L’utilizzo dei tassi di finanziamento per l’arbitraggio privo di rischio è una strategia che sfrutta i differenziali dei tassi di interesse tra i contratti di cambio per generare profitti. Questa strategia di arbitraggio viene generalmente utilizzata quando esistono tassi di finanziamento tra i contratti, ovvero commissioni addebitate dalle borse per mantenere i prezzi dei contratti vicini al prezzo dell’asset sottostante.

Il concetto di base dell’arbitraggio privo di rischio è quello di acquistare un contratto con un tasso di finanziamento basso su una borsa e vendere lo stesso contratto con un tasso di finanziamento elevato su un’altra borsa, ottenendo così un profitto senza assumersi alcun rischio.

Ecco i passaggi necessari per eseguire questa strategia:

Seleziona due scambi: scegli lo scambio A e lo scambio B, assicurandoti che entrambi gli scambi supportino lo stesso contratto.

Acquista il contratto con un tasso di finanziamento basso: acquista lo stesso contratto con un tasso di finanziamento inferiore sullo scambio A.

Vendi il contratto con un tasso di finanziamento elevato: vendi lo stesso contratto con un tasso di finanziamento più elevato sullo scambio B.

Attendi il regolamento del tasso di finanziamento: attendi il tempo di regolamento del tasso di finanziamento, generalmente impostato da ciascuna borsa.

Stabilisci il differenziale del tasso di finanziamento: in base alla differenza nei tassi di finanziamento, riceverai o pagherai le commissioni corrispondenti.

Genera profitti: se il tasso di finanziamento del contratto acquistato è inferiore al tasso di finanziamento del contratto venduto, otterrai un profitto. Se è vero il contrario, ti verrà addebitata una commissione.

È importante notare che le strategie di arbitraggio prive di rischio richiedono una rapida esecuzione poiché i differenziali dei tassi di finanziamento sono generalmente di breve durata. Inoltre, fattori quali le commissioni di cambio e la sicurezza del fondo dovrebbero essere considerati per garantire la fattibilità e la redditività della strategia di arbitraggio.