Selon Odaily, Adam, chercheur en macroéconomie de Greeks.live, a récemment partagé une analyse sur X concernant les transactions d'options en gros du week-end. L'accent était principalement mis sur le BTC, les spreads calendaires étant le principal type de transaction. Le volume des transactions était typique d'un week-end, indiquant des niveaux d'activité normaux.
Un spread calendaire particulier s'est distinguĂ©, impliquant l'achat d'options 12OCT24-60000-C avec une volatilitĂ© implicite (IV) de 495 %. Cela signifie que l'acheteur a acquis les options au prix de 0,0434 BTC chacune, bien que leur valeur rĂ©elle soit de 0,004 BTC, et a achetĂ© un total de 100 BTC. L'analyse d'Adam suggĂšre qu'il s'agit peut-ĂȘtre d'une erreur, peut-ĂȘtre due Ă une erreur de dĂ©cimale. En consĂ©quence, la contrepartie de cette transaction a rĂ©alisĂ© un bĂ©nĂ©fice de prĂšs de 4 BTC.
