Di dunia mata uang kripto yang berkembang pesat, token Binance, BNB, menonjol sebagai salah satu koin digital paling berpengaruh dan banyak digunakan. Awalnya diluncurkan pada tahun 2017 oleh platform pertukaran global Binance, BNB dirancang sebagai token utilitas untuk menawarkan diskon biaya perdagangan kepada pengguna. Sejak itu, penerapannya telah berkembang lebih dari sekadar penggunaan di Binance, mengubahnya menjadi landasan untuk berbagai macam operasi keuangan dan aplikasi terdesentralisasi di BNB Chain.
Dengan kapitalisasi pasar yang selalu berada di peringkat lima mata uang kripto teratas di dunia, BNB telah memantapkan dirinya tidak hanya sebagai mata uang kelas berat, namun juga sebagai barometer kesehatan keuangan seluruh sektor kripto. Posisi menonjol ini dibandingkan dengan mata uang digital lainnya seperti Bitcoin dan Ethereum, yang mendominasi pasar berdasarkan kapitalisasi, menempatkan BNB pada posisi unik untuk memanfaatkan fluktuasi pasar dan tren yang muncul di bidang mata uang kripto.
Pada artikel ini kita akan mengeksplorasi bagaimana karakteristik khas BNB dapat digunakan untuk membangun strategi perdagangan algoritmik yang kuat, berdasarkan pendekatan pembalikan menggunakan Bollinger Bands.
Bollinger Band
Nama indikator ini diambil langsung dari penemunya John Bollinger, yang menganalisis perilaku harga ketika harga bergerak menjauh atau mendekati rata-rata pergerakannya. Bollinger memutuskan untuk memasukkan dua band, yang dihitung sebagai deviasi standar dari rata-rata harga sederhana. Oleh karena itu Bollinger Bands dibentuk oleh 3 elemen dan dihitung melalui fungsi matematika berikut:
UpperBand = harga rata-rata N periode terakhir ditambah 2 standar deviasi;
MedianPrice = harga rata-rata N periode terakhir (20 adalah angka awal yang disarankan);
LowerBand = harga rata-rata N periode terakhir dikurangi 2 standar deviasi.
Strategi perdagangan pembalikan (Bollinger Bands) diterapkan pada BNB
Strategi yang akan diterapkan adalah sistem otomatis dengan logika âmean revertingâ yang memanfaatkan Bollinger Bands sebagai titik pembalikan pasar. Saat harga mencapai upper band, kita akan menjual, sedangkan di lower band kita akan membeli.
Sesi yang dipertimbangkan secara konvensional dimulai pada 00:00 GMT dan berakhir pada 23:59 GMT, agar bertepatan dengan hari matahari, karena mata uang kripto dikutip 24 jam sehari.
Dengan asumsi beroperasi dengan $10.000 per perdagangan, perdagangan akan ditutup ketika target keuntungan sebesar $3.000 tercapai, sebagai nilai pertama. Akan sangat berguna jika kita juga menggunakan stop loss tetap sejak awal, yang kita asumsikan sebesar $1.000. Stop loss harus melindungi modal yang diinvestasikan dari perdagangan dengan kerugian yang sangat tinggi.
Dengan menerapkan strategi ini pada pasangan BNB/USDT dalam jangka waktu 15 menit, kita dapat melihat bagaimana kinerja 'mesin operasi' ini dari tahun 2021 hingga hari ini. Data sebelumnya tidak dipertimbangkan karena, mulai tahun 2021, BNB telah mulai memantapkan dirinya di antara mata uang kripto utama di dunia. Fenomena ini juga disebabkan oleh kuatnya pertumbuhan dunia kripto secara keseluruhan dan khususnya sektor DeFi, dengan peningkatan signifikan pada total valuelocked (TVL) di berbagai platform berbasis BNB Chain. BNB telah digunakan sebagai token utama untuk transaksi dan tata kelola di banyak platform, yang memungkinkan peningkatan permintaan dan akibatnya harganya, meningkat hingga lebih dari 15 kali lipat nilai rata-rata pada tahun 2020.
Hasil dari strategi pembalikan (Bollinger Bands) diterapkan pada BNB
Pada gambar 2, 3 dan 4 terlihat metrik yang diperoleh dari strategi pengembalian rata-rata berdasarkan Bollinger Bands: hasilnya menggembirakan dengan garis ekuitas yang tumbuh. Ini jelas merupakan titik awal yang baik.
Dengan menganalisis hasil lebih dekat, kita dapat melihat bahwa rata-rata perdagangan berada di sekitar $41, yang dibandingkan dengan jumlah operasi tunggal ($10,000) setara dengan 0,41%, nilai yang tidak menjamin untuk menutupi biaya operasi. .
Optimalisasi strategi perdagangan pembalikan (Bollinger Bands) yang diterapkan pada BNB
Mencoba mendefinisikan jendela operasi yang berbeda dapat memberikan hasil yang lebih baik. Oleh karena itu, kami melanjutkan dengan mengoptimalkan waktu mulai operasi dan durasinya (dinyatakan dalam jumlah batang 15 menit). Hasil pengoptimalan dapat dilihat pada gambar 5. Beroperasi mulai pukul 00:00 hingga akhir 60 bar berikutnya, atau hingga pukul 15:00, nilainya meningkat secara signifikan: total keuntungan sistem meningkat menjadi $222,450 dengan operasi lebih sedikit 30% ( 2,875), akibatnya rata-rata perdagangan meningkat menjadi $77.
Hasilnya jelas lebih baik, namun menunjukkan strategi yang masih kasar, dengan rata-rata perdagangan yang lebih besar, namun masih tidak terlalu tinggi, dan penarikan yang agak tinggi dibandingkan dengan laba bersih (Laba bersih/Maks DD = 3,6).
Untuk melangkah lebih jauh, seseorang dapat mencoba mengoptimalkan nilai stop loss dan take profit yang awalnya dihipotesiskan. Faktanya, dari optimasi pertama pada stop loss, dipastikan bahwa nilai $1.000, yaitu 10% dari nilai posisi, mencapai hasil yang menarik. Melanjutkan lebih jauh, pada gambar 6 terlihat bahwa dengan memvariasikan take profit dalam langkah $500, terdapat hasil yang menarik dan cukup stabil di sekitar $5,000-6,000. Meningkatkan nilai-nilai ini akan meningkatkan metrik, namun tidak secara signifikan, sehingga seseorang dapat memilih, misalnya, untuk menggunakan $6.000.
Menambahkan pola pada strategi pembalikan (Bollinger Bands) yang diterapkan pada BNB
Mengingat strategi ini masih menghasilkan banyak perdagangan (sekitar 2.800 dalam 4 tahun), mungkin masih ada ruang untuk menyaring operasi lebih lanjut. Untuk melakukan hal ini, Anda dapat menggunakan beberapa pola harga yang dapat mengidentifikasi kondisi terbaik untuk menjalankan operasi, menyaring kondisi yang memiliki probabilitas keberhasilan lebih rendah.
Untuk tujuan ini, kami akan menggunakan daftar kepemilikan yang mencakup banyak kombinasi harga berbeda, yang akan membantu kami memahami dalam situasi apa BNB tampaknya merespons logika masuk sistem ini dengan lebih baik.
Dengan menganalisis berbagai kombinasi pola, misalnya, ditemukan bahwa dengan menghambat pengoperasian ketika pola âPtnLN=19â muncul untuk sisi panjang dan âPtnSN=11â untuk sisi pendek, kompromi yang baik dapat dicapai antara pola tersebut. parameter referensi utama (Laba bersih, Perdagangan rata-rata, Penarikan Intraday Maks). Dengan pola PtnLN=19, maka akan terhindar dari posisi long jika penutupan candle sesi terakhir lebih besar dari 0,5% penutupan 2 sesi yang lalu. Dengan PtnSN=11, ini akan mencegah terjadinya posisi short hanya jika sesi sebelumnya mengkonfirmasi tren turun yang sedang berlangsung (menandai harga terendah yang lebih rendah dan harga tertinggi yang lebih rendah).
Tercatat bagaimana kombinasi filter ini benar-benar berhasil meningkatkan rata-rata perdagangan ($240) dan laba bersih naik di atas $400,000. Bahkan penarikannya menurun dan mencapai -39,702$. Peningkatan yang baik, juga terlihat dari bentuk garis ekuitas yang lebih teratur (gambar 8), meskipun pada paruh kedua tahun 2023 tampaknya sudah mulai tidak bersinar lagi. Hanya waktu yang dapat memastikan kebaikan pilihan yang dibuat selama fase optimasi.
Kesimpulan tentang strategi tersebut
Strategi pembalikan dengan Bollinger Bands terbukti cukup menarik pada pasangan BNB/USDT, meskipun memerlukan penyempurnaan lebih lanjut agar siap beroperasi langsung di pasar. Mata uang kripto khusus ini, meskipun sudah mapan, masih cukup muda dan memberikan banyak peluang bagi para pedagang yang ingin mencoba pendekatan berbeda terhadap pasar. Seperti biasa, pembaca bebas bereksperimen dan mengembangkan ide ini semaksimal mungkin.
Sampai jumpa lagi dan selamat berdagang!
Andrea Unger
