Les traders d'options 0DTE deviennent agressifs, le marché boursier fait face à une volatilité insensée 📈📈

Avec leurs biais acheteurs bien annoncés sur les titres à revenu fixe par rapport à la sous-pondération des actions, les hedge funds et les gestionnaires de fonds professionnels se sont efforcés d'ajouter des expositions d'achat longues sur le SPX au cours des dernières séances alors que les actions ont grimpé. Le rallye féroce du marché a rapidement dépassé les zones d'exposition d'achat maximale (~ 4185 sur le SPX en espèces), les acteurs 0DTE étant passés à (soi-disant) un gamma court net depuis avril, ajoutant ainsi un nouveau carburant de rallye à la hausse. Street Research estime désormais que le gamma du marché est de nouveau positif aux niveaux actuels de l'indice, et nous assisterons également à une expiration OpEx de taille décente aujourd'hui, ce qui devrait ajouter à une clôture de semaine passionnante. #options