BlockBeats rapporte que le 26 décembre, l'indice BitVol (volatilité Bitcoin) lancé par la société d'indices financiers T3 Index en collaboration avec la plateforme de trading d'options LedgerX a chuté à 64,32, enregistrant une baisse de 1,59 % en une seule journée.
Note de BlockBeats : L'indice BitVol mesure la volatilité implicite attendue sur 30 jours dérivée des prix des options Bitcoin négociables. La volatilité implicite fait référence à la volatilité qui est implicite dans le prix réel des options. Elle est dérivée en utilisant la formule de tarification des options de Black-Scholes, en substituant le prix réel de l'option et d'autres paramètres, à l'exception de la volatilité σ, dans la formule pour obtenir la volatilité.
Le prix réel des options est déterminé par la concurrence entre de nombreux traders d'options, ainsi la volatilité implicite représente l'avis et les attentes des participants du marché concernant l'avenir du marché, et est donc considérée comme la volatilité réelle la plus proche à ce moment-là.