Mercoledì 18 dicembre passerà alla storia come una giornata di panico sui mercati, innescata dal taglio di 25 punti base dei tassi d'interesse della Fed e dalle previsioni aggressive del presidente Jerome Powell.
Il Bitcoin (BTC) è sceso brevemente sotto i 100.000 dollari; le azioni statunitensi sono scese di circa il 3%, mentre l'indice del dollaro (DXY) è salito a un massimo di due anni a 108, il che continua a esercitare pressione sulle valute in tutto il mondo.
Il movimento più significativo è arrivato dal CBOE Volatility Index (VIX), che è salito alle stelle del 74%, segnando il più grande balzo in un giorno nel cosiddetto indicatore della paura di Wall Street dal 5 febbraio 2018. È stato anche il secondo aumento più grande della sua storia. Il VIX funge da misura della paura del mercato e della volatilità prevista nei prossimi 30 giorni.
Storicamente, picchi significativi nel VIX hanno segnato minimi locali sia per il bitcoin che per l'S&P 500.
Esaminando i primi tre cambiamenti in un giorno nel VIX, il primo si è verificato il 5 febbraio 2018, quando è aumentato del 116%. In quel giorno, il bitcoin è crollato del 16% a $6.891, che si è rivelato essere un minimo locale. Entro il 20 febbraio, i prezzi erano rimbalzati oltre $11.000.
Il secondo maggior picco nel VIX si è verificato il 18 dicembre, registrando un aumento del 74%.
Il terzo maggiore picco si è verificato il 5 agosto 2024, durante il disfacimento del carry trade dello Yen, quando il VIX è aumentato del 65%. In quell'occasione, il bitcoin è sceso del 6% per raggiungere un minimo locale intorno a $54.000 e risalire oltre $64.000 entro il 23 agosto.
Un modello simile si è costantemente verificato nell'S&P 500 nel corso degli anni, mostrano i dati condivisi da Charlie Bilello, chief market strategist di Creative Planning.
Vediamo se la storia si ripete. Al momento della scrittura, BTC è scambiato sopra $102.000 mentre i futures S&P 500 indicavano un'apertura positiva con un guadagno dello 0,37%.
