Mercati estivi: accogliere il sentiment ad alto rischio e prepararsi al potenziale rimbalzo del VIX🧐

Mentre i mercati continuano ad affrontare questi lenti mesi estivi con la propensione al rischio tornata ai massimi locali, ricordiamo brevemente che la stagionalità del VIX azionario ha avuto la tendenza a scendere durante questi mesi, per poi rimbalzare in modo aggressivo dalla seconda metà di agosto a novembre. Ovviamente la correlazione non è una causalità e la performance passata non è un'indicazione del futuro, ma qualcosa da tenere in mente mentre ci godiamo il resto dei mesi estivi.

#markets #Risks #VIX #equity