原文参照
式中、rt は時刻 t における取引資産の収益率、bi は各注文の回帰係数です。売買判断の時点は時刻 t の開始時点と時刻 t-1 の終了時点であり、このとき rt-1 から rt-N までの合計 N 日間の日次収益率が既知のデータとなります。上記の回帰式から、t と時間収益率の予測値 t の関係を得ることができます。時刻 t の期待収益率がプラスの場合、時刻 t の取引資産はロングとなり、時刻 t の期待収益率がマイナスの場合、時刻 t のトレード資産はショートとなります。分類プロセスでは、2 つの分類基準がすべての可能性をカバーするように組み合わされていることを確認する必要があるため、予測値がゼロの場合は、多数または空として分類できます。 #ETH #crypto2023 #Binance #BNB #xiaoyiclub
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