Aujourd’hui, parlons des neuf domaines du trading dans mon esprit.
Le premier niveau de trading est ce que j’appelle « l’éponge ».
Cette étape se caractérise par l’absorption et l’apprentissage frénétique de diverses théories, connaissances et principes.
De la théorie de Dow à la théorie de Gann, des graphiques en ligne K aux graphiques en courbes, de l'analyse financière à la théorie industrielle, de la théorie macro à la psychologie du trading. Bref, tout ce qui touche au trading est absorbé comme un fou.
C'est la seule façon pour chacun d'augmenter ses investissements, et c'est le processus de jeter les bases.
Plus cette base sera solide, plus nous pourrons aller loin dans le futur. Ce n'est pas difficile à absorber comme une éponge, mais la difficulté réside dans l'élimination des grossiers et l'extraction de l'essence. La difficulté réside dans la digestion et l'intégration. Cependant, de nombreuses personnes restent malheureusement en phase d’absorption. Soyez fier du nombre de vérités que vous connaissez et soyez complaisant à ce sujet.
À ce stade, nous sommes encore loin d'atteindre des bénéfices stables grâce au nuage de saut périlleux de Brother Monkey. Eh bien, c'est à des milliers de kilomètres.
Le deuxième niveau de trading est ce que j’appelle le « perdu ».
Les caractéristiques de cette étape sont : Cher, je comprends la vérité, mais pourquoi cela ne rapporte-t-il pas d’argent ?
Les caractéristiques du système physiologique complexe de l’humain sont vouées à une seule chose : il existe une longue boucle entre la compréhension d’un certain principe et son exécution.
Ce circuit peut être perturbé et endommagé par de nombreux facteurs. C'est comme la Longue Marche de 25 000 milles de l'Armée rouge, au cours de laquelle ils ont dû gravir des montagnes aux sommets enneigés et traverser des prairies, endurer le froid et la faim, et affronter l'ennemi de diverses manières, échappant de peu à la mort. Le cycle allant de la compréhension de la vérité à son exécution est aussi difficile que la Longue Marche de 25 000 milles. Car sur cette route, vous rencontrerez un ennemi extrêmement puissant, qui sont vos émotions. Comme l'avidité et la peur.
Le pouvoir des émotions est si grand qu’il est 100 fois plus puissant que votre pouvoir rationnel.
Ce n’est pas la chose la plus effrayante.
Le plus effrayant, c’est que cette émotion fait aussi partie de vous.
Quelle que soit la puissance de l’ennemi extérieur, cela ne fait pas peur. Mais vos émotions ne sont pas un ennemi extérieur. Elles ont la même origine que vous. Elles font partie de vous. Par exemple, lorsqu'il est temps d'arrêter la perte, vous ne pouvez tout simplement pas supporter d'arrêter la perte et vous hésitez simplement à agir. Cette partie que vous ne pouvez pas lâcher fait aussi partie de vous. Ce n’est pas un ennemi extérieur, mais il est dans votre chair et votre sang.
Quelle que soit la puissance d’une personne, peut-elle se vaincre elle-même ? C’est pourquoi les anciens disaient qu’il était si difficile d’unir connaissance et action. La difficulté est là.
De nombreuses personnes se perdent dans cette longue boucle tout au long de leur vie.
Le troisième niveau de trading est ce que j’appelle « impitoyable ».
Puisque les émotions interfèrent toujours avec nous, permettons-nous de devenir impitoyables.
Le premier chapitre de la Collection Tournesol dit que si vous souhaitez pratiquer des compétences magiques, vous brandissez une épée du palais, ce que cela signifie.
Lorsque vous prenez des décisions, essayez de ne pas laisser les émotions s’impliquer.
Par exemple, lorsque vous arrêtez la perte, entraînez-vous à être impitoyable au moment où vous soulevez le couteau et le laissez tomber.
En fait, à ce stade, nous sommes déjà entrés dans la pratique des « pensées bonnes et protectrices » mentionnées dans le Sutra du Diamant.
Concentrez-vous simplement sur le présent et ne soyez pas dérangé par le succès ou l’échec des transactions passées. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être « impitoyable ».
Cette étape est généralement le début de la rentabilité.
Le quatrième niveau de trading est ce que j'appelle les « Trois bons étudiants ».
La caractéristique de cette étape est la discipline, surtout la discipline. La scène impitoyable montre que vous avez toujours des émotions, mais que vous essayez simplement de les bloquer avec force et force. Mais les choses deviennent plus simples lorsque vous faites simplement preuve de discipline commerciale.
Vous développerez l’habitude d’élaborer chaque jour un plan de trading pour le lendemain. Le lendemain, quoi qu’il arrive, vous suivrez ce plan.
Quel qu’en soit le prix, vous êtes prêt à agir avec discipline.
Par exemple, votre plan de trading indiquait hier que si le prix du Bitcoin tombait à 26 000 $, vous arrêteriez votre perte. En conséquence, le prix intrajournalier le plus bas aujourd'hui est tombé à 26 000 $ et vous avez stoppé la perte comme prévu. Ensuite, le prix est monté jusqu'à 26 500 $.
En termes de résultats commerciaux, l'opération d'aujourd'hui a été terrible. Mais du point de vue du processus de trading, votre exécution du plan de trading a été parfaite.
À ce stade, vous commencez à savoir comment traiter séparément les résultats et les processus de trading. Ceci est une étape très importante.
Un processus de trading correct est 100 fois plus important qu'un résultat de trading correct.
Étant donné que les résultats de certaines transactions sont corrects à court terme, ils n’auront qu’un impact minime sur votre carrière d’investisseur à long terme. L'exactitude du processus de trading prouve que vous avez développé de bonnes habitudes. C'est l'élément important à long terme qui peut vous accompagner toute votre vie.
En fait, le plus effrayant est que vous utilisiez le mauvais processus pour obtenir les bons résultats.
Par exemple, dans l'exemple précédent, le plan indiquait que le stop loss serait de 26 000 $, mais lorsque le prix l'a atteint, vous avez hésité et ne l'avez pas exécuté, et par conséquent, le prix a augmenté plus tard.
En apparence, il semble que vous fassiez du profit, mais c’est la partie la plus dangereuse. Parce que vous avez été « récompensé » en allant à l'encontre de votre plan de trading. La prochaine fois, vous vous écarterez encore davantage de votre plan de trading.
Une digue de mille kilomètres est détruite par une fourmilière et, à terme, tout votre système commercial s'effondrera.
Le cinquième niveau de trading est ce que j’appelle « l’internalisation ».
Vous n’avez même pas besoin de rédiger un plan de trading tous les jours (pour 99,99% des personnes, il est quand même fortement recommandé d’en rédiger un).
Grâce à toute la discipline et à une exécution à toute épreuve, ces choses ont été intériorisées. Tout comme un conducteur expérimenté, il a intériorisé quand appuyer sur l’accélérateur et quand freiner. Un système commercial s'est formé dans votre cœur et vous exécutez inconsciemment des transactions en stricte conformité avec ce système.
À l’heure actuelle, vous êtes déjà un trader quantitatif. Ou appelez cela un trader semi-quantitatif.
De nombreux maîtres du trading subjectif se trouvent en réalité dans ce domaine.
Le sixième niveau de trading est ce que j’appelle « mieux vaut ne rien faire que faire quelque chose ».
Une fois votre système constitué, vous constatez que vous ne pouvez même plus regarder le marché. Vous pouvez écrire votre stratégie de trading dans un code informatique et laisser l'ordinateur vous aider à lire le marché et à exécuter les ordres. En tant que moniteur, vous pouvez simplement y jeter un œil de temps en temps.
À ce stade, vous constatez que moins vous en faites, plus vous gagnez. Parce que votre inaction est la condition préalable pour que le système puisse exercer son pouvoir. Si vous en faites trop et interférez trop avec le système, cela aura des effets négatifs.
À ce stade, vous devez contrôler votre désir d'interférer subjectivement avec le système.
Le septième niveau de trading est ce que j’appelle le « mathématicien ».
Venir ici signifie que vous maîtrisez déjà le trading quantitatif et que vous disposez de vos propres stratégies, modèles et pratiques pratiques. En tant que trader quantitatif, la première étape la plus importante consiste à créer une belle courbe de capital backtest.
Quand on a une idée stratégique, il faut l’écrire en code informatique, et ensuite ? Au lieu de lancer l'offre réelle immédiatement, nous l'intégrons aux données historiques réelles du marché à des fins de backtest.
Par exemple, si vous proposez une stratégie, achetez lorsque la moyenne mobile sur 5 jours dépasse la moyenne mobile sur 20 jours et vendez lorsque la moyenne mobile sur 5 jours passe en dessous de la moyenne mobile sur 20 jours. Vous écrivez le code informatique, puis vous effectuez des backtests historiques sur les données quotidiennes sur cinq ans de l'indice composite de Shanghai, de 2010 à 2015, pour voir si cette stratégie peut rapporter de l'argent.
Il s’avère que l’effet n’est pas aussi bon que vous le pensiez. Ensuite, vous commencerez à faire quelque chose appelé optimisation des paramètres. Étant donné que l'effet de la moyenne mobile sur 5 jours et de la moyenne mobile sur 20 jours n'est pas assez bon, que diriez-vous de passer à la moyenne mobile sur 10 jours et à la moyenne mobile sur 30 jours ?
Vous constaterez qu’il existe de nombreux paramètres parmi lesquels choisir. C’est à ce moment-là que les avantages de l’ordinateur se manifestent. Il peut vous aider à effectuer un grand nombre de calculs et à trouver la solution optimale parmi un grand nombre de paramètres.
Ce processus est appelé ajustement en mathématiques. Il s’agit essentiellement d’utiliser de nombreux calculs pour trouver les paramètres les plus adaptés au marché historique. Ensuite, vous pouvez obtenir de belles courbes monétaires simulées.
Ce processus est le seul moyen pour tous les traders quantitatifs, et c'est aussi une étape très importante.
Car mieux vous pourrez vous adapter au marché historique et plus belle sera la courbe de capital que vous réaliserez, cela montrera que vos compétences de base sont très solides et que vous avez une compréhension très approfondie du marché. Cela montre que vous avez la capacité d’optimiser et de combiner divers indicateurs techniques.
Ces capacités sont extrêmement précieuses.
Le huitième niveau de trading est ce que j'appelle « essayer de ne pas être un bon tailleur ».
Au cours de l'étape précédente du processus d'ajustement, vous pouvez utiliser un grand nombre de filtres, un grand nombre de conditions, etc. pour que la stratégie soit suffisamment performante sur le marché historique. Mais soudain, un jour, vous découvrez un problème. Plus les paramètres de la stratégie sont utilisés, plus la stratégie risque de s'adapter aux conditions futures du marché.
C'est comme un tailleur qui confectionne des vêtements. D'après votre silhouette actuelle, il a soigneusement mesuré de nombreuses données, puis a confectionné des vêtements qui vous vont très bien. Mais le problème est que les vêtements qui vous vont mieux à ce moment-là signifient moins adaptables à vos éventuels changements de forme corporelle à l’avenir.
Si vous prenez ou perdez soudainement du poids à l'avenir, vous ne pourrez plus porter cette robe. L'avenir du marché des changes est incertain et chaque variété risque de devenir plus grosse ou plus mince un jour dans le futur. Si vous ajustez trop bien un vêtement, il sera moins adaptable à l’avenir.
Lorsque vous réalisez cela, vous entrez dans une nouvelle phase, que j’appelle soustraction.
Vous préféreriez que les vêtements paraissent moins ajustés et moins beaux sur le moment. Vous souhaitez le rendre plus adaptable aux changements futurs.
Ce processus est très douloureux.
Imaginez à quel point il est douloureux pour un excellent tailleur de lui faire prendre l'initiative de confectionner des vêtements qui ne lui vont pas très bien.
De la même manière, l’une de vos stratégies peut produire une très belle courbe de capital avec des revenus stables et un faible backtesting sur le marché historique. À ce stade, vous devez faire des soustractions, ce qui peut rendre la courbe du capital cahoteuse et moins belle.
Lorsque vous atteindrez cet état, vous comprendrez cette douleur.
Le neuvième niveau de trading est ce que j’appelle « la plus grande simplicité ».
« Le plus important est de choisir », cette phrase est tirée de « l'Inscription de la confiance » écrite par Seng Can, le troisième ancêtre du bouddhisme zen. J'aime beaucoup cette phrase.
Après avoir essayé des milliers de méthodes, prétendu être sophistiquées et utilisé d'innombrables équations Nobel, vous avez finalement découvert que le monde est en réalité simple.
Ce qui peut rester efficace longtemps dans le long fleuve du temps, ce sont des choses simples et simples.
Veuillez prendre votre temps pour comprendre cela. Passons en revue à nouveau les neuf domaines du trading. Vous sentirez certainement que le chemin vers le trading n’est vraiment pas facile. C'est comme si des milliers de soldats traversaient un pont à une seule planche. Certains maîtres du commerce sont finalement sortis, et ils ont connu plusieurs faillites et des hauts et des bas dans la vie avant de finalement parvenir à leur illumination.