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前述したように、このような戦略フレームワークの場合、将来のリターンを予測する中間ステップがあるため、パラメーターの最適化は、サンプルに自己回帰モデルを適合させるか、自己回帰モデルを作成することによって実現できます。回帰戦略は次のように実行されます。サンプルのトランザクションからの収益を最大化します。
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前述したように、このような戦略フレームワークの場合、将来のリターンを予測する中間ステップがあるため、パラメーターの最適化は、サンプルに自己回帰モデルを適合させるか、自己回帰モデルを作成することによって実現できます。回帰戦略は次のように実行されます。サンプルのトランザクションからの収益を最大化します。