「定量取引の王」シモンズ氏が昨日ニューヨーク市で86歳で急死した。彼は世界最高の数学者であり金融家であると言えます。この老人は、数学的研究から資金投資まで、暗号解読の専門的な経歴を持っており、これはまさに次元削減の一撃です。メダリオン・ファンドの収益率はバフェットを上回っている。バフェット氏と同様、シモンズ氏も40歳を過ぎてから富への道を歩み始めた。プロフェッショナルとしての仕事を極限まで遂行する、もう一人のスピリチュアルなモデルに敬意を表します。

彼のルネッサンス・ファンドの収益率を見て衝撃を受けました。年間収益率は基本的に40％で、ファンドの利益は数千億ドルでした。強気相場や弱気相場、あるいは景気循環に関係なく、サイクルから逃れた同氏の年率40％という量的収益率は、伝統的な金融業界ではすでに誇張である。

シモンズの 4 つの定量的取引ルール:

1. 定量化を行うには、歴史に精通している必要があります。定量化の基礎はデータであり、データは歴史に基づいて未来を予測することであり、「歴史は繰り返される」という原則に同意する必要があります。自体。"

2. 投資には規律が必要です。一度決めた投資システムは簡単に変更せず、実行するには強い規律が必要です。

3. 高いリターンを得るために高い勝率は必要ありません。リトレースメントをコントロールするだけでよく、残りは市場に任せて完了することができます。

4. 投資でお金を稼ぐための普遍的な原則、優れたリスク管理システム、リスクに基づいてポジションを計算する公式、損失を減らす方法とストップロスシステム、利益を拡大する方法、ポジションを追加する方法、ポジション保持方法があります。利益を生み出す仕組み。

これにより、スポット定量化戦略が導き出されます。

年換算リターンの観点から見ると、次のようになります。

このスポット クオンツ戦略の単利の期待年率は 60% ～ 120%、複利の期待年率は 80% ～ 200% です。したがって、このスポット戦略は Simons の年間リターンを上回ることができるのではないでしょうか。メダリオンファンドとバフェット？では、従来の金融の期待をはるかに上回る投資収益率の期待にもかかわらず、一部の人々は依然として定期的にパニックや自信のなさを経験し、最終的には勝てないのはなぜでしょうか?

次に、リスク管理の観点からそれを見直す必要があります。

シモンズのクオンツ取引ルールの 1 つである、安定した利益を維持できるクオンツ戦略では、高い利益を得るために高い勝率は必要ありません。必要なのはリトレースメントをコントロールすることだけで、残りは時間と市場に任せて完了することができます。それ。 。当社のスポットクオンツ戦略では、ドローダウンのコントロールはポジションのコントロールを意味し、合理的なポジション管理はリターンを確保するためのリスクコントロール管理を意味します。

さらに重要なことは、投資には規律がなければならないということです。一度確立した投資システムは簡単に変更せず、それを実行するには強い規律が必要です。

勝利の鍵は時間と友達になることです！継続こそが優れたパフォーマンスの核心です！

BTC：

昨日と同様、価格は弱く変動していますが、60000〜58800の需要ゾーンでの価格の反応を待っています。現在の価格が61500を超えることができる場合にのみ、上向きのテストが行​​われます。下で狩れ！

ETH：

価格は2900～2860の需要ゾーンで弱く変動するが、BTCが下値を模索する場合、ETHは2800以前の低流動性を追い詰める可能性がある。現在の価格が2945を超える場合は上値を試すことになります。それ以外の場合は、ただ待ってください。

定量的戦略構成計画を最適化します。

ポジション不足の対策：

すべての戦略を一時停止し（API のロックを避けるため）、戦略タイプを保守的または極端に調整します。

余ったポジションがある場合は、その余ったポジションを現物口座に移管することができます。

解放されたポジションがある場合、浮動損失が大きい通貨から先にストラテジーを一時停止することができ、クローズしたポジションを利用して浮動損失が小さい通貨で利益を上げることができ、ポジションを解放しやすくなります！

市場の反発の機会を捉えて、ポジションの通貨を解放し、時間内にポジション比率を調整して削減してください。

必要に応じてシャーディング戦略を有効にします。 （2～3枚に切り分けます）

現在の市場状況では、この実践的なテクニックの実装に集中できます (効果は良好です)。

1. 戦略が 4 番目のポジションをカバーした後、戦略タイプを保守的に調整できます。

2. 戦略の 4 番目のポジションの利益が閉じられたら、戦略タイプを安定型またはショック型に調整します。

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