- Take profit: 10%
- Zlecenie bazowe: 1000 USDT
- Zlecenie DCA: 1000 USDT
- Maks. DCA: 2 zlecenia
Przy zastosowaniu powyższych parametrów należy zainwestować 3000 USDT (1000 + 1000 * 2 = 3000 USDT).
Rozpoczynasz DCA Spot od zakupu BTC na kwotę 1000 USDT. Przy założeniu, że BTC ma cenę 30 000 $, dostaniesz 0,0333 BTC. Następnie cena BTC zmienia się o 5% w stosunku do zlecenia bazowego. Bot kupuje BTC, składając zlecenia DCA jeszcze maksymalnie 2 razy zgodnie z ustawioną wartością maksymalną DCA (1000 USDT na zlecenie). Bot działa dalej, dopóki nie osiągnie docelowej wartości procentowej take profit (10%).
| Bieżąca cena BTC | Zmiany stanu posiadania BTC (4 miejsca po przecinku) | Całkowity stan posiadania BTC (4 miejsca po przecinku) | USDT na zlecenie | Łączna wydana kwota USDT |
| $30 000 | + 0,0333 BTC | 0,0333 BTC | - 1000 USDT | 1 000 USDT |
| 28500 USD | + 0,0351 BTC | 0,0684 BTC | - 1000 USDT | 2000 USDT |
| 27 000 $ | + 0,0370 BTC | 0,1054 BTC | - 1000 USDT | 3000 USDT |
| 31 292 $ | - 0,1054 BTC | 0 BTC | + 3300 USDT | - |
| Zysk w zaokrągleniu | + 300 USDT* | |||
| *Należy pamiętać, że w powyższym przykładzie nie są uwzględnione obowiązujące opłaty transakcyjne. Dane liczbowe są uproszczone i mogą podlegać błędom zaokrąglenia. | ||||
| Typ Zlecenia | Odchylenie cenowe | Bieżąca cena BTC | Średnia cena zasobu BTC | Łączna wydana kwota USDT |
| Zlecenie bazowe | -- | $30 000 | $30 000 | 1 000 USDT |
| Zlecenie DCA nr 1 | Spadek o 5% w stosunku do zlecenia bazowego | 28500 USD | 29 230 $ | 2000 USDT |
| Zlecenie DCA nr 2 | Spadek o 10% (5% + 5%) w stosunku do zlecenia bazowego | 27 000 $ | 28 447 $ | 3000 USDT |
| Take profit | Wzrost o 10% w stosunku do ceny średniej | 31 292 $ | -- | -- |
| Zysk w zaokrągleniu | + 300 USDT* | |||
Bot będzie działał dalej, dopóki nie osiągnie docelowej wartości procentowej take profit (10%). W tym przykładzie bot zakończy działanie po zakończeniu rundy. *Należy pamiętać, że w powyższym przykładzie nie są uwzględnione obowiązujące opłaty transakcyjne. Dane liczbowe są uproszczone i mogą podlegać błędom zaokrąglenia. | ||||
Przykład po stronie sprzedaży
Załóżmy, że parametry bota handlowego są ustawione w następujący sposób:
- Odchylenie cenowe: 5%
- Take profit: 10%
- Zlecenie bazowe: 0,033 BTC
- Zlecenie DCA: 0,015 BTC
- Maks. DCA: 2 zlecenia
Przy zastosowaniu powyższych parametrów należy zainwestować 0,0999 BTC (0,0333 + 0,0333 * 2 = 0,0999 BTC)
Zaczynasz DCA Spot od sprzedaży BTC za USDT. Np. sprzedajesz 0,03 BTC w cenie 30 000 $ za 1000 USDT. Przy każdej zmianie ceny BTC o 5% względem zlecenia bazowego bot dalej sprzedaje BTC za USDT jeszcze maksymalnie 2 razy zgodnie z ustawioną maksymalną wartością DCA i/lub dopóki nie osiągnie docelowej wartości procentowej take-profit (10%).
| Bieżąca cena BTC | Zmiany zasobu USDT | Łączna otrzymana kwota USDT | Zmiany zasobu BTC (3 miejsca po przecinku) |
| $30 000 | + 1000 USDT | 1 000 USDT | - 0,0333 BTC |
| 31500 USD | + 1048,95 USDT | 2048,95 USDT | - 0,0333 BTC |
| 33 000 $ | + 1098,90 USDT | 3147,85 USDT | - 0,0333 BTC |
| 28 350 $ | - 3147,85 USDT | 0 USDT | + 0,110 BTC |
| Zysk w zaokrągleniu | + 0,010 BTC* (+10%) | ||
| *Należy pamiętać, że w powyższym przykładzie nie są uwzględnione obowiązujące opłaty transakcyjne. Dane liczbowe są uproszczone i mogą podlegać błędom zaokrąglenia. | |||
| Typ Zlecenia | Odchylenie cenowe | Bieżąca cena BTC | Średnia cena zasobu BTC | Zmiany zasobu BTC (3 miejsca dziesiętne) |
| Zlecenie bazowe | -- | $30 000 | $30 000 | - 0,0333 BTC |
| Zlecenie DCA nr 1 | Wzrost o 5% w stosunku do zlecenia bazowego | 31500 USD | 30 750 $ | - 0,0333 BTC |
| Zlecenie DCA nr 2 | Wzrost o 10% (5% + 5%) w stosunku do zlecenia bazowego | 33 000 $ | 31500 USD | - 0,0333 BTC |
| Take profit | Spadek o 10% w stosunku do ceny średniej | 28 350 $ | -- | + 0,110 BTC |
| Zysk w zaokrągleniu | + 0,010 BTC* | |||
Bot działa dalej, dopóki nie osiągnie docelowej wartości procentowej take profit (10%). W tym przykładzie bot zakończy działanie po zakończeniu rundy. *Należy pamiętać, że w powyższym przykładzie nie są uwzględnione obowiązujące opłaty transakcyjne. Dane liczbowe są uproszczone i mogą podlegać błędom zaokrąglenia. | ||||