Selon le rapport Odaily Planet Daily, Adam, observateur macro de Greeks.live, a publié qu'avec la mise en œuvre successive du PPI et de l'IPC, les attentes en matière de volatilité du marché ont considérablement diminué, entraînant une baisse significative du IV de chaque terme majeur.

L'IV à court terme a chuté de plus de 20 % cette semaine, et l'IV à moyen et long terme a également diminué d'environ 5 %. De telles diminutions de la volatilité implicite IV sont relativement rares sur le marché des options.

Les vendeurs, principalement les institutions, peuvent récupérer beaucoup de bénéfices au cours de cette vague de baisse pour compenser les pertes de couverture causées par les énormes fluctuations du mois dernier. Maintenant que la structure des échéances est revenue à une structure solide, très haute et presque basse, le marché pourrait se stabiliser pendant un certain temps.