Secondo BlockBeats, l'indice BitVol (Bitcoin Volatility), lanciato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, è sceso a 53,61 il 1° settembre. Si tratta del livello più basso dal 2 luglio, con un calo giornaliero del 2,79%.
Il BitVol Index misura la volatilità implicita prevista a 30 giorni derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili. La volatilità implicita si riferisce alla volatilità implicita dei prezzi effettivi delle opzioni. Viene calcolata utilizzando la formula di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes, in cui il prezzo effettivo delle opzioni e altri parametri, ad eccezione della volatilità (σ), vengono inseriti nella formula per derivare la volatilità implicita.
La concorrenza tra numerosi trader di opzioni determina il prezzo effettivo delle opzioni. Pertanto, la volatilità implicita rappresenta le opinioni e le aspettative dei partecipanti al mercato per il futuro, rendendola l'approssimazione più vicina alla volatilità in tempo reale in quel momento.
