Secondo BlockBeats, il BitVol Index, una misura della volatilità implicita prevista a 30 giorni di Bitcoin, è aumentato a 64,62 il 13 dicembre, segnando un aumento giornaliero dello 0,91%. Questo indice, sviluppato dalla società di indici finanziari T3 Index in collaborazione con la piattaforma di trading di opzioni LedgerX, riflette la volatilità derivata dai prezzi delle opzioni Bitcoin negoziabili.
Il BitVol Index viene calcolato utilizzando il modello di determinazione del prezzo delle opzioni Black-Scholes, che incorpora i prezzi effettivi delle opzioni e altri parametri, esclusa la volatilità, per dedurre la volatilità implicita. La volatilità implicita è una metrica critica in quanto rappresenta le aspettative del mercato sulla volatilità futura, dedotte dalla determinazione competitiva dei prezzi delle opzioni da parte di numerosi trader. Ciò lo rende un indicatore prezioso del sentiment del mercato e delle aspettative riguardo ai futuri movimenti dei prezzi, fornendo informazioni sul rischio percepito e sull'incertezza nel mercato Bitcoin.
