mata uang kripto

Rangkaian waktu pengembalian harga untuk 80 mata uang kripto paling likuid yang terdaftar di Binance diselidiki untuk mengetahui adanya korelasi silang yang berkurang. Analisis spektral dari matriks korelasi detrended dan analisis topologi dari pohon merentang minimal yang dihitung berdasarkan matriks ini diterapkan untuk berbagai posisi jendela bergerak. Mata uang kripto menjadi lebih kuat saling berkorelasi dibandingkan sebelumnya. Rata-rata korelasi silang meningkat seiring waktu pada skala waktu tertentu dengan cara yang menyerupai amplifikasi efek Epps ketika berpindah dari masa lalu ke masa kini. Pohon merentang minimal juga mengubah topologinya dan, untuk skala waktu yang pendek, mereka menjadi lebih terpusat dengan meningkatnya derajat node maksimum, sedangkan untuk skala waktu yang lama mereka menjadi lebih terdistribusi, namun juga lebih berkorelasi pada saat yang sama. Terlepas dari ketergantungan antar pasar, penurunan korelasi silang antara pasar mata uang kripto dan beberapa pasar tradisional, seperti pasar saham, pasar komoditas, dan Valas, juga dianalisis. Pasar mata uang kripto menunjukkan tingkat korelasi silang yang lebih tinggi dengan pasar lain selama periode turbulensi yang sama, dimana pasar tersebut memiliki korelasi silang yang kuat.

Poin-poin penting: 

pasar keuangan; mata uang kripto; analisis multiskala; penurunan korelasi silang; pohon merentang minimal; COVID 19

#BinanceTournament #Megadrop #MicroStrategy #Write2Earn! #altcoins