Le modèle autorégressif est l'un des modèles les plus simples et les plus fondamentaux de l'économétrie et est souvent utilisé pour caractériser les propriétés des séries chronologiques et faire les prédictions correspondantes. Nous construisons une stratégie de timing quantitatif à l’aide d’un modèle autorégressif et l’appliquons à des données réelles pour fournir un argumentaire simple en faveur d’une stratégie de timing basée sur les attentes de rendement. La figure 4-9 illustre le fonctionnement d'une stratégie autorégressive basée sur le cadre de la figure 4-4. #ETH #crypto2023 #Binance #Web3 #xiaoyiclub