Rapport de recherche sur la volatilité des options cryptographiques du 3 avril

Après la chute d’hier, va-t-elle continuer à chuter cette semaine ?

Conseils clés du projet : une option en chaîne que Dex a récemment étudiée en profondeur

@Synquote est investi par @coinbase. Il devrait émettre des pièces en août de cette année. C'est actuellement la période dorée pour gagner des points. Il y a un océan bleu d'options. Pas de rouleaux.

Code d'invitation : https://app.synquote.com/r/sober

1. Points de vue fondamentaux :

1- Hier, la stratégie du tunnel consistant à proposer des options en masse a été suggérée, et il pourrait y avoir un risque de baisse continue à court terme.

2- En observant les données de transaction des options Amazon, nous pouvons constater que les options de vente n'ont pas été surachetées. L'option de vente globale n'a augmenté que de 3 à 5 volumes. Correspondant au spot, la probabilité d'une baisse à grande échelle à court terme dépasser 10 % n’est pas grand

3-La vague sous-jacente de l'option copie n'a pas augmenté de manière significative et il n'est pas facile de trop vendre la volatilité.

2. BTC\ETH\Sol

①En stock

Le 1er avril, les données de l'ETF BTC indiquaient une sortie nette de 85 millions. La sortie nette globale était relativement modérée, mais il y a eu plusieurs liquidations longues au cours du mois dernier.

Hier a été une journée relativement évidente pour le marché ces derniers temps : il a chuté lors de la séance asiatique et atteint désormais environ 65 500 $ US. Par conséquent, les récentes fluctuations importantes du marché asiatique sont un sujet auquel les acteurs des options apocalyptiques doivent prêter attention et ils doivent gérer les risques d'exposition avec plus de prudence.

Sol a également atteint la barre entière de 180 dollars américains, sous l'effet de la baisse globale du marché.

②Option vague cachée

La volatilité implicite du BTC et de l'ETH n'a pas montré d'augmentation significative par rapport au côté baissier. Actuellement, les deux objectifs n'ont augmenté que de 3 à 6 volumes par rapport à hier et n'ont augmenté que de 6 à 10 volumes par rapport à la semaine dernière.

Par conséquent, sur la base des indicateurs précurseurs de la volatilité implicite, j’en déduis personnellement subjectivement que la probabilité que le marché au comptant du BTC en particulier continue de baisser fortement à court terme est faible.

Si vous êtes un joueur long sur la volatilité, vous n’avez évidemment pas le temps de réaliser des bénéfices à court terme, vous pouvez donc continuer à attendre.

Personnellement, je suis prudent quant à la possibilité de continuer à déployer une stratégie de volatilité à long terme.La vague cachée actuelle appartient au niveau d'eau normal du marché haussier, et le rapport profit/perte de la prise de décision à l'heure actuelle est moyen.

Actuellement, la vague cachée de Sol continue d'être la même qu'auparavant, et est inférieure d'environ 30 volumes à la vague cachée d'ATM au sommet précédent. Les joueurs qui ont déjà vendu la volatilité lors du camp d'entraînement de l'option BIT ont gagné des gains de volatilité relativement importants dans cette vague.

③Transactions groupées

Hier, j'ai publié une stratégie d'inversion des risques pour BTC à la fin de ce mois s'il s'agit d'un bloc BTC de 1 100. Bien sûr, je pense personnellement que le bloc est couvert du côté haussier, je l'interprète donc comme une stratégie de collier.

L'ETH doit prêter attention à la stratégie de spread de marché baissier de 1 900 positions et à la stratégie d'inversion du risque de 1 750 positions.

acheter ETH-26APR24-3300-P + vendre ETH-31MAY24-3100-P

acheter ETH-26APR24-3000-P + vendre ETH-26APR24-3300-C

Sol n’a pas de transactions importantes auxquelles il convient de prêter une attention particulière.

3. Options de copie

#TONLa vague cachée est proche de la valeur médiane de la vague cachée de la période récente. Il est logique d'être short ou long sur la volatilité.

#DogeLa forte baisse des prix spot n'a pas entraîné d'augmentation de la volatilité implicite

Si plusieurs cibles d'options de copie n'ont pas été déployées à un stade précoce, il s'agit également d'une période de fenêtre pour la mise en page, bien entendu également à condition que le marché global soit stable.

4. Macromarché

Actions américaines :

Le taux de change du dollar américain par rapport au RMB a récemment attiré l'attention. Il n'a pas atteint de nouveau plus bas récemment. La zone de pression centrale que j'ai mentionnée dans l'article "Allocation actuelle des principaux actifs" en mai dernier est toujours d'actualité. Nous devons nous concentrer sur cette année plutôt que sur les 7,2-7,3 actuels. Il n’est pas non plus facile de trop s’inquiéter.

De plus, les récents RV et IV sur le marché obligataire américain ont de nouveau augmenté, et les acteurs optimistes quant au long terme se prêtent à la mise en page.Nous avons également partagé la stratégie de négociation d'options de#TMFen petit groupe.

A partage :

Le récit motivé par une nouvelle vague d’indices PMI peut-il augmenter ? À l’heure actuelle, mon jugement subjectif personnel n’est pas concluant et mes émotions ne sont pas assez enthousiastes.

Il vaut mieux s'asseoir et attendre, car la position ne sera pas en surpoids.

Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur 3 stratégies d'options de marché, veuillez rejoindre "Sober Chat Options Planet"