BlockBeats informuje, 26 października, według The Block, dyrektor generalny Deribit, Luuk Strijers, stwierdził, że traderzy instrumentów pochodnych przygotowują się na wzrost ceny Bitcoina kilka dni po wyborach w USA, które odbędą się 5 listopada.
Strijers mówi: „Dla opcji wygasających 8 listopada, wartość otwartych kontraktów przekracza 2 miliardy dolarów, a główne ceny wykonania to 70 000 dolarów, 75 000 dolarów i 80 000 dolarów, stosunek opcji put do call wynosi 0,55, co wskazuje, że liczba otwartych opcji call jest dwukrotnie większa niż liczba opcji put. W porównaniu z Mark IV, Forward IV ma wyraźny wzrost, szczególnie w trakcie tygodnia wyborczego, co sugeruje, że traderzy oczekują wyższej zmienności. Forward implied volatility wynosi 72,29%, co wskazuje, że w ciągu kilku dni po wyborach prezydenckich ceny mogą wahać się o około 3,78%.”
Strijers uzupełnia, że szczyt implikowanej zmienności jest krótkotrwały, co wskazuje, że rynek nie oczekuje długoterminowej niepewności. 25 Delta Skew (opcje put - opcje call) jest całkowicie ujemny, co sugeruje, że rynek przewiduje większy trend wzrostowy, a optymizm wzrasta. W porównaniu do opcji put, popyt na opcje call jest silny, a inwestorzy mniej przejmują się zarządzaniem ryzykiem spadkowym.
