Obliczanie EMA wymaga nieco bardziej złożonego wzoru w porównaniu do SMA. Formuła zawiera mnożnik, który określa wagę każdego punktu danych cenowych. Poniżej przedstawiono kroki obliczenia EMA:
Określ liczbę okresów, które chcesz wykorzystać dla EMA.
Oblicz współczynnik wygładzający (SF) korzystając z następującego wzoru: SF = 2 / (N + 1), gdzie N oznacza liczbę okresów.
Zacznij od SMA pierwszego okresu jako początkowej wartości EMA.
Dla każdego kolejnego okresu oblicz EMA, korzystając z poniższego wzoru: EMA = (bieżąca cena – poprzednia EMA) × SF + poprzednia EMA
Powtórz to obliczenie dla każdego okresu, odpowiednio aktualizując wartość EMA.
Używając powyższego wzoru, obliczmy 10-dniową EMA dla akcji o następujących cenach zamknięcia: 25 USD, 27 USD, 26 USD, 28 USD, 29 USD, 31 USD, 30 USD, 29 USD, 28 USD i 27 USD.
Obliczymy 10-okresową EMA.
Określ współczynnik wygładzania: SF = 2 / (10 + 1) = 0,1818
Zacznij od 10-dniowej SMA jako początkowej wartości EMA: EMA = 28 USD
Oblicz 10-dniową EMA dla drugiego okresu: EMA = (27 USD − 28 USD) × 0,1818 + 28 USD = 27,1818 USD
Aby uzyskać wartości EMA, należy powtórzyć to obliczenie dla każdego kolejnego okresu.
Dzięki kreśleniu EMA na wykresie inwestorzy mogą wizualnie analizować zależność między ceną a linią EMA, aby identyfikować potencjalne okazje handlowe i podejmować świadome decyzje.
Pamiętaj, że wybór okresu EMA zależy od strategii i pożądanego poziomu reakcji na zmiany cen. Krótsze okresy EMA reagują szybciej, ale mogą być bardziej podatne na fałszywe sygnały, podczas gdy dłuższe okresy EMA zapewniają płynniejszą średnią, ale reagują wolniej na zmiany cen.