Sur la page Détails du portefeuille de copy trading, vous pouvez afficher les détails des performances de votre portefeuille.
| Indicateur | Description |
| Retour sur investissement (RSI) | Ratio ou pourcentage qui reflète la rentabilité ou l’efficacité du portefeuille. |
| G et P | Gains et pertes réalisés + gains et pertes latents |
| Ratio de Sharpe | Mesure le rendement d’un portefeuille par rapport à son risque. Plus la valeur du ratio de Sharpe est élevée, plus le rendement ajusté au risque du portefeuille est intéressant. |
| Perte maximale (MDD) | Perte maximale constatée entre le pic et le creux sur la courbe des actifs sur une période donnée. |
| Taux de réussite | (Jours gagnants / nombre de jours avec des activités de trading ou des ordres d’achat) * 100 % |
| Jours gagnants | Nombre de jours avec des G et P quotidiens positifs |
| Actifs sous gestion (ASG) | Montant de l’investissement du portefeuille du trader principal + montant total de l’investissement du copy trading |
| Solde du portefeuille principal | Solde du portefeuille + Gains et pertes latents |
| Durée d’exécution | Période écoulée depuis la création du portefeuille. |
Veuillez remarquer que les données sur le RSI et les G et P seront mises à jour toutes les dix minutes.
Comment calculer le RSI et les G et P ?
Le retour sur investissement (RSI) reflète la rentabilité ou l’efficacité d’un portefeuille. Il est calculé de manière similaire au taux de rendement (valeur liquidative), qui empêche les variations du capital (par exemple, les dépôts et les retraits).
- RSI = (T Valeur liquidative - (T - 1) Valeur liquidative) / (T - 1) Valeur liquidative * 100 %
- G et P cumulés d’un portefeuille = Solde actuel du portefeuille - Montant initial - Montant du dépôt cumulé + Montant du retrait cumulé
Lorsqu’un portefeuille est créé, la valeur liquidative initiale est de 1. Lorsqu’un dépôt ou un retrait a lieu, la valeur liquidative est immédiatement mise à jour. Dans les formules suivantes, « T » représente le temps après un dépôt/retrait, tandis que « T-1 » représente le temps avant un dépôt/retrait.
- Après un dépôt :
T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T - Montant du dépôt) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative
- Après un retrait :
T Valeur liquidative = (Solde du portefeuille T + montant du retrait) / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative
- Pas de dépôts/retraits :
Valeur liquidative = T Solde du portefeuille / (T - 1) Solde du portefeuille * (T - 1) Valeur liquidative
Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | |
Solde du portefeuille | 500 | 400 | 1 400 | 1 550 |
G et P du portefeuille | 0 | -100 | 0 | +150 |
Dépôt | - | - | 1 000 | - |
Retrait | - | - | - | - |
Valeur liquidative | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
RSI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Remarque : le retour sur investissement a ses limites. Par exemple, lorsque vous comparez deux trades différents, le calcul du retour sur investissement ne prend pas en compte le coût en temps.
Comment calculer le ratio de Sharpe ?
Le ratio de Sharpe est calculé comme suit :
Par exemple :
RSI quotidien | Moyenne du RSI quotidien | Écart-type du RSI du portefeuille | Ratio de Sharpe annualisé | |
Jour 1 | 0 % | 0 % | - | - |
Jour 2 | 50 % | 25 % | 0,35 | 13,51 |
Jour 3 | -2 % | 16 % | 0,29 | 10,38 |
Jour 4 | -8 % | 10 % | 0,27 | 7,11 |
Remarques :
- Taux sans risque = 0 % ;
- Le ratio de Sharpe sera mis à jour toutes les 12 heures, à 01 h 00 et 13 h 00 (UTC) ;
- Le ratio de Sharpe affiché sur le portefeuille fait référence au ratio de Sharpe annualisé ;
- La valeur ne sera pas affichée si le portefeuille effectue des trades depuis moins de 30 jours.
Comment calculer la MDD ?
La perte maximale (MDD) fait référence à la perte maximale observée de valeur liquidative d’un point le plus élevé (un pic) au point le plus bas qui se produit après ce pic au cours d’une période spécifique. Plus la MDD est élevée, plus le risque est important.
Remarque : la MDD ne peut mesurer que l’ampleur de la perte la plus importante subie par un portefeuille, mais ne tient pas compte de la fréquence des pertes importantes, n’indique pas combien de temps il faut au portefeuille pour se remettre d’une perte, et n’indique pas non plus si le portefeuille s’est déjà redressé.
MDD = (M - N) / M * 100 %
- M représente la valeur liquidative maximale au cours de la période.
- N représente la valeur liquidative la plus faible après le pic de la période.
Comment calculer le taux de réussite ?
Taux de réussite = jours de gain du trader / (heure actuelle - heure du premier trade) * 100 %
Remarques :
- Arrondi à deux décimales. Par exemple, 23,30 %
- Si (heure actuelle - heure du premier trade) est inférieure à 24 heures, elle sera également comptée comme 1 jour.
Comment calculer les jours gagnants ?
Jours gagnants = nombre de G et P quotidiens supérieurs à 0
Remarques :
- Utilise tous les instantanés de G et P qui sont pris autour de 23 h 59 min tous les jours.
- Si le solde des instantanés des G et P est supérieur à 0, il est calculé comme 1 jour gagnant
- Si le solde des instantanés des G et P est inférieur à 0, il ne sera pas considéré comme un jour gagnant