Handel na wahaniach to strategia oparta na wykorzystaniu krótkoterminowych wahań cenowych do osiągania zysków, wymagająca od traderów umiejętności szybkiej analizy, podejmowania decyzji i zarządzania ryzykiem. W artykule szczegółowo wyjaśniono różne wskaźniki, w tym RSI, średnie ruchome, wstęgi Bollingera, MACD, wolumen, wskaźnik stochastyczny, poziomy Fibonacciego i ATR. Wskaźniki te dostarczają informacji rynkowych z różnych perspektyw, pomagając traderom w uchwyceniu ruchów rynku i określeniu punktów wejścia i wyjścia. Artykuł podkreśla, że skuteczne wykorzystanie tych wskaźników wymaga głębokiego zrozumienia rynku, ciągłego uczenia się i rygorystycznego zarządzania ryzykiem.

Na rynku kryptowalut, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wysoka zmienność daje traderom więcej możliwości handlowych. W porównaniu do trendów rynkowych, traderzy starają się czerpać zyski z krótkoterminowych wahań cen, a nie trzymać aktywów przez długi czas. Jako jedna z najczęstszych strategii handlowych, handel na wahaniach wymaga od traderów umiejętności szybkiej analizy rynku, zdecydowanych decyzji i rygorystycznego zarządzania ryzykiem.

Jako nowicjusze w handlu, najlepszą praktyką jest łączenie wielu wskaźników oraz łączenie analizy technicznej i fundamentalnej, aby przeprowadzić odpowiednią naukę i testy handlowe w celu poprawy dokładności decyzji handlowych. W artykule przedstawione zostaną strategie handlu na wahaniach oraz 8 najlepszych wskaźników handlowych dla użytkowników.

Czym jest handel na wahaniach?

Handel na wahaniach polega na tym, że traderzy dokonują transakcji, gdy cena na rynku wykazuje znaczące wahania, mając na celu osiągnięcie zysku poprzez uchwycenie krótkoterminowych wahań cenowych. Im szybciej zmienia się cena, tym większa zmienność. Z drugiej strony, im wolniej zmienia się cena, tym niższa zmienność.

Traderzy na wahaniach zazwyczaj nie utrzymują aktywów przez długi czas, ale często wchodzą i wychodzą z rynku. Traderzy na wahaniach kupują aktywa na dołkach wahań i sprzedają je na kolejnych szczytach wahań, aby wykorzystać wahania cen. Handel na wahaniach może być handlem intraday lub częścią strategii swing tradingowej lub innej krótkoterminowej.

Cechy handlu na wahaniach

1) W porównaniu do handlu trendowego, handel na wahaniach ma wyższą częstotliwość operacyjną.

Traderzy mogą dokonywać wielu transakcji w krótkim czasie, od kilku dni, przez kilka godzin, do kilku minut. Szczególnie w branży kryptowalut, gdzie zmienność jest ogromna, czas trzymania pozycji jest krótki i szybki.

2) Skierowanie na analizę techniczną

Handel na wahaniach zazwyczaj polega na wskaźnikach analizy technicznej, takich jak: wskaźnik siły względnej (RSI), średnie ruchome, wstęgi Bollingera itp., aby pomóc traderom lepiej rozpoznawać krótkoterminowe okazje na rynku.

3) Zarządzanie ryzykiem jest kluczowe

Z powodu dużych wahań cen na rynku, potencjalne zyski i ryzyka są wysokie. Traderzy na wahaniach muszą stosować rygorystyczne strategie zarządzania ryzykiem, takie jak ustalanie poziomów take profit i stop loss.

Na podstawie powyższych cech, traderzy na wahaniach mogą szybko osiągać zyski w krótkim czasie, a niezależnie od tego, czy rynek jest w trendzie wzrostowym, spadkowym czy w konsolidacji, zawsze mają szansę na zyski. Niemniej jednak handel na wahaniach wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem i stresem psychicznym, często wymaga od traderów nieustannego śledzenia zmian na rynku oraz podejmowania szybkich decyzji na podstawie trendów. Gdy rynek oscyluje znacznie powyżej lub poniżej oczekiwań, brak szybkiego ustawienia stop loss lub take profit może szybko wymazać zyski, a nawet prowadzić do strat. Szczególnie w handlu kryptowalutami, platformy handlowe oferują dźwignię i kontrakty, co zwiększa zyski, ale także ryzyko.

Dlatego traderzy muszą wybierać strategie handlu na wahaniach zgodnie ze swoją tolerancją ryzyka i stylem handlu oraz łączyć różne skuteczne wskaźniki handlu na wahaniach i środki zarządzania ryzykiem, aby zwiększyć skuteczność.

8 najlepszych wskaźników handlu na wahaniach

Dzięki znajomości i opanowaniu wielu wskaźników handlu na wahaniach, traderzy mogą lepiej uchwycić ruchy rynku i podejmować szybkie decyzje w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Wskaźniki te dostarczają informacji rynkowych z różnych perspektyw, w tym trendów, wolumenu, momentum itd., co pozwala na bardziej bezpośrednie i kompleksowe przewidywanie krótkoterminowych zmian cen, pomagając traderom w określaniu punktów wejścia i wyjścia, a także w rozpoznawaniu nastrojów rynkowych i potencjalnych punktów zwrotnych, a także w kontrolowaniu ryzyka poprzez ustawienie punktów stop loss i take profit.

Wskaźniki handlu na wahaniach można zwykle podzielić na kilka kategorii:

  1. Wskaźnik trendu

Wskaźniki trendu służą do identyfikacji głównego kierunku trendu rynkowego, pomagając traderom ocenić, czy ceny rosną czy spadają. Typowe wskaźniki to: średnie ruchome (MA), MACD.

  1. Wskaźniki momentum

Wskaźniki momentum służą do pomiaru szybkości i intensywności zmian cen, pomagając traderom ocenić stan wykupienia lub wyprzedania rynku oraz potencjalne punkty odwrócenia. Typowe wskaźniki to: wskaźnik siły względnej (RSI), wskaźnik Williamsa (%R, WR) i wskaźnik stochastyczny (Stochastic Oscillator).

  1. Wskaźnik wolumenu

Wskaźniki wolumenu służą do analizy zmian wolumenu transakcji na rynku, pomagając potwierdzić siłę trendu lub możliwość odwrócenia. Traderzy mogą ocenić skuteczność wahań cen.

  1. Wskaźnik zmienności

Wskaźniki zmienności służą do pomiaru zmienności cen rynkowych, pomagając traderom w identyfikacji, czy rynek jest w stanie spokoju czy aktywności. Typowe wskaźniki to: wstęgi Bollingera (Bollinger Bands), średni rzeczywisty zasięg (ATR).

  1. Wskaźniki mieszane

Wskaźniki mieszane łączą różne metody analizy, aby zapewnić wielowymiarową analizę rynku. Na przykład, wskaźnik odwrócenia parabolicznego (SAR, Parabolic SAR) łączy analizę trendu i momentum, dostarczając sygnały odwrócenia rynku.

Poniżej przedstawiono 8 najlepszych wskaźników handlu na wahaniach.

1. Wskaźnik siły względnej (RSI)

RSI jest zwykle używany do oceny stanu wykupienia lub wyprzedania aktywów, a jego zakres wartości wynosi od 0 do 100.

  • RSI > 70 jest zwykle uważane za stan wykupienia, co może sugerować nadchodzącą korektę.

  • RSI < 30 jest zwykle uważane za stan wyprzedania, co może sugerować nadchodzącą korektę.

Należy zauważyć, że RSI nie jest wskaźnikiem absolutnym, w silnym trendzie RSI może przez długi czas utrzymywać się na wysokim lub niskim poziomie.


(Źródło: Gate.io)

Jak pokazano na powyższym rysunku, na dziennym wykresie BTC, od końca stycznia do połowy marca tego roku, BTC rozpoczął silny trend wzrostowy. Chociaż dzienny RSI BTC wielokrotnie osiągał 80, to w czasie wzrostu rzadko występowały korekty. Dopiero w połowie marca, kiedy dzienny RSI pozostawał blisko 90, ostatecznie nastąpiło odwrócenie trendu i spadek.

2. Średnia ruchoma (MA)

MA wygładza dane cenowe poprzez obliczanie średniej ceny w określonym okresie, pomagając traderom w identyfikacji i potwierdzaniu trendów rynkowych. Główne typy to:

Prosta średnia ruchoma (SMA): oblicza prostą średnią arytmetyczną wszystkich cen w określonym okresie.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA): nadaje większą wagę ostatnim cenom, szybciej reagując na zmiany rynku.

Ważyć średnia (WMA): oblicza średnią w oparciu o dostosowane wagi.

  • Gdy cena znajduje się powyżej MA, zazwyczaj uznawana jest za trend wzrostowy.

  • Gdy cena znajduje się poniżej MA, zazwyczaj uznawana jest za trend spadkowy.

  • Gdy wiele linii MA się zbiega, może to sugerować, że wkrótce nastąpi znaczne wahanie.

MA często postrzegana jest jako dynamiczne wsparcie lub opór. Gdy pojawia się sygnał krzyżowania, na przykład: jeśli krótkoterminowa MA przekracza długoterminową MA, może to oznaczać zmianę trendu.

Jak pokazano na poniższym rysunku, na 4-godzinnym wykresie BTC 9-dniowa EMA przekracza 26-dniową EMA, co oznacza, że BTC wchodzi w krótkoterminowy trend wzrostowy. Ten punkt przecięcia nazywany jest 'złotym krzyżem' i zazwyczaj uznawany jest za sygnał kupna. Z drugiej strony, punkt przecięcia nazywany jest 'krzyżem śmierci' i zazwyczaj uznawany jest za sygnał sprzedaży.


(Źródło: Gate.io)

Należy jednak zauważyć, że MA działa lepiej w trendach, natomiast na rynku bocznym MA może generować wiele fałszywych sygnałów. Dlatego traderzy nie powinni polegać wyłącznie na MA, powinni analizować w połączeniu z wolumenem i innymi wskaźnikami technicznymi.

3. Wstęgi Bollingera

Wstęgi Bollingera zostały stworzone przez Johna Bollingera w latach 80. XX wieku i służą do pomiaru zmienności rynku oraz możliwych zakresów cenowych.

Składniki wstęg Bollingera:

Środkowa granica: zazwyczaj 20-okresowa prosta średnia ruchoma (SMA).

Górna granica: średnia środkowa plus dwa odchylenia standardowe.

Dolna granica: średnia środkowa minus dwa odchylenia standardowe.

Wstęgi Bollingera są wskaźnikiem zmienności, a poszerzenie zakresu wskazuje na zwiększenie zmienności, a zwężenie zakresu wskazuje na zmniejszenie zmienności. Gdy wstęgi Bollingera są skrajnie zwężone, zazwyczaj wskazuje to na nadchodzące znaczące wahania.

W warunkach wahania, wstęgi Bollingera mogą być traktowane jako sygnały 'wykupienia lub wyprzedania':

  • Cena zbliżająca się lub przekraczająca górną granicę może oznaczać wykupienie.

  • Cena zbliżająca się lub przekraczająca dolną granicę może oznaczać wyprzedanie.

Należy zauważyć, że wstęgi Bollingera działają inaczej na rynku trendowym i rynku bocznym. W trendzie rynkowym cena aktywów może przez długi czas utrzymywać się powyżej lub poniżej wstęg Bollingera, dlatego nie należy ich w tym czasie traktować jako prostego sygnału 'sprzedaży lub zakupu'.

Jak pokazano na poniższym rysunku, na 4-godzinnym wykresie BTC, jego ruch cenowy wahał się między dolną a górną granicą.


(Źródło: Gate.io)

4. Zbieżność i dywergencja średniej ruchomej (MACD)

MACD składa się z dwóch linii: lini MACD (szybka linia) i linii sygnałowej (wolna linia). Ich przecięcia oraz relacje z linią zerową mogą dostarczać sygnałów handlowych.

  • Linia MACD przekracza linię sygnału: może być sygnałem kupna

  • Linia MACD przekracza linię sygnału od dołu: może być sygnałem sprzedaży

  • Histogram MACD zmienia się z ujemnego na dodatni: może wskazywać na wzrost siły wzrostowej

  • Zbieżność MACD z ceną może sugerować odwrócenie trendu

Na przykład, jak pokazano na poniższym rysunku w czerwonym prostokącie, na dziennym wykresie BTC linia MACD przekracza linię sygnału, a histogram MACD staje się dodatni, co sugeruje, że siła wzrostowa BTC wzrasta i kontynuuje wzrost.


(Źródło: Gate.io)

5. Wolumen (Volume)

Chociaż wolumen nie jest skomplikowanym wskaźnikiem technicznym, jest niezwykle ważny, ponieważ może potwierdzić siłę trendu cenowego.

  • Wzrost ceny przy wzroście wolumenu: zazwyczaj postrzegany jako silny trend wzrostowy.

  • Spadek ceny przy wzroście wolumenu: może wskazywać na silną presję sprzedażową.

  • Zmiany cen przy niskim wolumenie: mogą wskazywać na brak ciągłości trendu.

  • Nagle wzrastający wolumen: może sugerować istotny punkt zwrotny na rynku.

Na dziennym wykresie BTC widać, że przy znacznie zwiększonym wolumenie kilka następnych ruchów BTC wykazało silne wahania.


(Źródło: Gate.io)

6. Wskaźnik stochastyczny

Wskaźnik stochastyczny to wskaźnik momentum, składający się z linii %K i linii %D, który służy do oceny pozycji ceny w ustalonym okresie. Działa w sposób podobny do wskaźnika RSI, ale różni się w metodologii obliczeń.

  • %K przekracza linię %D: może być sygnałem kupna

  • %K przekracza linię %D od dołu: może być sygnałem sprzedaży

  • Wartość wskaźnika przekracza 80: może być wykupiona

  • Wartość wskaźnika poniżej 20: może być wyprzedana


(Źródło: Gate.io)

Jak pokazano na powyższym rysunku, na dziennym wykresie BTC, kiedy wskaźnik stochastyczny wielokrotnie spadał poniżej 20, BTC również znajdował się w dołku, co wskazuje na wyprzedanie rynku i potrzebę korekty. Należy jednak zauważyć, że chociaż wskaźnik stochastyczny jest użytecznym narzędziem, nie jest wszechmocny, a traderzy powinni używać go w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej i fundamentalnej, aby zwiększyć dokładność ocen.

7. Poziomy Fibonacciego

Poziomy Fibonacciego oparte są na sekwencji Fibonacciego, służącej do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Powszechnie stosowane poziomy korekty obejmują 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%.

  • W trendzie wzrostowym te poziomy mogą stać się wsparciem dla korekt.

  • W trendzie spadkowym te poziomy mogą stać się oporem dla odbić.

Na przykład, podczas ostatniego dużego spadku BTC, cena spadła z 70 018 USD do 49 116 USD. W oparciu o powszechnie stosowane poziomy Fibonacciego, podczas późniejszej korekty BTC wielokrotnie uzyskiwał wsparcie na poziomie 38,2%, a poziom 61,8% stał się oporem.


(Źródło: Tradingview)

8. Średni rzeczywisty zasięg (ATR)

ATR to wskaźnik zmienności opracowany przez J. Wellesa Wildera Jr. Mierzy średni zakres wahań cen aktywów w określonym okresie czasu, nie uwzględniając kierunku ceny, co może pomóc traderom w ustawieniu poziomów stop loss i celów cenowych.

  • Wysoka wartość ATR: wskazuje na wysoką zmienność, może sugerować istotne punkty zwrotne lub przebicia na rynku.

  • Niska wartość ATR: wskazuje na niską zmienność, może sugerować konsolidację lub zbliżający się koniec trendu.

  • Używane do ustawienia stop loss: na przykład, można ustawić stop loss na poziomie 2-krotności ATR od ceny wejścia.


(Źródło: Gate.io)

Na przykład, jeśli cena BTC wynosi obecnie 58 500 USD, a dzienny ATR wynosi 2470, oznacza to, że średni dzienny zakres wahań BTC wynosi około 2470 USD, więc można ustawić punkt stop loss na poziomie ceny wejścia minus 2-krotność ATR, co wynosi około 53 560 USD (58 500 - 2470 * 2).

Podsumowanie

Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki handlu na wahaniach zapewniają silną podstawę analizy technicznej, ale ich skuteczne użycie wymaga głębokiego zrozumienia rynku, ciągłego uczenia się i ścisłego zarządzania ryzykiem. Jako traderzy, najlepiej jest używać wielu wskaźników razem, weryfikując sygnały wzajemnie i dostosowując spersonalizowane parametry w zależności od własnego ryzyka handlowego, a także stale optymalizować strategię handlową. Jednocześnie traderzy powinni uwzględniać analizę fundamentalną, dynamikę rynku itp., elastycznie dostosowując swoją logikę handlową.