Daniel Kirsch, responsabile delle opzioni di ChainCatcher news presso Piper Sandler & Co., ha dichiarato: “Continuiamo a vedere l'interesse per il trading elettorale statunitense, che è aumentato negli ultimi giorni. I clienti che si aspettano che Trump vinca le elezioni stanno aumentando il loro interesse Anche l’esposizione alle azioni è aumentata, con i clienti che scommettono su una vittoria Harris acquistando opzioni su titoli di energia rinnovabile, con i trader che acquistano opzioni put sull’indice S&P 500 e sull’ETF QQQ.
La volatilità implicita a breve termine dell’S&P 500 è rimasta elevata rispetto ai livelli di un mese poiché l’impatto delle elezioni e degli aumenti dei tassi della Fed si insinuano nei calcoli dell’indicatore a breve termine. Anche l’indice Cboe VVIX, che misura la volatilità del VIX, è elevato.
Zhiwei Ren, portfolio manager di Penn Mutual Asset Management, ha dichiarato: "Attualmente, l'inclinazione delle opzioni è molto elevata e il VIX è molto più elevato della volatilità effettiva. Questi sono segnali che sono attualmente in atto misure di copertura del mercato".