Kliknij, aby dowiedzieć się, jak korzystać z technicznego wskaźnika VWAP (średnia ważona wolumenem) do skutecznego handlu. Głównym celem VWAP jest wydobycie średniej ceny konkretnego aktywa, ale łączy również wolumen transakcji, aby w pełni ukazać nastroje rynkowe i kierunek cenowy.
Przed pojawieniem się analizy technicznej i teorii Dow, handel akcjami skupiał się bardziej na interpretacji danych ekonomicznych, monitorowaniu wyników firm i analizowaniu trendów cenowych, a nie na poleganiu na cyfrowych wykresach transakcyjnych lub wskaźnikach technicznych. Chociaż dzisiejsze praktyki handlowe różnią się, fundamenty handlu pozostają takie same.
Aby prowadzić zyskowne transakcje, traderzy muszą zrozumieć rynek i łatwo identyfikować jego trendy. Obecnie użycie wskaźników technicznych sprawia, że proces handlu jest łatwiejszy, ponieważ te wskaźniki pomagają podkreślić kluczowe punkty cenowe i wolumenowe, wskazując potencjalne możliwości zysku z pojedynczej transakcji. Wskaźnik średniej ważonej wolumenem (VWAP) jest jednym z nich.
Historia wskaźnika VWAP
W latach 80. XX wieku Kyle Krehbiel wprowadził wskaźnik VWAP do świata handlu, aby pomóc traderom wykorzystać ceny i wolumen transakcji do określenia wartości rynkowej aktywów. Od tego czasu wskaźnik VWAP zyskał na popularności, a jego warianty (takie jak VWAP zakotwiczony) dostarczyły dodatkowych informacji o dynamice rynku.
Czym jest wskaźnik VWAP?
VWAP (średnia ważona wolumenem) to wskaźnik analizy technicznej, który dostarcza wgląd w trendy cenowe i rzeczywistą wartość kryptowalut. VWAP uwzględnia dwa główne czynniki: skumulowany wolumen transakcji i skumulowaną typową cenę.
Podobnie jak inne wskaźniki średniej ceny, głównym celem VWAP jest wydobycie średniej ceny konkretnego aktywa, ale łączy również wolumen transakcji, aby w pełni ukazać nastroje rynkowe i kierunek cenowy.
Jak obliczyć wskaźnik VWAP
Podobnie jak większość wskaźników, VWAP jest zazwyczaj wbudowany w zautomatyzowane wykresy transakcyjne. Jeśli jednak wykres transakcyjny nie oferuje metody obliczania tego wskaźnika, zrozumienie jego metody obliczeń może być bardzo pomocne.
VWAP zazwyczaj oblicza się na podstawie dnia handlowego, od otwarcia rynku do zamknięcia, a wszystkie obliczone wartości bazują na wykresie transakcyjnym z tego dnia.
Aby obliczyć VWAP, potrzebne są trzy wartości:
Skumulowana typowa cena: średnia cena w danym okresie transakcji. Dodaj najwyższą cenę, najniższą cenę i cenę zamknięcia, a następnie podziel przez 3, aby uzyskać tę cenę, według wzoru: „(H+L+C)/3”.
Wolumen transakcji: całkowity wolumen transakcji w danym okresie.
Skumulowany wolumen transakcji: całkowity wolumen transakcji w ciągu dnia handlowego.
Mając te trzy wartości, można obliczyć VWAP, używając następującego wzoru:
Mając wzór, można obliczyć VWAP, wykonując następujące kroki:
Znajdź średnią cenę tego aktywa z pierwszych 15 minut dnia, a następnie dodaj najwyższą cenę, najniższą cenę i cenę zamknięcia, a następnie podziel przez 3.
Pomnóż średnią cenę przez wolumen transakcji w tym samym okresie, a następnie zapisz ostateczny wynik w notatkach lub arkuszu kalkulacyjnym.
Użyj powyższego wzoru, aby podzielić sumę PV (cena pomnożona przez wolumen) przez wolumen transakcji w danym okresie, aby uzyskać średnią ważoną (VWAP)
Uwaga: aby utrzymać VWAP w ciągu dnia, należy ciągle kumulować wartość PV każdego okresu do sumy, a następnie podzielić przez kumulowany wolumen transakcji w danym okresie.
Jeśli śledzisz każdy skumulowany PV i skumulowany wolumen w tabeli, ręczne obliczanie VWAP będzie łatwiejsze.
Zastosowanie wskaźnika VWAP
Podobnie jak inne wskaźniki techniczne, linia VWAP jest pomocna w identyfikacji konkretnych trendów rynkowych. Analizując położenie linii VWAP w stosunku do punktów cenowych, traderzy mogą ocenić, czy trend cenowy aktywa jest niedźwiedzi, czy byczy.
Zazwyczaj, gdy cena aktywa jest powyżej linii VWAP, oznacza to, że cena transakcyjna tej kryptowaluty jest wyższa od średniej ważonej wolumenem, co sugeruje trend wzrostowy.
Gdy sytuacja jest odwrotna, tj. cena spada poniżej średniej, jest to sygnał spadku aktywów, co oznacza, że obecna cena sprzedaży aktywa jest niższa od jego średniego poziomu.
Linia VWAP może pomóc traderom zidentyfikować stany wykupu i wyprzedania na rynku, co pozwala im podejmować bardziej świadome decyzje handlowe. Kiedy cena jest powyżej linii VWAP, oznacza to, że aktywo może być w stanie wykupu; odwrotnie, jeśli cena jest poniżej linii VWAP, oznacza to, że aktywo znajduje się w stanie wyprzedania. Dzięki tym sygnałom i sytuacjom rynkowym, traderzy mogą prowadzić transakcje prognozujące, aby uniknąć strat związanych z przyszłymi korektami.
Linia VWAP może również działać jako poziom wsparcia lub oporu. Analizując zachowanie linii VWAP, traderzy mogą ocenić siłę istniejącego trendu cenowego oraz możliwość odwrócenia. Gdy cena zbliża się do linii VWAP od dołu, traktuje się to jako poziom wsparcia; odwrotnie, jeśli cena zbliża się do linii VWAP od góry, traktuje się to jako poziom oporu.
Jak handlować za pomocą wskaźnika VWAP?
Nawet z takimi niezawodnymi wskaźnikami technicznymi jak VWAP, nie ma gwarancji uniwersalnej strategii handlowej zapewniającej sukces. Rynek kryptowalut ma swoje unikalne cechy, często prezentując niestabilne ceny i dużą zmienność, dlatego wymaga specyficznych strategii handlowych, które zazwyczaj łączą wskaźniki techniczne i solidne strategie handlowe. Oto kilka najlepszych strategii handlowych łączących wskaźnik VWAP z innymi narzędziami:
Pasma i kanały VWAP
Wskaźnik VWAP obejmuje górne i dolne linie, które można wykorzystać do identyfikacji sygnałów kupna i sprzedaży. Kiedy cena odbija się w obrębie kanału (pomiędzy górną a dolną linią), pojawia się sygnał kupna. Jeśli cena przebije górną linię, zazwyczaj uznawane jest to za stan wykupu; odwrotnie, jeśli cena spadnie poniżej dolnej linii, uznaje się to za stan wyprzedania.
Traderzy mogą polegać na liniach i kanałach wskaźnika VWAP, aby zidentyfikować potencjalne możliwości zyskowne i podejmować przemyślane decyzje, kiedy kupować lub sprzedawać.
Strategia handlu wybiciami
W strategii tradingowej, wybicie odnosi się do sytuacji, gdy aktywa przełamują poziomy wsparcia lub oporu, przy jednoczesnym wzroście wolumenu. Strategia ta wykorzystuje wczesne zmiany na rynku, aby pomóc traderom uchwycić wczesne trendy cenowe i prowadzić zyskowne transakcje.
Jak wcześniej wspomniano, wskaźnik VWAP może działać jako poziom oporu; gdy linia VWAP przecina cenę, może to sygnalizować wzrost cen aktywów. Dlatego traderzy stosujący strategię wybicia mogą wykorzystać linię VWAP jako poziom wsparcia lub oporu, aby określić odpowiednie punkty do zakupu lub sprzedaży w odpowiedzi na zmiany rynkowe.
Zarządzanie cofnięciami i transakcjami odwróconymi
Cofnięcia transakcyjne identyfikują tymczasowe odwrócenia cenowe poprzez analizę wykresów cen aktywów i wchodzenie na rynek w krótkoterminowych trendach cofnięcia cen. Traderzy stosujący strategię cofnięć mogą wykorzystać wskaźnik VWAP do identyfikacji tymczasowych cofnięć w trendzie cenowym, aby przeprowadzić transakcje w odpowiednim czasie.
Czy powinno się używać wskaźnika VWAP w połączeniu z innymi wskaźnikami technicznymi?
Mimo że wskaźnik VWAP jest bardzo pomocny w zrozumieniu trendów rynkowych i średnich cen, nie zaleca się opierania się na nim jako na jedynej strategii handlowej. Wskaźnik VWAP może pokazać zmiany ceny aktywów w stosunku do ich średniej, ale nie uwzględnia siły trendu cenowego, zmienności aktywów ani nastrojów rynkowych i momentum. Dlatego połączenie VWAP z innymi wskaźnikami technicznymi może zapewnić bardziej korzystne strategie.
Różne wskaźniki oferują unikalne perspektywy; niektóre śledzą momentum, inne oceniają odwrócenia trendu lub zmienność cen. Następujące trzy wskaźniki mogą uzupełnić VWAP i zwiększyć jego skuteczność w handlu kryptowalutami:
Wskaźnik siły względnej (RSI)
RSI mierzy momentum ruchu cen, co pomaga zidentyfikować, czy kryptowaluta jest w stanie wykupu, czy wyprzedania. W połączeniu z VWAP, RSI może pomóc traderom potwierdzić stan rynku. Na przykład, jeśli cena aktywa jest powyżej linii VWAP, co wskazuje na trend wzrostowy, ale RSI pokazuje poziomy wykupu, to sugeruje, że cena może się cofnąć lub dostosować. Taki zestaw wskaźników pozwala traderom jednocześnie weryfikować trendy i zwracać uwagę na potencjalne sygnały odwrócenia.
Wskaźnik zbieżności/rozbieżności średniej ruchomej (MACD)
MACD to popularny wskaźnik śledzenia trendów, który może ujawniać zmiany momentum. Gdy jest stosowany w połączeniu z VWAP, MACD pomaga potwierdzić siłę trendu. Jeśli cena jest powyżej VWAP, a MACD wykazuje byczą krzyżówkę (tj. linia MACD przecina linię sygnału), oznacza to, że momentum wzrostu się wzmacnia. Z drugiej strony, jeśli cena jest poniżej VWAP, a MACD wykazuje niedźwiedzi krzyż, sugeruje to, że spadkowy trend może się utrzymać. MACD może wskazywać na zmiany momentum, co czyni go skutecznym narzędziem pomocniczym dla VWAP, pomagającym traderom uchwycić momenty zakupu i sprzedaży.
Bollinger Bands
Bollinger Bands mierzą zmienność rynku i identyfikują potencjalne możliwości wybicia lub cofnięcia. Używane w połączeniu z VWAP pomagają potwierdzić, czy trend cenowy jest trwały, czy tymczasowy. Jeśli cena przebije VWAP i przekroczy górną linię Bollingera, oznacza to potencjalny sygnał wybicia. Z drugiej strony, jeśli cena znajduje się w obrębie zakresu Bollingera, ale blisko linii VWAP, może to sugerować stabilność rynku lub możliwość cofnięcia. Połączenie VWAP z Bollinger Bands pozwala traderom jednocześnie oceniać poziomy cenowe i zmienność rynku, co pozwala lepiej przewidywać odwrócenia trendów.
Podsumowanie
Wskaźnik średniej ważonej (VWAP) jest bardzo pomocny, ponieważ dostarcza traderom wgląd w trendy rynkowe i średnie ceny. Zrozumienie metody obliczeń VWAP i jego interpretacja pozwala traderom podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży kryptowalut. Chociaż narzędzie VWAP jest potężne, zaleca się stosowanie go w połączeniu z innymi wskaźnikami, aby zapewnić bardziej kompleksowy obraz rynku i uczynić strategię handlową bardziej skuteczną.
