Sumber artikel: Tim ZAN
Dalam konteks teknologi blockchain yang semakin umum, ekosistem perdagangan cryptocurrency juga berkembang dengan cepat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan keunggulan desentralisasi dan transparansi menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Seiring kematangan pasar, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Robot MEV (nilai maksimum yang dapat diekstrak) adalah program otomatis yang digunakan untuk melaksanakan strategi dan strategi perdagangan lainnya di jaringan blockchain. Mereka mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis lebih dalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimasi robot '夹子'.
Seiring perkembangan teknologi dan permintaan pasar, robot '夹子' juga berevolusi menjadi berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan lingkungan perdagangan dan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis robot '夹子' yang umum:
01, robot sandwich
Robot ini melakukan transaksi dengan mendengarkan pesanan besar di kolam transaksi, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut resmi di-chain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan sesudah transaksi target (front-running dan back-running) untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.
02, robot '夹子' jenis arbitrase
Jenis robot '夹子' ini berfokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk mencapai keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, lalu menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga mendapatkan keuntungan. Strategi ini biasanya memerlukan robot yang dapat dengan cepat mengenali perubahan harga antara bursa yang berbeda, dan segera melaksanakan transaksi.
03, robot penerbitan token baru
Robot ini fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi besar. Robot '夹子' akan membeli dengan cepat saat token baru diluncurkan, dan menjual setelah harga naik untuk mendapatkan selisih. Jenis robot ini perlu sangat memperhatikan dinamika peluncuran proyek baru dan memiliki kemampuan untuk melakukan order dengan cepat.
04, robot arbitrase kolam likuiditas
Robot arbitrase kolam likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Ia akan mencari perbedaan harga di berbagai kolam, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mencapai keuntungan. Ini memerlukan robot yang dapat mengelola likuiditas dengan efisien dan merespons perubahan harga di dalam kolam dengan cepat.
05, robot arbitrase pinjaman kilat
Robot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan transaksi. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa perlu jaminan. Robot dapat memanfaatkan dana ini untuk memanipulasi harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, menggunakan pinjaman kilat untuk meningkatkan harga di satu kolam, lalu mendapatkan keuntungan di kolam lain.
06, robot arbitrase segitiga
Arbitrase segitiga melibatkan transaksi antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk mencapai arbitrase. Misalnya, dengan berdagang A/B, B/C, lalu berdagang C/A untuk mendapatkan keuntungan. Jenis robot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan pelaksanaan transaksi yang cepat.
Artikel ini terutama menganalisis robot sandwich dengan pembaca
I, robot sandwich
Robot sandwich adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia menangkap peluang perdagangan di blockchain dengan cepat, melakukan transaksi sebelum atau sesudah order target, sehingga mendapatkan selisih harga. Inti dari robot sandwich adalah untuk merebut kesempatan perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.
II, prinsip robot sandwich
Operasi menguntungkan robot sandwich didasarkan pada prinsip dasar berikut:
1. Front-running: Sebelum pengguna mengajukan order beli tetapi belum dipaketkan oleh penambang ke dalam blok, robot membeli token target dengan harga rendah. Ketika order pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, robot segera menjual untuk mendapatkan selisih harga.
2. Back-running: Sebelum pengguna menjual token, robot terlebih dahulu menjual dengan harga tinggi. Ketika pesanan jual pengguna menekan harga, robot kemudian membeli kembali dengan harga lebih rendah, sehingga mendapatkan keuntungan.
Apa yang disebut sebagai '夹子' adalah pengguna transaksi yang terjebak, mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Keberhasilan robot '夹子' bergantung pada ketepatan waktu transaksi dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan transaksi.
III, pemikiran implementasi
1, mendengarkan transaksi secara real-time:
● Menggunakan koneksi WebSocket ke node blockchain untuk mendengarkan transaksi yang menunggu dikemas secara real-time.
● Saring transaksi target dengan membandingkan
transaction.to
atau field transaction.from, mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.
2, saring dan filter
● Saring transaksi yang tidak relevan dengan strategi dan transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi sendiri.
3, penyesuaian harga Gas secara dinamis
● Atur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, sehingga penambang memprioritaskan transaksi robot untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.
4, dekode data transaksi
● Gunakan antarmuka kontrak pintar (seperti Interface dalam ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
● Berdasarkan informasi dekode, pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai, misalnya
swapExactETHForTokens
atau swapTokensForExactTokens.
IV, pemikiran kode
Memilih layanan node ZAN yang menyediakan wss, jika tidak tahu cara membuat bisa menemukan tutorial lengkap di dokumen ini (https://docs.zan.top/docs/quick-start-guide), skrip diimplementasikan menggunakan ethers.js
1, buat layanan ws yang mendengarkan
const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}` const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL); ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
2, saring transaksi ini
ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })
3, juga perlu metode untuk menentukan arah transaksi, atur harga Gas secara manual
function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
4, metode transaksi decode, panggil fungsi
const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
V, faktor penentu
Efektivitas dan keberhasilan robot '夹子' sangat terkait dengan berbagai faktor:
1, kecepatan transaksi:
Keterlambatan jaringan dan kecepatan respons node secara langsung mempengaruhi waktu respons robot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi (seperti ZAN, Infura, Alchemy) dapat mengurangi latensi, ZAN juga menyediakan dukungan node independen.
2, biaya Gas:
Saat merebut prioritas perdagangan, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti keuntungan, sehingga perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.
3, likuiditas pasar:
Likuiditas yang tinggi membantu dalam pelaksanaan transaksi besar dengan cepat tanpa signifikan mempengaruhi harga pasar. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.
4, keamanan kontrak:
Keamanan kontrak target secara langsung berhubungan dengan risiko operasi strategi. Robot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, untuk menghindari transaksi yang dimanfaatkan oleh kontrak jahat, dapat menggunakan kemampuan audit kontrak ZAN untuk melakukan pemeriksaan risiko pada kontrak target (https://zan.top/home/ai-scan).
5, lingkungan kompetisi:
Mungkin ada beberapa robot '夹子' di pasar yang bersaing untuk mendapatkan peluang keuntungan. Dalam persaingan yang ketat, tingkat keberhasilan transaksi dan keuntungan mungkin terpengaruh.
Kesimpulan
Robot MEV memberikan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Dengan analisis real-time dan pelaksanaan cepat, ia dapat mendapatkan keuntungan di pasar. Namun, robot '夹子' juga menghadapi tantangan kompetisi tinggi dan risiko tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan perluasan ekosistem DeFi, robot '夹子' diharapkan dapat berperan lebih dalam berbagai bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.
Artikel ini ditulis oleh Tim ZAN (akun X @zan_team), konten artikel hanya sebagai berbagi teknologi, tidak merupakan saran investasi.