Rapport de recherche sur la volatilité des options du marché des crypto-monnaies du 27 mai

Le prix au comptant de l'ETH augmente, la courbe Smile du côté appel de la vague cachée de l'option augmente et le taux de change Sol/ETH baisse. Que faut-il faire ensuite ?

Coincall Exchange : plateforme de négociation d'options simple KYC basée sur U (sélectionnez HK) avec conservation de fonds par des tiers (activez le trading mining, vous pouvez obtenir un appel de jeton de plateforme)

1. Points de vue fondamentaux

1- Le prix au comptant de l'ETH augmente, le temps de l'ETF continue de fermenter et la marge d'appel peut être transformée en ratio spread au bon moment.

2- La paire de taux de change Sol/ETH baisse, vous pouvez faire passer Sol au standard B, puis être couvert ou conserver la devise et attendre que le prix augmente.

3- Doge et Kas devraient organiser des événements en juin et peuvent être planifiés à l'avance.

5- Continuez à vendre la volatilité du Sol et du Tol à des niveaux bas pour réduire les coûts. Choisissez le prix d'exercice au niveau de support, par exemple : Sol 140, Ton 6 yuans, ce qui est très rentable.

2. Positions de négociation d'options

Pas d'encombrement évident le week-end

Les positions à l'écran sont les suivantes :

Les deux plus grandes positions BTC sont des options d’achat nues achetées ce vendredi :

acheter BTC-31MAY24-70000-C

acheter BTC-31MAY24-75000-C

La disposition des positions d'achat nues d'ETH est encore plus cyclique, profitant de l'augmentation au comptant d'hier et de la hausse de la fin du call.

acheter ETH-28JUN24-4000-C

acheter ETH-28MAY24-3875-C

acheter ETH-26JUL24-6000-C

Sol a été supprimé par le spot ETH à court terme et la planète a donné des suggestions de couverture correspondantes.

3. Macromarché

Jeudi et vendredi derniers, le grand marché A a marqué le début d'une tendance à la baisse.

Avec le recul, on peut dire que cet exercice a affecté la confiance et réduit l’appétit pour le risque du marché. Cependant, les investisseurs étrangers qui devraient être les plus paniqués face à l'augmentation des risques n'ont pas été particulièrement paniqués, et les sorties de capitaux vendredi n'ont été que de plus de 4 milliards.

La panique de jeudi et vendredi était donc toujours due à la confiance interne. La pensée inertielle de la peur des hauteurs et l’expérience du marché baissier consistant à sauter le pas du pistolet dominent toujours l’indice des actions A à court terme.