Selon Adam, chercheur en macro chez GreeksLive, les données sur la plate-forme X montrent que la volatilité implicite du BTC et de l'ETH a rapidement diminué après la réduction de moitié du BTC. Le représentant BTC Dvol est passé de 75 % à moins de 65 %, atteignant un nouveau plus bas depuis mars. D’une part, la stagnation du marché a considérablement réduit la volatilité réalisée RV, ce qui a supprimé la volatilité implicite IV du côté de la tarification. En revanche, il y a eu un certain attentisme quant à la marge libérée par l'importante livraison trimestrielle avant de diminuer de moitié. Alors que le marché se stabilisait progressivement avant et après la réduction de moitié, la poursuite des ventes par les grands détenteurs a encore réduit les attentes en matière de volatilité. Historiquement, le BTC entre dans une période de faiblesse des prix à partir de la mi-avril. Du point de vue risque-récompense, la vente d’options d’achat de mai est actuellement très rentable.

#PepeToRunTheBull