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Sober聊期权-CFA
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昨天提示过风险，减半月，大家资产还好么？ 加密期权市场波动率分析和大宗交易情况如何？smart money是否又提前买入了看跌期权？ #BTC
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@TAS20200606
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6月27日 加密期权市场研报 市场横盘走平，ETH 的 ETF 预期之下适合什么期权策略？ 一、核心观点 1- 整体BTC大概率不会像之前ETF事件那样急速拉升了，短期需要喘息一下恢复元气，真的大趋势行情大概率需要等到降息预期更明确，BTC可以继续short远期vega，降波空间还有，极端long一些gamma做保护； 2- ETH 的 ETF 预期之下目前来看Call端隐波溢价不少，做多汇率还没止盈，目前主要在 Call 端布局7月份的 ratio spread 策略； 3- 山寨标的还是抓我之前说的那几个胜率赔率盈亏点不错标的做磨低成本操作，预计本周能把 ton 视频的ppt做出来，争取下周油管视频能做出来的，Ton 主观判断可能目前这一轮最大叙事； 4- 其他几个标的隐波仍相对于 ETH 有不错溢价，持续short vega，有问题星球提问就行。 二、期权大宗交易 btc大宗交易做了一些对角价差（个人比较推荐） buy BTC-26JUL24-68000-C + sell BTC-27SEP24-80000-C buy BTC-26JUL24-66000-C + sell BTC-27SEP24-75000-C eth大宗布局了etf事件的short call spread 策略 sell ETH-5JUL24-3800-C + buy ETH-5JUL24-4100-C sell ETH-5JUL24-3400-C + buy ETH-5JUL24-3800-C sol 主要short call（星球内） 三、宏观资本市场 美股市场继续起飞，星友们一直在做的特斯拉一直表现不错，期权策略如果不明白也可以提问 A股尽管这两周300和50指数整体还算安稳，但是我们也不得不承认，在政策消息面过度安静的情况下，题材端的弱也会影响蓝筹端指数的走势。 如果不是上周末开始出现GJD的身影，这一轮下跌也可能会超预期。昨日题材们集体反弹，有市场自发的因素，或许也有消息面支持的因素。
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6月26日 加密期权市场研报 市场小幅反弹，隐波进入平缓模式，后续如何做？ 一、核心观点 1、 维持本周视频观点，BTC继续大跌超过5.8概率不大，非黑天鹅底大概率在5.4W左右； 2、 ETH 的 ETF 事件影响趋弱，Call端隐波持续下降； 3、 BTC 远端隐波如果没有事件驱动大概率处于降波周期，中高手玩家可以用对家价差short vega，近端买入一些做 Gamma保护，如 ETF 事件有进一步进展可以获利。 4、 山寨标的虽然也在降波中，例如 sol，相对于BTC和ETH仍有不错波动率红利。可以继续short vol 熟悉标的。 二、期权大宗交易 btc大宗交易在做 long diagonal spread 等策略相对看好远期 buy BTC-27DEC24-150000-C + sell BTC-27SEP24-90000-C sell BTC-28JUN24-61000-P eth大宗做了long call spread策略和short diagonal spread策略 buy ETH-26JUL24-3700-C + sell ETH-27SEP24-3900-C buy ETH-26JUL24-3500-C + sell ETH-26JUL24-3900-C sol 无指导意义 三、宏观市场 昨日鲍威尔表示24年不会有降息动作，美股行情立马盘面表现出大强小弱的格局。虽然整体指数层面在上涨，但是罗素2000指数的IWM处于下跌状况，此类极化现象持续多久值得关注。 A 股昨日行情较弱尾盘GJD出手，才跌幅收窄。7月会议在前，政策消息面出奇的安静。当下这个信心负循环局，只有大波动可以打破。如果又来一轮下行波动，就不能归因于雪球和量化盘了，信心也会陷入负螺旋循环，需要做好准备。 当前，300指数期权的隐含波动率还在低位，是否需要配置呢？我会布局我思考
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6 月 24 日 加密期权波动率研报 市场弱势阴跌，ETH 看涨端隐波依然上翘，耐心等待7月份 ETF Coincall 交易所：U本位KYC简单（选HK）的第三方资金托管的期权交易平台，（目前交易0手续费，100%返 call） 一、核心观点 1- 昨天做个调研，目前看来#Ton 支持率最高，近期会出一期 Ton 的视频； 2- 通过期权skew可以看出，如果ETH的ETF事件有催化，急速上涨的可能性非常大，7月底的布局可以适度调整strike点位； 3- 山寨期权后续会看一下 ordi 如何做，目前已经持有50%仓位现货，主要都是在35美金附近加的仓位； 二、总结 仓位上： 由于过去2天周末时间没有太多大宗，我们这部分主要说一下近期整体思路。我主观判断牛并没有结束，至于这一轮调整多久目前无法预测，仓位上面如上周所说，50-60% BTC、ETH 现货；30% Cash；10% 优质山寨。另外，期权在put端少放杠杆或者不放，其实现在下跌对我们心态影响就会非常小。call端放杠杆的话可以结合自己现货头寸控制盈亏比。我个人会把赔率放在1比4至1比6，不会因为特别看重赔率而把胜率拉的过低。 心态上： 近期属于无聊时间各位铁子可以多花时间做一些自身建设，比如学习、建设社区、健身等。我个人后续会花更多精力放在期权社区建设和输出高质量内容上面。 三、宏观市场 当下大A的问题比较明显，是信心问题。7月份的会议的故事截止目前来看还没有讲出来，ZC面非常安静，板块没有异动。 上周五大A出现了GJD的身影，那么其实宽基指数很难跌下去的。深度的波动率iv分析或者问题解答我们放在星球
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以 ETH 的 ETF 事件为例，稍微展开聊一下事件驱动型波动率套利思路 1-首先，我想先期权老司机一个问题，波动率交易的本质是什么？ 你去书本上去看，都是各类型波动率定价公式，Black-Scholes模型、GARCH模型以及基于隐含波动率的定价方法，这三个是主流定价方式。 这些重要，但都不是最重要的，教科书里面不会教大家的是这些模型都是基于供给和需求充分来做的前提假设。 是因为现实中供给和需求是不均衡的，那么其实波动率交易本质是：给错配的供给和需求做平衡。 不管是你是量化期权交易 Fund ，还是牛散期权交易老炮，你都是在用你的 model 去交易这个供需，用专业的话术就是 smooth 这个 surface model 2-事件驱动波动率交易底层逻辑是什么？ 既然回答了上述第一个特别关键的问题，那我们聊聊这个底层逻辑。其实就是做流动性供给稀缺一方的对手盘 。其实不管是期权交易、交易，还是生活中的很多事物，稍微学习一点点《博弈论》是没有坏处的，哪怕是长期的正和游戏，在中短期也存在很多零和或者负和博弈。 3-如何做具体事件驱动型波动率套利？ 首先，要对重点事件进行事件做时间表确认，接下来会形成市场预期共识，随着时间临近，共识会延续。 接下来，事件发展会有一下 3 种可能性： 情况 ①，事件预期内落地，共识延续； 情况 ②，时间临近，预期混乱，接下来事件原预期落地，共识延续； 情况 ③ ，时间临近，预期混乱，接下来事件超预期落地，形成新的共识预期。 如上 3 种情况就对应如下图，相信期权老司机通过这个梳理能够更清晰了解事件驱动波动率交易了。 最后，这类话题属于期权中高阶范畴，普通期权玩家不会这个并不影响你稳健赚钱。 我会讲这个内容放在期权私教班第二阶段“中阶课程”中与大家深入讨论。
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6月21日 加密期权波动率研报 持续阴跌，信心快跌没了，如何应对？ 期权比赛最后 4 天：CC大赛期权比赛继续。 第一名奖金 1400 U左右，保底 240 U。 一、核心观点 ① BTC 跌破MA 120，ETF 持续净流出 ，仓位过重甚至有杠杆的可以去除有风险杠杆，我自己现货仓位持有 7 成，目前不在减仓； ② 昨天提到一个观点，跟着大宗大仓位买入单腿期权的玩家基本长期会亏麻，吃尽高价粮； ③ 昨天研报提到大概率 ETH call端隐波无法持续，今日降波 7-10 不同日期 ④ 部分优质山寨期权标的存在不错的做空波动率机会，如 #ordi、#kas、#Ton、#Near 。这一轮 L1 ，其实一直在build 搞事情的就是 #Sol 、#Ton 、#Near 了。 二、期权大宗交易 btc 大宗交易头寸均 200 颗附近 （short call spread、long risk reversal、long risk reversal，整体观点是不大涨和大涨，大宗整体偏看多） sell BTC-26JUL24-71000-C + buy BTC-26JUL24-78000-C sell BTC-28JUN24-65000-P + buy BTC-28JUN24-68000-C sell BTC-28JUN24-62000-P + buy BTC-28JUN24-70000-C 说明：btc的大宗还是比较有参考价值 eth 大宗交易头寸均为 2000-3000颗的裸buy call 头寸，末日轮 buy ETH-28JUN24-3700-C buy ETH-22JUN24-3625-C buy ETH-22JUN24-3525-C sol 无明显指导意义，平仓比较多。 三、宏观市场 美股持续强势，中线几个标的无观点变化。关于仓位我会5-6成在TLT，阶段性持仓TMF；剩下2-3成 TSLA；其余仓位交易 DPST或者持有cash（交易策略放星球，有不明白可以随时提问，交易策略能降低不少持仓成本） 大A没啥说的，这个点位宏观要看 7 月份会议叙事，如果没有就降低预期，主观多头仓位我继续增持蓝筹个股，期权仓位 long 12 月 9月 vega最近降了仓位，hold 一下。
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