Menurut BlockBeats, pada tanggal 25 Juni, indeks volatilitas Bitcoin BitVol, yang diluncurkan oleh perusahaan indeks keuangan T3 Index dan platform perdagangan opsi LedgerX, rebound ke 52.7 kemarin, dengan peningkatan harian sebesar 4.42%.
Indeks BitVol mengukur ekspektasi volatilitas tersirat selama 30 hari yang berasal dari harga opsi Bitcoin yang dapat diperdagangkan. Volatilitas tersirat mengacu pada volatilitas yang tersirat pada harga opsi sebenarnya. Ini adalah volatilitas yang disimpulkan dengan menggunakan rumus penetapan harga opsi B-S dengan mensubstitusi harga opsi aktual dan parameter lain kecuali volatilitas Ļ ke dalam rumus.
Harga opsi yang sebenarnya dibentuk oleh persaingan di antara banyak pedagang opsi. Oleh karena itu, volatilitas yang tersirat mewakili pandangan dan ekspektasi pelaku pasar terhadap masa depan pasar, dan dengan demikian dianggap paling mendekati volatilitas sebenarnya pada saat itu.
