Dzisiejsze dane o CPI, decyzje posiedzenia FOMC oraz perspektywy Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych są niewątpliwie w centrum uwagi rynku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA nieznacznie spadła do około 4,40%, a cena BTC w dalszym ciągu wykazuje z nią wysoką korelację, odbijając się od poziomu wsparcia wynoszącego 66 000 dolarów i odrabiając połowę wczorajszych strat do nieco poniżej 68 000 dolarów.
Źródło: Inwestycje
Źródło: TradingView
Jeśli chodzi o opcje, zmienność implikowana na froncie odnotowała znaczny wzrost w miarę zbliżania się wydarzenia gospodarczego w USA, a długoterminowa IV również nieznacznie wzrosła. Jeśli chodzi o handel, w obliczu odbicia cen, niewielkiego odchylenia wolumenów i gwałtownego wzrostu IV, wczorajszy przepływ nie kontynuował zakupów opcji sprzedaży. Zamiast tego ustalono dużą liczbę byczych strategii, w szczególności spread połączenia 68000 vs 69500 z 13 czerwca z 1287 BTC na nogę oraz 28 czerwca 65000 vs 75000 Risky z 450 BTC na nogę. Ponadto prezes The ETF Store przewiduje, że do końca czerwca zostanie zatwierdzone zgłoszenie ETH Spot ETF S-1, co również znacząco zwiększyło wskaźnik kupowanych opcji call na ETH. Ogółem 25-dniowa wartość odwrócenia ryzyka (dRR) wzrosła powyżej zera, zbliżając się do najwyższego poziomu od trzech miesięcy. Dodatkowo, pomimo ogólnego wzrostu ogólnego IV, ETH 28 JUN 24 IV odnotował niewielki spadek, głównie spowodowany kilkoma strategiami Short Straddle o dużych blokach.
Źródło: Deribit （Stan na 12 CZERWCA 16: 00 UTC+ 8）
Źródło: SignalPlus, zmienność implikowana na rynku Front-end wzrosła przed publikacją głównych danych makroekonomicznych z USA.
Źródło: SignalPlus. Ogólna wartość ETH Vol Skew gwałtownie wzrosła.
Źródło danych: Deribit, Ogólna dystrybucja handlu ETH
Źródło danych: Deribit, Ogólna dystrybucja handlu BTC
Źródło: Handel blokowy Deribit
Źródło: Handel blokowy Deribit
