Il n'existe pas de système de trading garanti.
Un système de trading est en fait un système d'exploitation, intégré dans un ordinateur, pouvant être compris comme un système complet d'interaction homme-machine, où l'homme utilise ce système pour faire fonctionner l'ordinateur ; d'un point de vue biologique, cela ressemble à un réflexe conditionné, c'est-à-dire "lorsque le signal A apparaît, le mouvement B se produit".
Un système de trading est un ensemble complet de règles de signaux concernant les entrées, les sorties, les stops de perte et de gain.
Il existe de nombreuses malentendus concernant le système de trading. Certaines personnes pensent que leur incapacité à réaliser des bénéfices est due à un manque de leur propre système de trading, et qu'une fois qu'elles ont un système, elles peuvent réaliser des bénéfices. D'autres pensent que la raison pour laquelle elles n'ont pas obtenu de rendements excessifs est que leur système de trading actuel n'est pas assez bon, et qu'elles doivent donc chercher un meilleur système. D'autres encore croient fermement qu'il existe un système de trading magique qui, s'il est suivi, garantit des bénéfices.
Ces points de vue sont-ils réels et fiables ?
Tout d'abord, il faut clarifier que dans le monde, il n'existe pas de "machine à mouvement perpétuel" ou d'"élixir de vie", et il n'existe donc pas de système de trading universel qui génère toujours des bénéfices. Si un tel système existait, des personnes intelligentes l'auraient déjà découvert et utilisé.
De plus, même avoir un excellent système de trading ne signifie pas qu'il sera possible de réaliser des bénéfices de manière stable. Un excellent système de trading exige d'abord que l'utilisateur ait une forte capacité d'exécution, capable de suivre à 100% ses instructions. De plus, un bon système de trading n'est pas nécessairement adapté à tout le monde. Chaque personne doit trouver un système de trading qui lui convient, et cela ne peut pas être jugé simplement par des critères standardisés de "bon" ou "mauvais".
Pour trouver un système de trading qui vous convient, il faut d'abord comprendre correctement et positionner le rôle du système de trading.
Un système de trading est similaire à une doctrine militaire. Suivre complètement ces doctrines ne garantit peut-être pas la victoire à chaque bataille, mais cela peut au moins s'assurer qu'il n'y aura pas de défaite catastrophique, laissant ainsi des opportunités futures. Le système de trading opère à un niveau stratégique, tandis que la combinaison de "pensée opérationnelle" et de "stratégie opérationnelle" appartient au niveau tactique, les actions de trading spécifiques étant l'expression du niveau tactique.
En comprenant correctement le rôle et les limites du système de trading, et en trouvant un système approprié qui correspond à ses propres caractéristiques, on peut obtenir de meilleurs résultats dans le trading.
Comment évaluer un système d'exploitation
Lors de l'évaluation d'un système de trading, je pense qu'il suffit de se concentrer sur un indicateur clé central, à savoir le "ratio bénéfices/pertes". Ce ratio bénéfices/pertes est défini comme le montant moyen des bénéfices divisé par le montant moyen des pertes.
Par exemple, si vous investissez 1 million de yuans, en suivant un système de trading donné pendant 10 transactions, dont 4 sont rentables, générant respectivement des bénéfices de 150 000, 250 000, 350 000 et 450 000 yuans ; et 6 pertes, respectivement de 100 000, 150 000, 100 000, 50 000, 70 000 et 200 000 yuans. À ce moment-là, le bénéfice moyen des transactions rentables est de 300 000 yuans, et la perte moyenne des transactions déficitaires est de 111 700 yuans, le ratio bénéfices/pertes est de 30 / 11,17 ≈ 2,69. Si vous continuez à trader avec ce système, que ce soit 100 fois ou 1000 fois, selon un ratio bénéfices/pertes de 2,69, vous serez théoriquement en mesure de réaliser des bénéfices. Un ratio bénéfices/pertes inférieur à 1 indique une perte.
Cependant, lors d'une évaluation objective, nous devons prendre en compte certains facteurs de redondance. À mon avis, le ratio bénéfices/pertes ne doit pas être inférieur à 2. Plus précisément :
Un ratio bénéfices/pertes de 3 peut être considéré comme suffisant, soit 70 points ;
Un ratio bénéfices/pertes de 4 peut être considéré comme bon, soit 80 points ;
Un ratio bénéfices/pertes de 5 peut être considéré comme excellent, soit 90 points ;
Un système de trading avec un ratio bénéfices/pertes supérieur à 5 peut être considéré comme parfait.
Il convient de noter que les systèmes de trading avec un ratio bénéfices/pertes supérieur à 5 sont très rares. Il est conseillé à chacun de calculer le ratio bénéfices/pertes de son système de trading (ou de ses règles d'achat/vente) auquel il adhère à long terme, afin d'évaluer au mieux son efficacité.
Quels éléments doivent être inclus dans la conception d'un système d'exploitation
Avant d'établir un système d'exploitation, nous devons d'abord nous demander quel est l'objectif de l'investissement ? Est-ce de devenir riche du jour au lendemain ? D'augmenter de manière stable ? Ou d'augmenter rapidement ? De plus, quel est le taux de rendement attendu ? 100% par an ? 100% par mois ? 30% par an ? 30% par mois ? 200% par an ? Ou 50% par an ? Ces questions influenceront considérablement la manière dont nous concevons notre système d'exploitation.
De plus, quelle est notre capacité à supporter les risques et notre préférence en matière de risque ? Peut-on supporter des retraits importants de plus de 30% ? Peut-on supporter des retraits légers de moins de 20% ? Peut-on supporter des retraits légers de moins de 5% ? Ou ne peut-on tolérer aucun retrait ? Ces questions concernant les risques doivent également être considérées. Si ces questions ne sont pas clarifiées, établir un système d'exploitation de manière aveugle n'a pas beaucoup de sens, du moins pas le plus adapté à soi.
Un système d'exploitation complet doit comprendre les sept éléments suivants :
Jugement de cycle : comprendre la tendance générale du marché et évaluer le cycle du marché actuel (comme un marché haussier, baissier, ou en consolidation, etc.).
Pensée opérationnelle : clarifier les concepts et stratégies de base de l'opération, s'agit-il d'une recherche de gains rapides à court terme, ou d'une détention à long terme.
Choix des devises : sélectionner des actions potentielles selon des critères et méthodes spécifiques.
Choix du timing : déterminer le meilleur moment d'achat et de vente.
Règles d'achat et de vente : établir des stratégies claires d'achat et de vente, y compris les conditions d'entrée et de sortie.
Gestion des fonds : allouer les fonds de manière raisonnable, éviter une concentration excessive ou une dispersion, et assurer l'efficacité et la sécurité de l'utilisation des fonds.
Contrôle des risques : établir des stratégies de gestion des risques, y compris des mécanismes de stop-loss, le contrôle des positions, etc., pour contrôler et réduire les risques d'investissement.
En prenant en compte et en intégrant tous les éléments ci-dessus, on peut établir un système d'exploitation qui lui est adapté, permettant ainsi de réaliser plus efficacement les objectifs d'investissement.
Voyons maintenant cela en détail.
1. Jugement de cycle
Agir dans le sens du marché est le principe le plus important de l'investissement. Lorsque le marché est en forte hausse, le taux de réussite de nos différentes stratégies, du choix des devises et de notre capacité de timing augmente considérablement. Même si nos stratégies et notre capacité de timing ne sont pas parfaites, dans un environnement de marché haussier, il est possible de réaliser des bénéfices sur les hausses. De plus, si l'on juge que le marché est en hausse stable, la psychologie de détention sera plus stable, et on osera même acheter à bas prix, réduisant ainsi le coût de détention et maximisant les bénéfices. En revanche, si l'on n'a pas de jugement clair sur la tendance du marché, la psychologie de détention sera instable, et il sera facile de réagir de manière excessive à de petites fluctuations, entraînant des actions déformées.
De plus, le jugement de cycle fournira une référence importante pour les opérations ultérieures : toutes les opérations d'achat et de vente doivent être à fort levier en marché haussier, et toutes les opérations d'achat et de vente doivent être à faible levier en marché baissier.
2. Pensée opérationnelle
La pensée opérationnelle peut également être appelée stratégie opérationnelle en fonction des différentes conditions du marché, mais cette pensée opérationnelle ne peut être déterminée que sur la base d'une évaluation du marché, donc son exactitude dépend toujours de la capacité à évaluer le marché. La pensée opérationnelle est comme un plan pour une campagne, combien de temps, quelle étendue de champ de bataille, tout cela doit être défini à l'avance. Il n'est pas possible de modifier le plan de bataille en cours de route, d'augmenter les troupes de manière aléatoire ou de changer la direction de la bataille.
3. Choix des devises
Surtout dans un marché haussier, l'importance du choix des devises devient encore plus évidente. Pour obtenir des rendements excessifs, il est nécessaire de sélectionner soigneusement les devises détenues et d'éviter autant que possible de changer fréquemment de devises pendant un marché haussier. Changer fréquemment de devises peut entraîner des occasions de hausse manquées, et il arrive souvent que les devises vendues augmentent considérablement, tandis que les devises détenues ne performent pas. La clé des profits en marché haussier réside dans la combinaison d'un investissement lourd et d'une durée de détention.
Pour les grandes institutions et les gros capitaux (gérant des fonds de plus de 100 millions de yuans), l'importance du choix des devises est encore plus marquée. Les fonds d'actions haussiers du monde entier comptent sur le choix des actions comme leur avantage unique, ce qui est également un signe important pour distinguer différents fonds. Le timing des opérations suppose généralement que l'on peut battre le marché. Les opérateurs gérant quelques millions peuvent encore réaliser des bénéfices grâce au timing, mais une fois que la taille des fonds augmente, l'efficacité du timing diminue considérablement.
Alors, quelles caractéristiques une devise avec des rendements excessifs devrait-elle avoir ? Nous pouvons examiner cela du point de vue des principaux acteurs. Si vous êtes un acteur principal, ou une institution, ou ce qu’on appelle un leader, avec une grosse somme d'argent, quelles devises choisiriez-vous ?
Premièrement, un volume de circulation faible, mais pas trop faible, car un volume trop petit a une mauvaise liquidité, rendant difficile l'entrée et la sortie des fonds.
Deuxièmement, il doit y avoir des thématiques de grande tendance, sans problèmes historiques, comme un sujet déjà traité par de grands acteurs, ou une image de marché défavorable.
Troisièmement, il doit y avoir des données on-chain concrètes pour soutenir ou des conditions futures pour améliorer les performances, de sorte que lorsque le prix de la devise atteint un sommet, "amélioration des performances + augmentation des dividendes (comme les airdrops, les dividendes, les récompenses on-chain, etc.) + sujet" peut permettre de réaliser des ventes sans que le prix de la devise ne chute.
4. Timing et règles d'achat/vente
Le timing est une confirmation précise du moment d'entrée et de sortie, principalement divisée en deux niveaux : les fluctuations à moyen terme et la spéculation à court terme. Les règles d'achat et de vente sont une définition claire de la discipline de trading. Par exemple, lors d'un achat, il faut répondre aux exigences des points d'achat des indicateurs techniques, et cela doit être un point d'achat à court terme, et le prix doit rapidement augmenter après l'achat. Le timing est le principal moyen de contrôle des risques, même si des ajustements importants peuvent survenir dans un marché haussier, le rôle essentiel du timing est d'éviter ces ajustements ainsi que les grands marchés baissiers. Si les conditions du marché ne sont pas favorables, il est conseillé de rester à l'écart.
Dans un système de trading, les règles d'achat et de vente doivent avoir une certaine flexibilité et subjectivité, représentant environ 20% à 30%. Des règles d'achat et de vente entièrement fixes conduiront à une programmation des transactions, manquant de capacité d'adaptation. Les règles d'achat varient en fonction de la pensée opérationnelle et des conditions du marché, et différentes conditions de marché produisent différents points d'achat. Cependant, il y a un principe fondamental qui ne peut être violé : l'achat doit être basé sur des points d'achat techniques.
Les règles de vente changent également en fonction des conditions du marché et de la pensée opérationnelle. Les attentes de bénéfice varient, et la stratégie de prise de bénéfice peut également être différente. Il n'est pas toujours nécessaire d'attendre l'apparition d'un point de vente technique, car à ce moment-là, il y a souvent déjà une ou deux bougies baissières, entraînant une perte de profit considérable. Ainsi, un point de vente nécessite une certaine prévision ; une fois atteint le niveau de prise de bénéfice ou un point haut potentiel, il faut envisager de vendre.
Grâce à de telles règles, les traders peuvent s'adapter de manière flexible face à différentes conditions de marché, maximisant les bénéfices tout en contrôlant efficacement les risques.
5. Gestion des fonds
La gestion des fonds est un ensemble de règles disciplinaires. Par exemple, "pour chaque année comptable, transférer les 10% de profit réalisés" ; "après une première ouverture de position, ouvrir une nouvelle position uniquement avec des bénéfices". Il est également important de considérer le "problème de levier", car beaucoup de grands acteurs dans le domaine des devises ont atteint la liberté financière grâce au levier, donc que ce soit pour utiliser le levier ou la taille du levier, cela dépend de chacun, mais il est important de noter qu'il existe un dicton dans le secteur de l'investissement : "les gains et les pertes proviennent de la même source", c'est-à-dire que l'endroit où vous gagnez de l'argent est souvent aussi l'endroit où vous en perdez. Beaucoup de gens deviennent riches rapidement, mais beaucoup d'autres connaissent des pertes catastrophiques. Pour les débutants, il est conseillé d'utiliser le levier avec prudence, car le levier amplifie les fluctuations du marché, entraînant des résultats de trading non idéaux.
6. Contrôle des risques
Le contrôle des risques est une règle d'or, chacun ayant ses propres expériences et réglementations. Les clauses de gestion des risques jouent un rôle de dernier recours au cours du processus d'opération, veillant à ce que l'on ne commette pas d'erreurs à cause de "l'avidité" ou de "la chance". De plus, garder à l'esprit les clauses de gestion des risques peut également apaiser l'esprit et éviter des pertes inutiles dues à des fluctuations émotionnelles intenses.
Exemple de système de trading
Un système de trading fournit des signaux clairs d'entrée et de sortie, rendant les comportements de trading plus normés. Les opérations d'achat et de vente ne doivent être effectuées que lorsque le système émet un signal, et le reste du temps, il faut patienter. Pour les positions déjà détenues, qu'elles soient en gain ou en perte, il faut s'y tenir ; pour ceux qui n'ont pas de position, il faut attendre l'apparition d'un signal du système avant d'agir.
Le système de trading est appelé système d'exploitation standardisé principalement pour éviter le trading aléatoire des investisseurs. La nature humaine a ses faiblesses, et l'état d'esprit est un facteur crucial dans le trading. Bien qu'il soit possible d'effectuer des transactions subjectives, même le système le plus simple peut fournir une certaine norme. Par exemple, une stratégie de moyenne mobile : acheter lorsque le prix est au-dessus de la ligne, vendre lorsqu'il est en dessous. Même des règles telles que "acheter des actions par temps brumeux à Pékin, vendre par temps ensoleillé" sont un système. De même, il existe des systèmes encore plus simples, comme acheter des actions un jour et les vendre le lendemain. Bien que ces systèmes ne garantissent pas des bénéfices, ils fournissent au moins un ensemble de règles complètes pour aider les traders à éviter des actions émotionnelles.
Le système d'exploitation le plus complexe nécessite des mathématiciens de haut niveau, utilisant l'aide des ordinateurs pour établir plusieurs modèles mathématiques complexes sur la base de données massives pour effectuer des transactions automatisées. Pour les traders ordinaires, un système d'exploitation n'est pas nécessairement meilleur s'il est plus simple ou plus complexe, mais il doit être le plus efficace possible, l'efficacité n'ayant pas de lien nécessaire avec la simplicité ou la complexité.
Prenons un exemple, dans les simples moyennes mobiles, la méthode la plus célèbre est la méthode des huit règles de Granville.
Les quatre grandes règles d'achat proposées par Granville :
(1) Lorsque la moyenne passe d'une descente à une stabilisation puis à une montée, et que le prix de l'action franchit la moyenne par le bas, c'est un signal d'achat.
(2) Bien que le prix de l'action tombe en dessous de la moyenne en hausse, il peut bientôt rebondir vers le haut et fonctionner au-dessus de la moyenne, à ce moment-là, on peut augmenter la position d'achat.
(3) Si le prix de l'action baisse sans franchir la moyenne et recommence à monter, à ce moment-là, si la moyenne continue de monter, c'est toujours un signal d'achat.
(4) Lorsque le prix de l'action tombe en dessous de la moyenne et s'éloigne de la moyenne, il est très probable qu'un fort rebond se produise, ce qui est également un signal d'achat. Mais il faut se rappeler qu'après le rebond, le prix continuera de baisser, donc il ne faut pas s'accrocher. Cela est dû au fait que la tendance générale s'est affaiblie, et une longue bataille entraînera inévitablement un blocage.
Les quatre grandes règles de vente proposées par Granville :
(5) Lorsque la tendance de la moyenne passe de la hausse à la stabilisation puis à la baisse, et que le prix de l'action tombe en dessous de la moyenne par le haut, c'est un signal de vente.
(6) Bien que le prix de l'action rebondisse et franchisse la moyenne, il peut bientôt retomber en dessous de la moyenne, qui continue de baisser, ce qui est également un signal de vente.
(7) Lorsque le prix de l'action tombe en dessous de la moyenne, puis rebondit vers la moyenne, mais ne parvient pas à franchir la moyenne et revient en arrière, c'est également un signal de vente.
(8) Lorsque le prix de l'action augmente rapidement et s'éloigne de la moyenne en hausse, le risque d'investissement augmente considérablement, et une baisse peut survenir à tout moment, ce qui est un signal de vente.
En résumé, la méthode des huit règles de Granville consiste à utiliser les moyennes mobiles pour évaluer les tendances des prix, et devrait suivre les règles suivantes :
Lorsque la moyenne monte, c'est une opportunité d'achat, et lorsqu'elle descend, c'est une opportunité de vente ; lorsque la moyenne passe de la baisse à la hausse, et que le prix de l'action franchit la moyenne par le bas, c'est le meilleur moment d'achat ; lorsque la moyenne passe de la hausse à la baisse, et que le prix de l'action tombe en dessous de la moyenne par le haut, c'est un moment de vente important.
La méthode des huit règles de Granville est le système de trading le plus simple que tout le monde connaît, mais elle semble un peu trop générale et doit être ajustée spécifiquement dans différents marchés.
