Beaucoup de gens pensent que "plus un système de trading a de liberté, mieux c'est". Plus un système de trading comprend un grand nombre d'indicateurs techniques, plus le processus de test peut s'adapter aux prix historiques. Malheureusement, plus le processus de test s'adapte aux données historiques, moins il est probable que les performances réelles de ce système de trading puissent reproduire les performances des tests historiques.
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La plupart des logiciels de développement de systèmes incitent les gens à tomber dans le biais de liberté. Tant que le développeur du système dispose d'un espace de liberté suffisant, c'est-à-dire que plus le nombre d'indicateurs ajoutés est élevé, plus ce système peut juger avec précision les sommets et les creux des prix historiques, vous permettant d'obtenir des bénéfices considérables. Bien sûr, il est important de souligner que cette performance exceptionnelle ne se produira que dans les marchés passés.
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Nous espérons tous que le système de trading puisse fonctionner de manière optimale, donc le système de trading intégrera plus de paramètres (liberté) en utilisant des réglages de paramètres pour s'adapter aux données historiques, afin que le système de trading ait les meilleures performances de test historique. En fait, la compréhension du concept de trading est la plus importante, il suffit de faire un test historique relativement étendu. Je recommande que le paramètre de liberté du système de trading ne dépasse pas 3, avec éventuellement une couche supplémentaire de technique de filtrage.