Terakhir diperbarui: Tanggal 6 Juni 2024
Harga Indeks Perdagangan Margin dihitung dengan cara yang sama seperti Indeks Harga Kontrak Futures. Harga Indeks adalah kumpulan harga dari bursa utama pasar Spot yang diberi bobot berdasarkan volume relatifnya. Harga Indeks Perdagangan Margin didasarkan pada data pasar Huobi, OKX, HitBTC, Gate.io, Bitmax, Bitfinex, Bybit, dan MXC.
Kami juga mengambil tindakan perlindungan tambahan untuk menghindari kinerja pasar buruk yang disebabkan oleh gangguan Harga Pasar Spot dan masalah konektivitas. Beberapa tindakan perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:
- Penyimpangan sumber harga tunggal terjadi ketika harga terbaru dari bursa tertentu menyimpang lebih dari 5% dari harga median semua sumber harga. Dalam situasi tersebut, nilainya akan segera dibatasi maksimal 1,05 kali atau 0,95 kali dari harga median tergantung pada apakah penyimpangannya di atas atau di bawah harga median. Misalnya, indeks BTCUSDT dari Bursa A memiliki harga median 20.000 USDT. Jika penyimpangannya +7%, nilai yang diperhitungkan adalah 21.000 USDT (20.000 * 1,05). Sebaliknya, jika penyimpangannya -6%, nilai yang diperhitungkan adalah 19.000 USDT (20.000 * 0,95). Penyesuaian ini akan terjadi segera setelah harga spot melampaui ambang penyimpangan harga ini. Nilai harga yang dihitung bursa akan disesuaikan kembali ke nilai aslinya setelah nilai harga turun kembali dalam ambang penyimpangan 5% dari harga median semua sumber harga.
- Masalah konektivitas bursa: Jika kami tidak dapat mengakses feed data bursa yang perdagangannya telah diperbarui dalam 10 detik terakhir, kami akan mempertimbangkan data harga terakhir dan terbaru yang tersedia untuk menghitung harga indeks.
- Jika sebuah bursa tidak melakukan pembaruan selama 10 detik, bobot bursa akan menjadi nol saat menghitung rata-rata tertimbang.
- Perlindungan Harga Transaksi Terbaru: Ketika sistem pencocokan "Harga Indeks" dan "Harga Mark" tidak dapat mendapatkan sumber data referensi yang stabil dan andal, indeks untuk kontrak dengan indeks harga tunggal akan terpengaruh (dengan kata lain, Indeks Harga tidak akan berubah). Dalam hal ini, kami menggunakan mekanisme “Perlindungan Harga Transaksi Terbaru” kami untuk memperbarui Harga Mark hingga sistem kembali normal. “Perlindungan Harga Transaksi Terbaru” adalah mekanisme yang mengubah Harga Mark untuk sementara agar sesuai dengan harga transaksi terbaru dari kontrak yang digunakan untuk menghitung laba dan rugi yang belum terealisasi serta level liquidation call. Mekanisme semacam ini membantu mencegah likuidasi yang tidak perlu.
Catatan
- Kurs silang: Untuk indeks tanpa kuotasi langsung, kurs silang dihitung sebagai harga indeks gabungan. Misalnya, saat menggabungkan LINK/USDT dan BTC/USDT untuk menghitung LINK/BTC.
- Binance akan memperbarui komponen harga indeks secara berkala.