Poin Penting:
Menambahkan 4% Bitcoin ke portofolio 60/40 menggandakan rasio Sharpe, meningkatkan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.
Portofolio investasi Bitcoin meningkatkan keuntungan dan mengurangi korelasi dalam portofolio seperti All Weather dan Yale Endowment.
Bobot Bitcoin yang optimal adalah 4-10%, meningkatkan kinerja portofolio dengan sedikit peningkatan volatilitas.
Laporan CoinShares baru-baru ini menunjukkan bahwa portofolio investasi tradisional 60/40, termasuk 60% saham dan 40% obligasi, semakin tidak sesuai dengan kondisi pasar saat ini dan kebutuhan akan portofolio investasi Bitcoin.
Baca selengkapnya: Cara Mendapatkan Bitcoin Gratis dengan Aman dan Mudah
Portofolio Investasi Bitcoin Akan Meningkatkan Kinerja
Penelitian ini menyoroti bahwa menggabungkan Bitcoin dapat secara signifikan meningkatkan keuntungan dan diversifikasi yang disesuaikan dengan risiko.
Dengan mengintegrasikan korelasi alokasi Bitcoin sebesar 4% ke dalam portofolio 60/40, rasio Sharpe—ukuran pengembalian per unit risiko—meningkat dari 0,48 menjadi 1,05, sementara portofolio berkurang sebesar 5%.
Portofolio investasi Bitcoin menunjukkan peningkatan signifikan dalam profil pengembalian risiko. Investasi alternatif, seperti ekuitas penambangan Bitcoin, menawarkan pengembalian serupa tetapi menghasilkan rasio Sharpe yang lebih rendah yaitu 0,86 karena volatilitas yang lebih tinggi.
Alokasi Bitcoin Optimal Meningkatkan Pengembalian Investasi
Manfaat Bitcoin melampaui portofolio 60/40. Portofolio Semua Cuaca, yang dirancang untuk ketahanan dalam berbagai kondisi ekonomi, melihat rasio Sharpe melonjak dari 0,33 menjadi 1,38 dengan alokasi Bitcoin 4%.
Demikian pula, portofolio Yale Endowment dan Cockroach mengalami peningkatan imbal hasil tahunan yang signifikan dan penurunan korelasi sebesar 9-15%. Meskipun ada sedikit peningkatan volatilitas sebesar 2-3%, yang menyelaraskan portofolio ini dengan volatilitas 11% pada acuan 60/40, trade-off ini dianggap dapat diterima mengingat peningkatan kinerja yang cukup besar.
Portofolio investasi Bitcoin juga membantu mengurangi penarikan maksimum, bobot Bitcoin optimal diidentifikasi antara 4-10%, bergantung pada toleransi risiko individu, menurut laporan tersebut.
PENOLAKAN: Informasi di situs ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.
