Qu’est-ce que le Grid Trading de contrats Futures ?

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Ajouter/retirer la marge d’une grille en cours d’exécution

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Dernière mise à jour : le 22 août 2024

Avertissement : conformément aux exigences du règlement MiCA, les stablecoins non réglementés sont soumis à certaines restrictions pour les utilisateur(trice)s de l’EEE. Pour en savoir plus, veuillez cliquer ici.

Le grid trading est un bot de trading qui permet d’automatiser l’achat/vente sur les contrats Futures. Il est conçu pour passer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée.

Le grid trading consiste à passer des ordres au-dessus et en dessous d’un prix défini, créant ainsi une grille d’ordres à des niveaux de prix plus ou moins élevés d’un incrément. Par conséquent, les ordres forment une grille de trading. Par exemple, un trader pourrait passer des ordres d’achat BTC tous les 1 000 USDT en dessous du prix du marché et passer des ordres de vente tous les 1 000 USDT au-dessus du prix du marché pour profiter changements de prix.

Le grid trading est idéal pour les marchés volatils et latéraux lorsque les prix fluctuent dans une fourchette donnée. Le grid trading vise à générer des gains sur les petits mouvements de prix. Plus vous incluez de grilles, plus la fréquence des trades sera élevée. Cependant, cela vient avec un inconvénient, car le bénéfice que vous réalisez pour chaque ordre est inférieur.

Il s’agit donc d’un compromis entre la réalisation de petits gains à partir de nombreuses transactions, et une stratégie dont la fréquence est plus faible mais qui génère un plus grand profit par ordre.

Comment fonctionne le Grid trading de Binance ?

Le grid trading de Binance prend désormais en charge les contrats Futures USDⓈ-M et COIN-M. Vous pouvez personnaliser et définir les paramètres de la grille, afin de déterminer les limites supérieure et inférieure de la grille ainsi que le nombre de grilles. Une fois la grille créée, le système exécute automatiquement les ordres d’achat ou de vente à des prix prédéfinis.

Voyons comment cela fonctionne.

Supposons que vous prévoyez que le Bitcoin oscille dans une fourchette de prix comprise entre 50 000 et 60 000 dollars dans les 24 heures à venir. Dans ce cas, vous pourriez mettre en place un système de grille de trading pour trader dans cette fourchette prédéfinie.

Dans le panneau de grid trading, vous pouvez définir les paramètres du bot, dont :

Les limites supérieure et inférieure de la gamme de prix.
Le nombre d’ordres à passer dans la fourchette de prix configurée.
La différence de prix entre chaque ordre Limit d’achat et de vente.

Dans ce scénario, alors que le cours du Bitcoin chute à 55 000 $, le bot de grid trading accumulera des positions d’achat en suivant la baisse du prix du marché. Au fur et à mesure que les prix augmentent, le bot vendra les positions à un prix plus élevé que celui du marché. Cette stratégie tente essentiellement de tirer profit des inversions de prix.

Pour en savoir plus, merci de consulter l’article Qu’est-ce que le Grid trading Long/Short ?

Avertissement concernant les risques : Le grid trading en tant qu’outil de trading stratégique ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou d’investissement de la part de Binance. L’utilisation du Grid trading se fait à votre propre discrétion, et vous en assumez les risques. Binance ne sera pas tenue responsable pour toute perte qui pourrait découler de votre utilisation de cette fonction. Il est recommandé aux utilisateurs de lire et de bien comprendre le tutoriel sur le grid trading et de contrôler le risque et le trading de façon rationnelle en fonction de leurs capacités financières.

Comment définir une stratégie de grid trading ?

1. Connectez-vous à votre compte Binance et accédez à [Futures]. Cliquez sur [Bots de trading] - [Futures Grid].

Si vous utilisez l’application, accédez à [Futures] - [USDⓈ-M] ou [COIN-M]. Appuyez sur [Grid] dans le coin supérieur gauche.

2. Sélectionnez un symbole pour exécuter la stratégie et définissez les paramètres de grille. Sélectionnez la direction de la grille (Long, Short ou Neutre), la plage, le nombre de grilles et la taille de l’ordre. Cliquez ensuite sur [Créer] pour confirmer.

Veuillez remarquer que les conditions suivantes peuvent entraîner l’échec de la création d’une nouvelle grille :

S’il existe un bot de grid trading actif pour le symbole choisi.
Si des ordres ouverts ou des positions ouvertes sont associés au symbole sélectionné.
Si le compte est défini sur le Mode Couverture ; il doit être ajusté au mode unidirectionnel.
Si la limite maximale pour les stratégies de grille a été atteinte :
- Vous pouvez avoir jusqu’à 54 stratégies de grille pour les Futures USDⓈ-M : 50 sur la marge croisée et 4 sur la marge isolée.
- Ceci est distinct des Futures COIN-M, qui ont une limite de 50 stratégies de grille utilisant le mécanisme de grid trading sur marge croisée.

Fonctionnement du Grid Trading

Utilisons le contrat Futures perpétuel BTCUSDT comme exemple pour comprendre le processus de grid trading.

Définir un déclencheur de grille (facultatif)
Définir la structure initiale de la stratégie de grille
Processus de création de la grille initiale
Mise à jour de la grille
Définir un déclencheur d’arrêt de grille (facultatif)
Annulation de l’ordre

Définir un déclencheur de grille (facultatif)

Pour les paramètres n° 10 et n° 11 :

Vous pouvez choisir de lancer immédiatement des ordres Limit de grille ou de déclencher le grid trading lorsque le prix du marché atteint une certaine valeur. Les ordres de grille seront déclenchés lorsque le prix du marché (Dernier prix ou Prix repère) passe au-dessus ou en dessous du prix de déclenchement que vous avez saisi.

Définir la structure initiale de la stratégie de grille

Pour les paramètres n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 6 :

Vous pouvez déterminer une série de niveaux de prix, en fonction du dernier cours du marché (achat, vente, cours moyen), et passer des ordres Limit de vente à un prix supérieur au cours du marché, et un ordre Limit d’achat à un prix inférieur au cours du marché. Après cela, vous pouvez attendre que les ordres limit soient déclenchés et exécutés.

Comment créer la grille initiale ?

Pour les grilles neutres, la stratégie n’implique pas de position initiale. Au lieu de cela, la position initiale n’est établie que lorsque le marché dépasse le point de prix le plus proche après la configuration initiale.

Exemple :

Supposons que vous ayez défini les paramètres de votre stratégie comme suit :

Contrat : BTCUSDT Perpétuel
Prix inférieur : 20 000 $
Prix supérieur : 45 000 $
Nombre de grilles : 5
Mode : Arithmétique

La distribution des prix sera la suivante : 20 000 USDT, 25 000 USDT, 30 000 USDT, 35 000 USDT, 40 000 USDT, 45 000 USDT

Les ordres de vente initiaux pour la grille neutre seront placés au-dessus du prix actuel du marché. Pendant ce temps, les ordres d’achat seront alimentés en dessous du prix actuel du marché. Veuillez remarquer que le prix le plus proche du prix du marché serait exclu. Dans ce scénario, les ordres Limit de grille initiaux seront créés comme suit :

Direction	Prix
Vente	45 000 USDT
Vente	40 000 USDT
Achat	30 000 USDT
Achat	25 000 USDT
Achat	20 000 USDT

Mise à jour de la grille

Mettre à jour la grille signifie qu’à chaque fois qu’un ordre Limit est exécuté, l’ordre Limit de la grille est mis à jour simultanément. Le prix de l’ordre le plus récemment exécuté sera toujours celui qui est désactivé, ce qui signifie qu’il ne déclenchera aucun ordre. Les ordres Limit d’achat ou de vente sont ensuite remplis à nouveau en fonction des paramètres définis pour maintenir le nombre d’ordres Limit dans la grille.

Le prix initial du marché est de 10 010 USDT et le prix Limit de la grille est :

Prix	Direction
10 200 USDT	Vente
10 100 USDT	Vente
10 000 USDT	Achat
9 900 USDT	Achat
9 800 USDT	Achat

En supposant que le prix tombe à 10 000 USDT et que l’ordre d’achat (la position ouverte initiale) est exécuté, l’ordre Limit de la grille deviendra :

Prix	Direction
10 200 USDT	Vente
10 100 USDT	Vente
10 000 USDT	-
9 900 USDT	Achat
9 800 USDT	Achat

Supposons que le prix passe ensuite à 10 100 USDT, déclenchant l’exécution de l’ordre de vente de 10 100 USDT. Les ordres Limits de la grille seraient mis à jour comme suit :

Prix	Direction
10 200 USDT	Vente
10 100 USDT	-
10 000 USDT	Achat
9 900 USDT	Achat
9 800 USDT	Achat

Si, après cela, le prix tombe à 9 900 USDT, les deux ordres d’achat (10 000 USDT et 9 900 USDT) sont alors exécutés, et les ordres Limits de la grille seront ensuite mis à jour comme suit :

Prix	Direction
10 200 USDT	Vente
10 100 USDT	Vente
10 000 USDT	Vente
9 900 USDT	-
9 800 USDT	Achat

Et ainsi de suite.

Définir un déclencheur d’arrêt de grille (facultatif)

Pour le paramètre n° 12 :

Les utilisateurs peuvent choisir de mettre fin manuellement au grid trading ou de définir une condition d’arrêt. Il existe trois possibilités pour définir les conditions d’arrêt :

Prix de déclenchement : s’active lorsque le dernier prix ou le prix repère de la grille atteint le prix Take profit ou Stop loss que vous avez défini, ce qui entraîne l’arrêt de la grille.
G et P de déclenchement : s’active lorsque le gain total de la grille (calculé par le prix repère) atteint les G et P du Take profit ou du Stop loss que vous avez définis, ce qui entraîne l’arrêt de la grille.
Pourcentage de RSI de déclenchement : le système calcule les G et P correspondant en fonction du pourcentage de RSI que vous avez défini, et la grille est arrêtée lorsque le gain total (calculé par le prix repère) atteint le niveau de Take profit ou de Stop loss spécifié.

Il existe trois types de conditions d’arrêt, et vous pouvez choisir en fonction de vos besoins :
1. Prix de déclenchement, lorsque le dernier prix ou prix de repère de la grille atteint le prix Take profit ou Stop loss que vous avez défini, l’arrêt de la grille sera déclenché ;
2. G et P de déclenchement, lorsque le gain total de la grille (calculé par le prix repère) atteint les G et P du Take profit ou du Stop loss que vous avez définis, l’arrêt de la grille sera déclenché ;
3. Pourcentage de RSI de déclenchement, le système calculera les G et P correspondants en fonction du pourcentage de RSI que vous avez défini et, lorsque le gain total de la grille (calculé par le prix repère) atteindra le niveau de Take profit ou de Stop loss que vous avez défini, l’arrêt de la grille sera déclenché.

Vous pouvez également définir si vous souhaitez garder la position ouverte lorsque le Take profit et Stop loss de la grolle déclenchent l’arrêt. Ce paramètre est indépendant des autres scénarios d’arrêt, tels que l’arrêt en raison d’une marge insuffisante.

Annulation de l’ordre

Pour les paramètres n° 13 :

Vous pouvez décider de fermer toutes les positions manuellement ou automatiquement après l’arrêt de la grille.

Lorsque la fermeture de toutes les positions à l’arrêt est activée, le système ferme automatiquement toutes les positions ouvertes au prix du marché pour la devise lorsque la grille est arrêtée. Cette option n’affectera pas vos paramètres de TP/SL. Si le prix atteint le TP ou le SL, vos positions seront fermées ou resteront ouvertes en fonction de vos paramètres de TP/SL.

Veuillez remarquer que pendant le grid trading, les scénarios suivants entraînent la fin du trading :

Mettre fin manuellement à la grille.
Marge insuffisante qui provoquerait la liquidation de certaines positions, ou l’échec de passage d’ordres.
Lorsque le contrat de livraison est livré, le produit n’existe plus et la stratégie de grille sera automatiquement arrêtée. Pendant le processus de livraison, le système supprimera automatiquement les ordres Limit de l’utilisateur et réglera les positions ouvertes.

Le système vous avertit si une grille est en cours d’exécution. Par exemple, l’effet de levier de grid trading recommandé est inférieur à 20x. Si l’effet de levier continue d’être supérieur à 20x, vous verrez un deuxième rappel pour réduire l’effet de levier.

Comment définir les paramètres de grid trading ?

Choisissez le contrat sur lequel le bot de trading sera déployé.

1. Le mode de marge et l’effet de levier pour le grid trading

Toutes les grilles, qu’elles soient sur marge en USDⓈ ou sur marge en cryptomonnaie, fonctionnent par défaut en mode Marge croisée.

En mode Marge croisée, la marge est regroupée et partagée entre toutes les paires de trading dans le compte Futures de l’utilisateur(trice).

Commencez par ajuster l’effet de levier. Veuillez remarquer que l’effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes. Grâce à l’effet de levier, vous pouvez amplifier des mouvements de prix relativement faibles pour potentiellement générer des gains. Néanmoins l’effet de levier est à double tranchant, alors soyez prudents.

2. Prix inférieur/supérieur

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

Définissez le prix inférieur et le prix supérieur de la grille. Si la grille la plus haute ou la plus basse est dépassée, aucune autre position ne sera ouverte. Par exemple, le prix actuel du contrat Futures perpétuel BTCUSDT est de 48 000 USDT et vous vous attendez à ce que le prix baisse lorsqu’il dépassera 49 000 USDT. Vous pouvez fixer le prix supérieur à 49 000 USDT. Une fois que le cours atteint 49 000 USDT, la grille n’ouvrira plus de positions.

3. Mode arithmétique/géométrique :

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

Arithmétique : chaque grille a une différence de prix identique.

La grille arithmétique divise la fourchette de prix entre grid_lower_limit et grid_upper_limit en grid_count avec des différences de prix égales.

La différence de prix de chaque grille est définie comme suit :

diff_prix = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/grid_count

La grille est ensuite construite avec une série d’intervalles de prix :

price_1 = grid_lower_limit

price_2 =grid_lower_limit + price_diff

price_3 = grid_lower_limit + price_diff x 2

...

price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)

À grid_upper_limit, n = grid_count

Exemple : Arithmetic price_diff = 100 : 1000 ; 1100 ; 1200 ; 1300 ; 1400 ... (le prix suivant est 100 plus élevé que le précédent)

Géométrique : Chaque grille a un pourcentage de différence de prix égal.

La grille arithmétique divise la fourchette de prix entre grid_lower_limit et grid_upper_limit en grid_count avec des différences de prix égales.

Le rapport de prix de chaque grille est :

price_ratio = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(1/grid_count)

La différence de prix de chaque grille est définie comme suit :

price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit/grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100 %

La grille est ensuite construite avec une série d’intervalles de prix :

price_1 = grid_lower_limit

price_2 = grid_lower_limit x price_ratio

price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2

...

price_n = grid_lower_limit x price_ratio ^ (n-1)

À grid_upper_limit, n = grid_count

Exemple : pour une grille géométrique price_diff_percentage = 10 % : 1000 ; 1100 ; 1210 ; 1331 ; 1464,1 ... (le prix suivant est supérieur de 10 % au prix précédent)

4. Grilles (c.-à-d. nombre d’ordres Limit)

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

Minimum : 2
Maximum : 169

Remarque : la différence de prix ne peut pas être inférieure au pas de cotation, si c’est le cas il vous faudra ajuster le Grid_count ou les limites supérieure/inférieure de la grille.

Comment la calculer ?

1). Arithmetic grid, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/gridCount < tickSize

2). Geometric grid, min_price_diff = grid_lower_limit*price_ratio < tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

5. Gain/Grille (après déduction des frais de trading)

Si le Gain/Grille est inférieur à la commission maker, vous serez informé que le gain total de la grille peut ne pas être en mesure de couvrir les frais de trading.

Comment le calculer ?(Le gain/grille affiché est à titre indicatif seulement)

1). Grille arithmétique

d = (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/grid_count

c = TradingFeeRate (vos frais maker actuels)

profit_per_grid_lower = (grid_upper_limit x (1-c))/(grid_upper_limit-d) - 1 - c

profit_per_grid_higher = (1-c) x d/grid_lower_limit-2c

Exemple : Intervalle de prix = 1 000 - 2 000, Grid_count = 10, Commission = 0,1 %

La différence de prix de chaque grille est = (2000 - 1000)/10 = 100

profit_per_grid_lower = (2000 x ( 1 - 0,1 % )) / (2000 - 100) - 1 - 0,1 % = 5,05 %

profit_per_grid_higher = (1 - 0,1 %) x 100/1 000 - 2 x 0,1 % = 9,79 %

2). Grille géométrique

r = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)

c = TradingFeeRate (vos frais maker actuels)

profit_per_grid_geo = (1-c) * r - 1 - c

Exemple : Intervalle de prix = 1 000 - 2 000, Grid_count = 10, Commission = 0,1 %

Le ratio de prix de chaque grille est = (2 000 / 1 000) ^ (1/10) = 107,18 %

Gain/Grille = (1 - 0,1 %) * 107,18 % - 1 - 0,1 % = 6,97 %

6. Marge initiale

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille

Marge initiale = valeur_initiale/levier

Vous pouvez ajuster le pourcentage du montant à investir jusqu’à 100 % (Marge initiale = pourcentage x solde de marge). Veuillez remarquer qu’il doit se situer dans l’intervalle situé entre le min_initial_margin et le solde de marge.

Pour les grilles de contrats Futures USDⓈ-M

Calculer la qté de grille minimale :

qté min de grille = max(minQty, minNotional/grid_lower_limit)

Direction neutre

min_initial_margin = qté min de grille * somme (prix)/(effet de levier * adjust_coef)

Direction short/long

Le « prix présumé » est défini selon les formules suivantes :

assuming_price (BUY) = price*

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

*« prix » est le prix de chaque ordre dans la stratégie de trading de la grille, fixé automatiquement par les paramètres de la grille. Cette définition s’applique chaque fois que le mot « prix » est cité dans la suite de l’article.

min_initial_margin = somme (qté grille min x hypothèse de prix + levier x qté grille min x abs {min [0, side x (prix repère - prix)]})/(levier x adjust_coef)

Remarque : si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

Pour les grilles de contrats Futures COIN-M

Direction neutre

min_initial_margin = qté grille min x somme (contract_multiplier/prix)/(levier x adjust_coef)

Direction short/long

Définir le prix présumé :

assuming_price (BUY) = price

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

min_initial_margin = qté grille min x somme (contract_multiplier/(levier x hypothèse de prix) + contract_multiplier x abs {min [0, côté x (1/Prix de l’ordre - 1/prix repère)]})/adjust_coef

* « qty min de grille » est le montant minimal de trade du symbole. Vous trouverez plus de détails sur la page des règles de trading.

*Si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

*Actuellement, le paramètre adjust_coef est défini par défaut sur 0,8. Il sera ajusté en fonction des conditions du marché.

7. Investissement total

*Ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille
Investissement total = Marge initiale * effet de levier

8. Qté/Ordre

Pour les grilles de contrats Futures USDⓈ-M

Direction Neutre :

grid_qty = adjust_coef x initial_margin x levier/somme (prix)

Direction de Grille Long/Short :

Le « prix présumé » est défini avec la formule suivante :

assuming_price (BUY) = price*

assuming_price (SELL) = max (mark_price, price)

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum (assuming_price + leverage * abs (min (0, side * (mark_price-price)) ) )

*Si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

Pour les grilles de contrats Futures COIN-M

Direction Neutre :

Qté grille = adjust_coef x initial_margin x levier/somme (1/prix)

Direction de Grille Long/Short :

Le «prix présumé» est défini avec la formule suivante :

assuming_price (BUY) = min(mark price, price)

assuming_price (SELL) = price

grid qty = adjust_coef * initial_margin * Leverage / sum(contract_multiplier /assuming_price + leverage *contract_multiplier* abs(min(0, side*(1 / price - 1 / mark price)) ) )

*Si vous avez défini un prix de déclenchement, le prix repère doit être remplacé par le prix de déclenchement.

9. Solde de marge disponible

En mode par défaut, le solde de marge de votre compte Futures USDⓈ-M ou COIN-M sera affiché. En mode Marge du portefeuille, vous verrez le solde disponible dans votre portefeuille Spot.

10. Trigger_type : Dernier prix/Prix repère

*Facultatif, peut être modifié avant le déclenchement de la grille

1). Type de déclenchement de la grille : lorsque le dernier prix ou le prix repère que vous avez choisi atteint la condition de déclenchement, la grille sera exécutée.

2). Type de déclenchement de l’arrêt (Stop) : lorsque le dernier prix ou le prix du marché atteint le prix d’arrêt supérieur ou inférieur, la grille s’arrêtera.

11. Trigger_price

*Facultatif, ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille.

Votre ordre de grille sera déclenché lorsque le dernier prix/le prix repère passera au-dessus ou en-dessous du prix de déclenchement renseigné.

12. Condition d’arrêt

*Facultatif, ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille.

1. Prix de déclenchement

Pour la grille neutre, il s’agit du prix Stop supérieur ;
Pour la grille longue, il s’agit du prix Take profit ;
Pour la grille courte (short), il s’agit du prix Stop loss.

Le prix stop_upper_limit doit être supérieur au prix supérieur, au dernier prix et au prix de déclenchement. Lorsque le dernier prix du marché atteint le Stop_upper_limit, la grille cessera de fonctionner.

Prix Stop Limit inférieur

Pour la grille neutre, il s’agit du prix Stop inférieur ;
Pour la grille longue, il s’agit du prix Stop loss ;
Pour la grille courte (short), il s’agit du prix Take profit.

Le prix stop_lower_limit doit être inférieur au prix inférieur, au dernier prix et au prix de déclenchement. Lorsque le dernier prix du marché atteint le Stop_lower_limit, la grille cessera de fonctionner.

2. G et P de déclenchement

Le calcul du gain total sera basé sur le prix repère, qui peut ne pas être cohérent avec les données affichées sur la page (les données affichées sur la page sont calculées par le dernier prix).

3. Pourcentage de RSI de déclenchement

Le système calculera les G et P correspondant au pourcentage de RSI que vous avez saisi et déterminera si les conditions de déclenchement du TP/SL sont remplies sur la base des G et P estimés.

4. Fermer toutes les positions lors de l’arrêt TP/SL

Vous pouvez également définir si vous souhaitez ou non garder la position ouverte lorsque le Take profit ou le Stop loss de la grille déclenchent l’arrêt. Ce paramètre est indépendant des autres scénarios d’arrêt, tels que l’arrêt en raison d’une marge insuffisante.

4. Fermer toutes les positions lors de l’arrêt

*Facultatif, ne peut pas être modifié après avoir passé l’ordre de grille.

Vous pouvez activer cette fonctionnalité pour fermer automatiquement toutes les positions ouvertes du symbole au prix du marché lorsque la grille s’arrête. Cette option n’affectera pas vos paramètres de TP/SL. Si le prix atteint le TP ou le SL, vos positions seront fermées ou resteront ouvertes en fonction de vos paramètres de TP/SL.

*Les paramètres ci-dessus ne sont fournis qu’à titre d’illustration. Le trading de contrats Futures comporte un risque important et la possibilité de gains et de pertes importantes. Les performances passées n’indiquent pas les performances futures. La totalité de votre solde de marge peut être liquidée en cas de volatilité extrême des prix. Binance ne sera pas responsable de vos pertes.

Comment calculer la marge actuelle ?

position_notional = Latest_Mark_Price x taille

position_notional_value = abs (position_notional)

present notional = max(abs(position_notional + bid_notional de l’ordre ouvert), abs(position_notional - ask_notional de l’ordre ouvert))

*Abs : valeur absolue

ask_notional d’ordre ouvert = askNotional

bid_notional d’ordre ouvert = bidNotional

Marge croisée :
Marge actuelle = valeur notionnelle actuelle/levier actuel
Marge isolée :
Marge actuelle = (valeur notionelle actuelle - valeur notionnelle de la position)/levier + Sode du portefeuille isolé

Maintenir une marge optimale est essentiel pour assurer le bon déroulement de vos trades en utilisant le grid trading de Futures.

La fonctionnalité « Ajouter/supprimer de la marge » sur Binance Futures Grid vous permet de gérer votre marge pour les trades en cours. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour éviter d’être liquidé, surtout lorsque le marché est volatil.

L’ajout d’une marge permet de renforcer votre trade, alors que si vous la retirez, vous récupérez les fonds excédentaires d’une position.
Ajuster la marge n’affecte cependant pas la taille réelle de la position ou le rendement des capitaux propres (RCP).

Le montant maximal que vous pouvez retirer est déterminé par le gain réalisé grâce à la grille ou par toute marge supplémentaire que vous avez ajoutée après la création de la grille.
En d’autres termes, la limite supérieure de retrait est la plus petite des deux valeurs suivantes :

Votre solde actuel moins la marge initiale, ou
Le montant maximal de retrait disponible dans le solde de la marge croisée du bot de trading.

Veuillez remarquer que pour le mode de marge du portefeuille, la création de votre Futures Grid et l’ajustement de la marge se feront par transfert de fonds depuis votre compte Spot. Si vous avez activé le paiement des frais en BNB, la déduction de vos frais en BNB utilisera toujours l’actif de votre portefeuille de contrats Futures USDⓈ-M, ce qui entraînera des modifications des fonds propres et du niveau de risque du compte de marge du portefeuille. Veuillez faire attention au niveau de risque afin d’éviter la liquidation du compte de marge du portefeuille.

Comment utiliser la fonctionnalité Ajouter/Supprimer de la marge dans la grille en cours d’exécution ?

Si vous utilisez le site Web de Binance :

1. Accédez à l’interface de trading et trouvez vos ordres en cours.

2. Recherchez la position que vous souhaitez ajuster. Cliquez sur le bouton [+] à côté de la marge initiale.

3. Une fenêtre contextuelle apparaît, vous pouvez choisir d’ajouter ou de supprimer de la marge.

4. Indiquez la quantité de marge que vous souhaitez ajouter ou supprimer de la grille sélectionnée.

Remarque : l’interface fournira des informations, telles que la variation du solde sur marge et la variation du ratio de marge, afin de vous donner une image claire du résultat de votre saisie. Veuillez remarquer que l’ajustement de votre marge ne modifiera pas la taille de votre position ou de votre RCP.

Si vous utilisez la version Pro de l’application de Binance :

1. Rendez-vous dans [Bots de trading] - [Futures Grid].

2. Appuyez sur [Tous les ordres].

3. Appuyez sur [Ajuster la marge].

Vous pouvez également vous rendre sur la page [Détail de l’ordre en cours] et appuyer sur le bouton [+] à côté de votre solde sur marge.

4. Vous verrez une fenêtre contextuelle. Choisissez [Ajouter de la marge] ou [Supprimer de la marge]. Saisissez ensuite le montant de la marge que vous souhaitez ajouter ou supprimer de la grille sélectionnée.

Comment consulter les détails de ma grille ?

Date	La date de création de la grille
Symbole	Cliquez sur l’effet de levier à côté du symbole pour ajuster l’effet de levier de grille
Marge initiale	Marge au moment de la création de la grille
Gain total	Total des gains = Gains réalisés + G et P latents + Frais de financement Remarques : Si la fonctionnalité [Fermer toutes les positions à l’arrêt] est activée avec des positions ouvertes sous la grille, toutes les positions seront fermées au prix du marché après l’arrêt de la grille. Les G et P des positions de fermeture sont inclus dans le gain de grille.
Gain total (%)	RSI = Gain total/marge_initiale x 100 %
Gain apparié	Le gain total pour chaque ordre apparié.
G et P non appariés	G et P non appariés = Gain total - Gain apparié
Gain réalisé	Les gains et pertes réalisés grâce au grid trading sont les gains cumulés réalisés de tous les ordres exécutés, moins les frais de trading. Pour la grille de type arithmétique, gains totaux = nombre d’ordres exécutés x Gain/Grille - commission totale
G & P latents	Gains et pertes non réalisés sur les positions ouvertes calculés à l’aide du dernier prix et du pourcentage de rendement du capital
Durée	La durée de fonctionnement de la grille depuis son déclenchement
Prix de liquidation	Veuillez vous référer au calcul du prix de liquidation pour les contrats Futures USDⓈ-M et COIN-M.
Ratio de risque des bots	Le ratio de risque des bots (RRB) indique la probabilité que votre grille soit interrompue en raison d’une marge insuffisante. Un ratio plus faible signifie un risque plus élevé. Si le ratio de risque des bots est inférieur à 1,0, votre grille expirera. RRB = solde de marge / marge actuelle = (solde inter-portefeuilles + G et P latents) / marge actuelle Veuillez vous référer au calcul de la marge actuelle pour en savoir plus. Remarques : En cas de conditions de marché extrêmes, des différences peuvent apparaître entre le ratio affiché et l’état réel du réseau. Ce ratio sert de référence. Vérifiez toujours l’état réel du réseau pour obtenir des informations précises.
Statut de la grille	Nouveau : la grille est créée mais non déclenchée En cours : suite au déclenchement de la grille Arrêtée - position ouverte : la grille s’est arrêtée, mais la position de cette grille n’est pas fermée

Fin de la grille

Vous pouvez cliquer sur [Fin] sous [Action] pour arrêter la grille. Les utilisateurs peuvent choisir d’annuler tous les ordres et de fermer toutes les positions manuellement ou automatiquement après l’arrêt de la grille.

Lorsque la fonctionnalité [Annuler tous les ordres lors du Stop] est activée, le système annulera automatiquement tous les ordres non exécutés de ce symbole lorsque la grille est arrêtée. Lorsque la fonctionnalité [Fermer toutes les positions lors du Stop] est activée, le système fermera automatiquement toutes les positions ouvertes du symbole au prix du marché lorsque la grille est arrêtée.

Ordre de grille en cours d’exécution

Vous pouvez voir tous vos ordres ouverts, y compris les ordres partiellement exécutés.

Ordres exécutés

Vous pouvez voir un récapitulatif de tous les ordres exécutés. Chaque transaction consiste en une paire d’ordres d’achat et de vente correspondants. Les profits sont calculés en fonction de chaque paire d’ordres d’achat et de vente appariés.

La commission en BNB est convertie en actifs de marge au taux de change en temps réel au moment de la transaction.

Comment consulter mon historique de grille ?

Accédez à l’onglet [Historique] pour consulter l’historique de votre ordre de grille et afficher les détails de la grille.

Statut de la grille

Annulé : statut s’affichant après avoir terminé manuellement la grille

Expiré : la grille a été arrêtée pour les raisons ci-dessous :

Un ordre n’a pas pu être passé ;
Vous avez passé ou annulé un ordre manuellement, ce qui a provoqué l’arrêt de la grille (uniquement pour les anciens ordres de grille) ;
Le prix du marché a atteint le prix take profit ou stop loss de la stratégie de grille ;
La position a été liquidée ;
Le nombre maximum d’ordres ouverts a été atteint ;
Solde du compte Marge insuffisant ;
Le prix de l’ordre est supérieur à la limite ;
Le marché est fermé ou suspendu ;
Une position n’a pas pu être fermée ou n’a pas pu être remplie ;
La valeur notionnelle maximale autorisée au niveau actuel de l’effet de levier a été dépassée.

Qu’est-ce qui pourrait entraîner l’annulation automatique de ma Futures Grid sur Binance ?

Ajustement de l’effet de levier maximal du symbole

1. Que se passe-t-il lorsque Binance ajuste l’effet de levier maximal d’un symbole ?
Si Binance ajuste la fourchette d’effet de levier pour un symbole particulier, les ordres de grille actifs utilisant un effet de levier supérieur à cette nouvelle limite expireront chaque fois qu’un nouvel ordre sera passé.

Par exemple, si l’ADAUSDT avait initialement un effet de levier maximal autorisé de x75 et qu’il est ensuite réduit à x70, toutes les grilles en cours d’exécution avec des paramètres d’effet de levier compris entre x71 et x75 seront arrêtées dès que de nouveaux ordres seront passés.

2. Comment empêcher ma grille d’expirer en raison des modifications de l’effet de levier ?

Gardez un œil sur les paramètres d’effet de levier dans l’interface de trading de Binance Futures pour vous assurer que vous êtes dans la fourchette acceptable pour vos paires de trading.
L’utilisation d’un niveau d’effet de levier compris dans la fourchette de levier maximal actuel peut offrir des réserves de sécurité.
Reportez-vous toujours aux Règles de trading pour surveiller l’effet de levier maximal par symbole sur les marchés en Futures USDⓈ-M and COIN-M.

Delisting des symboles

Dans de rares cas, une paire de trading peut être délistée. Cela entraînera l’expiration de tous les ordres de grille correspondants. Gardez toujours un œil sur les annonces de Binance pour de tels événements.

Marge insuffisante

Les grilles peuvent également expirer s’il n’y a pas suffisamment de marge pour les prendre en charge. Assurez-vous de surveiller le ratio de risque des bots de votre compte et de recharger votre marge si nécessaire.

Liquidation

Si le marché évolue considérablement en votre défaveur, le risque de liquidation augmente. L’utilisation d’un effet de levier plus faible ou l’ajout d’une marge supplémentaire peut aider à atténuer ce risque.

Comprendre la fonctionnalité Fermer toutes les positions à l’arrêt

La fonctionnalité Fermer toutes les positions à l’arrêt (FPA) permet aux traders de mettre un terme à leur stratégie de trading et de gérer leurs positions ouvertes plus efficacement. Elle est conçue pour permettre aux traders de mieux contrôler leurs positions ouvertes lorsqu’ils décident de mettre fin ou d’arrêter leur stratégie de grid trading.

Lorsque vous mettez fin à votre stratégie de grid trading, vous pouvez décider de maintenir la position ouverte ou de la fermer via des ordres Market maker.

À l’heure actuelle, nous prenons en charge la mise en place de positions ouvertes dans deux scénarios. Le premier est un scénario de Take profit et de Stop loss [Fermer toutes les positions à l’arrêt TP/SL], et le second inclut tous les autres scénarios d’arrêt [Fermer toutes les positions à l’arrêt].

Par exemple, si vous souhaitez arrêter votre grille perpétuelle BTCUSDT (ou toute autre grille de paire de trading), vous serez invité(e) à indiquer si le système doit fermer toutes les positions ouvertes. Ce paramètre s’applique à tous les scénarios d’arrêt, à l’exception de ceux où le Take profit et le Stop loss déclenchent l’arrêt.

Si vous choisissez « Oui, veuillez m’aider à fermer toutes les positions », toutes les positions actuelles seront fermées au prix du marché en vigueur dès que la grille s’arrêtera.
Si vous choisissez « Non, je m’en occuperai moi-même », vous devez fermer manuellement toutes les positions après avoir mis fin à la grille.

Si vous avez défini un prix Stop loss et que vous souhaitez définir un paramètre CPS différent de celui des autres scénarios, vous pouvez définir [Fermer toutes les positions à l’arrêt TP/SL].

Préréglage de la FPA

Au moment de configurer l’ordre de grille, vous avez la possibilité de prédéfinir si vous souhaitez activer la fonctionnalité FPA. Autrement dit, vous pouvez décider à l’avance si vos positions doivent être automatiquement fermées au prix du marché lorsque la grille s’arrête, ce qui permet d’avoir une plus grande automatisation et de se sentir plus serein(e).

Remarques

Que vous choisissiez d’activer ou de désactiver la fonctionnalité FPA, le système annulera les ordres ouverts de la grille au moment de son arrêt.

Si la fonctionnalité FPA est activée, toutes les positions associées à cette grille seront fermées au prix du marché actuel. Dans le cas contraire, les positions resteront ouvertes, mais vous devrez les gérer manuellement après l’arrêt de la grille.

Cette fonctionnalité vous permet essentiellement d’ajouter un niveau supplémentaire de gestion de la stratégie.

Lorsque vous mettez fin à la grille mais que vous décidez de conserver vos positions, vous pouvez les vérifier sous l’onglet [En cours d’exécution] et utiliser des ordres Market maker ou des ordres Limit pour fermer n’importe quelle position.

Si vous utilisez un ordre Limit pour fermer une position, vous pouvez vérifier les ordres ouverts sous l’onglet [En cours d’exécution] et annuler les ordres que vous jugez nécessaires.