Ce que nous vous présentons aujourd'hui, ce sont les huit systèmes de trading classiques reconnus par les milieux commerciaux mondiaux. La plupart d'entre eux sont répandus dans les ouvrages classiques des maîtres du trading et sont bien connus de tous.Même certains des plus grands magnats des changes du monde les utilisent également. pour le commerce !

1. Système d'échange de tortues

Le premier est le système commercial Turtle le plus classique.

Le célèbre spéculateur financier Richard Dennis voulait savoir si de grands traders étaient nés ou s'ils étaient devenus.

À cette fin, il recrute en 1983 13 personnes et leur enseigne les concepts de base du trading ainsi que ses propres méthodes et principes de trading.

Les Tortues sont devenues l'expérience la plus célèbre de l'histoire du commerce car, au cours des quatre années suivantes, les Tortues ont réalisé un rendement annuel composé moyen de 80 %.

Dennis a prouvé qu'avec un système et des règles simples, les personnes ayant peu ou pas d'expérience en trading peuvent devenir d'excellents traders.

Philosophie de base du trading :

Entrez lorsque le prix franchit le point le plus élevé des 20 périodes de négociation.

Quittez lorsque le prix tombe en dessous du point le plus bas des 10 périodes de négociation.

Système 1 :

Entrée : Un système à court terme basé sur la percée de 20 jours (le prix dépasse le prix le plus haut ou le plus bas des 20 jours précédents)

Sortie : Pour les positions longues, c'est le prix le plus bas du 10ème jour, et pour les positions courtes, c'est le prix le plus haut du 10ème jour. Si le mouvement des prix s'écarte de la position jusqu'à une cassure le 10, toutes les unités de la position seront liquidées.

Système 2 :

Entrée : Un système à long terme plus simple basé sur une cassure sur 50 jours (le prix dépasse le prix le plus élevé ou le plus bas des 50 jours précédents)

Sortie : Pour les positions longues, c'est le prix le plus bas le 20, et pour les positions courtes, c'est le prix le plus élevé le 20. Si le mouvement des prix s'écarte de la position jusqu'à une cassure le 20, toutes les unités de la position seront liquidées.

C'est précisément parce que le système commercial des tortues est extrêmement classique qu'il est très populaire auprès du public. De nombreux experts commerciaux ont dérivé de nombreux systèmes commerciaux de type tortue.

2. Système commercial Larry Williams Gap

Larry Williams est le fondateur de William Indicator, un négociant à terme bien connu, auteur, rédacteur de chroniques et gestionnaire de gestion d'actifs aux États-Unis aujourd'hui. Il est l'auteur du livre « Secrets of Short-term Trading ».

En remportant le championnat général de la Robbins Cup Futures Trading Championship, il a transformé 10 000 $ en 1,1 million de dollars en moins de 12 mois.

Dans un sens, le système de trading de gap est un système de trading psychologique, qui mesure principalement les variations de prix provoquées par des réactions émotionnelles excessives.

Concept de base:

Sa tendance de base est une tendance à la baisse. Le prix fluctue près de la fourchette inférieure de la boîte pendant 5 à 10 jours, puis ouvre en forte baisse et tombe en dessous de la ligne de tendance. La pression de vente est extrêmement élevée. le prix le plus bas d'hier, indiquant que l'énergie du marché s'est inversée et qu'une autre vague de gains importants est prête à démarrer.

Règles mécaniques d'achat de systèmes :

Le cours de clôture est 4 % inférieur au cours moyen sur cinq jours, garantissant que le signal se produit dans une tendance à la baisse ;

Le cours d’ouverture est 1 % inférieur au cours le plus bas d’hier ;

Le cours de clôture a rebondi au-dessus du cours le plus bas d'hier.

3. Système de négociation de fourchettes de prix Tom DeMarco TD

Tom DeMarco, vice-président exécutif de SAC, partenaire CPO du gestionnaire de fonds obligataires VanHosington, conseiller spécial du gestionnaire de fonds spéculatifs de 4 milliards de dollars Leon Kubman et l'un des plus grands traders individuels du Chicago Mercantile Exchange. L'ancien partenaire de Charlie Dee Francesca a servi de consultant à de grandes institutions financières, dont Soros, J.P. Morgan, Citibank, Goldman Sachs, IBM et UnionCarbide.

Tom DeMarco estime que la clé n'est pas de savoir si l'article est suracheté ou survendu, mais combien de temps l'indicateur dure pendant la période de surachat et de survente.

Pour mesurer avec précision la pression d'achat et de vente, il a proposé la méthode de création de l'indicateur TD DeMarker II, qui relie tous les mouvements de prix à des niveaux d'offre et de demande déterminés.

La valeur du numérateur se compose de deux mesures de pression d’achat.

Dans le graphique à 8 barres, la différence entre le point le plus haut de la journée moins le cours de clôture de la veille est ajoutée à la différence entre le cours de clôture du jour moins le cours le plus bas de la journée.

Si le point le plus haut de la journée est inférieur au cours de clôture de la veille, alors la partie pression d'achat se voit attribuer une valeur de 0.

Le dénominateur est composé de la valeur du numérateur sur 8 jours plus la valeur de la pression de vente respective. La pression de vente est composée de deux mesures.

La première partie est la différence entre le cours de clôture de la veille moins le point le plus bas de la journée. S'il s'agit d'une valeur négative, la partie pression de vente se voit attribuer une valeur de 0 ;

La deuxième partie est la différence entre le prix le plus élevé du jour moins le prix de clôture du jour. Ajoutez les deux parties, puis ajoutez la valeur obtenue à la valeur du numérateur pour obtenir le dénominateur.

4. Système d'échange de volatilité Lawrence MacMillan

Lawrence MacMillan, un expert en trading d'options, a autrefois occupé le poste de vice-président senior chez Thomson Mckinnon Securities Company, en charge des opérations d'arbitrage d'actions. Il est l'auteur de « Option Strategic Investment » et de « McMillan on Options ».

La volatilité fait référence à la vitesse des changements de prix, qui peut être calculée à l'aide de la formule de l'écart type, et la volatilité historique peut être comparée en fonction de différentes durées, telles que 10 jours, 20 jours, 50 jours et 100 jours.

Règles mécaniques d'achat de systèmes :

La volatilité historique est disposée en position courte, c'est - à - dire que la plage de fluctuation devient de plus en plus étroite, suggérant le calme avant la tempête;

Le temps nécessaire pour calculer la volatilité historique est de 5, 10, 20, 30 et 100 et trouver son écart type ;

Les indicateurs ac et ao sont en baisse pendant 5 jours consécutifs.

5. Système de trading Martin Pringle Swing

Martin Pringle, l'un des leaders les plus influents dans le domaine de l'analyse technique aujourd'hui, a remporté la médaille commémorative Jack Frost de l'Association canadienne d'analyse technique.

Concept du système : si le prix est extrêmement volatil, un renversement est imminent. Cette idée peut également être utilisée en conjonction avec les fluctuations du volume des transactions pour vérifier l'effet de convergence des deux et améliorer les chances de gagner.

Règles d'achat mécaniques du système : Le rapport entre le cours de clôture du jour et la moyenne mobile sur 28 jours est inférieur à -10.

6. Système de négociation d'oscillateurs dérivés Constance Brown

Constance Brown, maître en analyse de titres, trader de fonds, fondatrice du site d'investissement aérodynamique.

Concept du système :

Effectuez un triple lissage sur l'indicateur de force relative RSI. Les étapes de calcul sont les suivantes :

Calculez l'indicateur RSI sur 14 jours ;

Calculer la moyenne sur 5 jours de l'indicateur RSI sur 14 jours ;

Calculez la moyenne sur 3 jours des résultats du calcul à l’étape 2 ;

Trouvez la différence entre les résultats du calcul des étapes 2 et 3, représentée par un graphique à barres.

7. Système commercial de dauphins

Philosophie de base : tradez avec la tendance et passez des commandes à droite

En utilisant les indicateurs de tendance moyenne mobile et MACD pendant la période de jugement de tendance, nous pouvons déterminer la tendance et négocier avec la tendance pendant la période de négociation ;

En passant un ordre sur le côté droit de la période de négociation pendant la croix dorée et la croix morte de l'indicateur KD pendant la période d'entrée et de sortie.

1 Règles de sélection des séances de trading

​Choisissez la période de trading principale en fonction de vos habitudes de trading personnelles.

Le principe du jugement est que la période de négociation dans laquelle vous êtes bon est la période de négociation principale que vous souhaitez choisir. La période précédente de la période de négociation principale est la période de jugement de tendance et la période suivante de la période de négociation principale est l'entrée et la période de négociation principale. période de sortie.

2. Règles de jugement de tendance

Utilisez la moyenne mobile MA26 et le MACD pendant la période de jugement de tendance pour déterminer la tendance actuelle de votre période de négociation principale :

Le prix est supérieur à MA26, valeur MACD>Signal>0 : la tendance est un marché long, soyez long ;

Le prix est supérieur à MA26, signal MACD> valeur> 0 : tendance à la hausse et à la baisse ou ajustement à la hausse, fermez les positions longues et essayez de vendre à découvert ;

Le prix est inférieur à MA26, MACD Value<SIGNAL<0 : la tendance est un marché à découvert, short < p> ;

Le prix est inférieur à MA26, MACD Signal<VALUE<0 : la tendance est un rebond à la baisse ou un ajustement à la baisse, fermez les positions courtes et essayez d'être long. <p>

8. Le système de trading à 123 règles de Victor Sporandi

Victor Sporandi, négociant en valeurs mobilières et gestionnaire de fonds professionnel, a été salué comme le « Terminator de Wall Street » par le magazine Barron's. Il avait un palmarès impressionnant en matière de bénéfices d'investissement pendant 12 années consécutives sans perdre d'argent au cours d'une seule année.

Identifier les tendances et suivre les tendances est la quête de chaque analyste technique. Victor Sporandi a identifié cette tâche complexe et ardue sur la base de la théorie de Dow.

Simplifié à la règle 123 :

(1) Premièrement, la ligne de tendance est brisée ;

(2) La tendance à la hausse n'atteint plus de nouveaux sommets, ou la tendance à la baisse n'atteint plus de nouveaux plus bas ;

(3) Dans une tendance à la baisse, le prix franchit le plus haut de rebond précédent, ou dans une tendance à la hausse, le prix franchit le plus bas de retracement à court terme précédent à la baisse.

L'idée de base est la suivante :

Si, dans une tendance à la baisse, le prix a atteint un nouveau plus bas mais ne peut pas continuer à baisser et remonte au-dessus du plus bas précédent, la tendance peut s'inverser.

Bien que la règle 123 soit simple et efficace, son point d'entrée est tardif et une tendance considérable du marché est généralement manquée. C'est pourquoi Victor a proposé en outre la règle 2B, qui consiste essentiellement à observer le phénomène des fausses percées.