𝘽𝙞𝙩𝙘𝙤𝙞𝙣 𝙑𝙤𝙡𝙖𝙩𝙞𝙡𝙞𝙩𝙮 𝘼𝙣𝙖𝙡𝙮𝙨𝙞𝙨 🚨

Depuis sa création, le Bitcoin est connu pour son extrême volatilité. Cependant, une étude utilisant un modèle GARCH optimal sur des données quotidiennes montre une diminution significative de la volatilité du prix du Bitcoin de décembre 2010 à juin 2015 et de janvier 2015 à juin 2015.

Principales conclusions :

- Premier intervalle (décembre 2010 - juin 2015) : forte persistance de la volatilité, indiquant un processus de mémoire longue.

- Deuxième intervalle (janv. 2015 - juin 2015) : moins de persistance de la volatilité, montrant une diminution des fluctuations.

Malgré cette baisse notable, le marché du Bitcoin n'est pas encore totalement mature, car les chocs négatifs influencent encore fortement ses mouvements.

#Bitcoin #CryptoAnalysis #MarketTrends #Volatility