30 luglio Rapporto sulle ricerche di mercato sulle opzioni crittografiche
I prezzi spot scendono, la volatilità implicita delle opzioni continua a diminuire, il VRP converge, dovremmo andare long o short sulla volatilità in futuro?
Coincall (l'opzione di contraffazione n. 1 dello standard U, per il trading di opzioni contraffatte popolari come Sol, Ton, Ordi, ecc.), una piattaforma di opzioni gestite da terze parti con un semplice KYC (seleziona HK), collegamento di invito: https:// coincall.com/r/19298649
1. Punti di vista fondamentali
1- Sia le onde spot che quelle nascoste stanno diminuendo, il VRP sta convergendo, le posizioni di volume corto possono essere gradualmente ridotte, soprattutto non vendere eccessivamente il volume;
2- Ieri sera, ho discusso con un attore del settore delle criptovalute su come andare long su ETH. Attualmente, la mia posizione personale adotta chiamate ATM a medio termine, chiamate a breve termine e +delta complessivo. In questo modo, Theta lo farà essere bilanciato e la perdita di Theta andrà persa se Vega aumenta
3- Se il prezzo spot complessivo scende, gli operatori che fanno trading con non volatilità possono vendere alcuni BTC put e accumulare una posizione spot di 6,5 W. Alla fine di agosto ci sarà un APR del 50%.
4- Anche l'IV complessivo delle opzioni altcoin su Coincall è in un canale discendente. I giocatori delle opzioni possono vendere alcune put Sol e Ordi per memorizzare posizioni spot.
Riepilogo: questo venerdì il mercato delle criptovalute ha registrato un'ondata nascosta sul lato PUT e la maggior parte non ha acquistato in eccesso le opzioni put per proteggere le posizioni a medio e lungo termine nel mezzo del mercato rialzista, prestare attenzione al margine MM dell'opzione; controllo, e il +delta complessivo rimane invariato; il vega lungo non ha fretta di prendere posizione. Il giudizio soggettivo di Detla dell'ETH lungo è degno di nota.
2. Le opzioni bloccano il trading
Il più grande blocco di 2 rapporti di BTC di ieri è il seguente, ovvero la posizione dell'opzione call da 10 W alla fine dell'anno e la strategia anti-calendario (ottimista riguardo al mercato Gamma alla fine di agosto):
acquistare BTC-27DEC24-100000-C
vendi BTC-25OCT24-75000-C + acquista BTC-30AUG24-75000-C
Le due maggiori transazioni eth di ieri sono state la strategia di acquisto straddle alla fine di settembre e la strategia di acquisto di opzioni call OTM a settembre:
acquista ETH-27SEP24-3200-C + acquista ETH-27SEP24-3200-P
acquistare ETH-27SEP24-3900-C
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3. Macromercato
Azioni statunitensi:
Il mercato azionario statunitense ha oscillato leggermente e ha chiuso in rialzo ieri. Il trend principale dei titoli tecnologici è rimasto forte. Tesla è cresciuta di oltre il 5% in un solo giorno, mentre i titoli piccoli sono stati relativamente deboli durante la sessione.
In termini di debito statunitense, l’attenzione è focalizzata sulla riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve di mercoledì e puoi prestare attenzione alle risposte di Powell alle domande dei giornalisti. Le obbligazioni statunitensi devono prestare attenzione all’eventualità di una nuova svolta. Dal mio modello personale, il prossimo punto importante per le obbligazioni statunitensi a 10 anni è 4.Intorno al 10%.
