Confrontando la differenza tra la volatilità implicita delle opzioni e la volatilità reale nello stesso periodo di tempo, possiamo calcolare il premio per il rischio di volatilità (VRP). Questo indicatore rappresenta la compensazione richiesta dai venditori di opzioni per assumere il rischio di volatilità.

Attualmente, il valore del VRP a 1 mese è del 27,9%, con solo l'1,4% dei giorni di negoziazione che ha registrato valori più elevati. Questo evidenzia quanto siano estremi i caratteri di volatilità nel pricing del mercato delle opzioni.