Tutoriel
Logique d’ordre
Calcul des G et P
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Qu’est-ce que le grid trading de Futures ?
Le grid trading de Futures est un bot de trading qui permet d’automatiser l’achat/vente sur les contrats Futures. Le bot est conçu pour passer des ordres sur le marché à intervalles prédéfinis dans une plage de prix configurée. Le grid trading de Futures est idéal pour les marchés volatils et latéraux lorsque les prix fluctuent dans une fourchette donnée. Cette technique tente de réaliser des gains sur de petits changements de prix.
Pour obtenir plus de détails, veuillez vous référer à l’article Qu’est-ce que le trading de Futures Grid ?
Qu’est-ce que le Grid trading long/short ?
Le grid trading long/short est une stratégie de trading algorithmique populaire qui permet aux utilisateurs/utilisatrices de trader avec la tendance du marché dans un système de grid trading (trading sur grille) à l’aide d’un bot de trading. Avec ce bot, les traders peuvent ouvrir une position initiale (long ou short) en fonction de leur analyse, tout en plaçant simultanément des ordres Limit d’achat et de vente à intervalles prédéterminés pour tirer parti de la volatilité du marché et des conditions de fourchette.
Par exemple, un trader pourrait ouvrir une première position longue en BTCUSDT pour exprimer son point de vue haussier sur le Bitcoin. Il peut configurer le bot de grid trading pour passer des ordres d’achat à chaque seuil de 1 000 $ en dessous du prix de marché tout en plaçant des ordres de vente à chaque seuil de 1 000 USDT au-dessus du prix de marché du contrat BTCUSDT. Cela lui permet de trader avec la tendance sous-jacente dans un système de grid trading.
Une différence critique entre une grille long/short et une grille neutre est la position d’ouverture initiale. Pour un bot de grille long, les utilisateurs/utilisatrices auront une position initiale longue ouverte. À l’inverse, une position short initiale sera ouverte pour un bot de grille short.
Comment configurer un bot de grid trading de Futures ?
Le bot de grid trading exécute systématiquement les ordres limit d’achat et de vente en fonction des paramètres que vous définissez. Voici comment vous pouvez mettre en place votre premier bot de grid trading long/short.
1. Connectez-vous à votre compte Binance et rendez-vous sur [Dérivés] - [Vue d’ensemble de Binance Futures].Cliquez sur [Bots de trading] - [Futures Grid].
Vous pouvez également accéder à l’interface de Grid trading Futures à partir de la page d’accueil de Binance Futures en cliquant sur [Bots de trading] - [Futures Grid].
Si vous utilisez l’application de Binance, accédez à [Futures] - [Futures USDⓈ-M] ou [Futures COIN-M]. Sélectionnez une paire de trading et appuyez sur [Grid] en bas à gauche.
2. Le premier paramètre que vous devez sélectionner est le contrat sur lequel le bot de trading sera déployé. Dans cet exemple, nous utiliserons le contrat perpétuel BTCUSDT.
2. Saisissez les paramètres de votre bot de grid trading long/short dans le panneau de grid trading. Les paramètres clés que vous devez inclure sont les suivants :
- Les limites supérieure et inférieure de la gamme de prix.
- Le nombre d’ordres à passer dans la fourchette de prix configurée.
- La largeur entre chaque ordre de la grille.
- La marge initiale.
Si le prix actuel du marché dépasse la fourchette de grid trading, le bot de grid trading de contrats Futures démarrera avec une position nulle.
4. Attribuez la marge initiale de la position. Le système calculera votre valeur de marge initiale en fonction du nombre de grilles, de l’effet de levier et de la fourchette de prix de la stratégie. Veuillez remarquer que plus la grille est dense, plus la marge initiale correspondante est importante.
Veuillez remarquer que la valeur notionnelle pour chaque ordre de grille doit être supérieure au prérequis. Réduisez le nombre de grilles ou augmentez la marge initiale pour vous assurer que la valeur notionnelle minimale de chaque grille est respectée.
Rappel de marge initiale insuffisante
Lorsque la marge initiale est inférieure au prérequis, une notification indique la marge initiale minimale requise pour activer le bot de grid trading.
Veuillez vous assurer que votre solde de marge est supérieur à la marge de maintenance pour éviter toute liquidation.
5. Cliquez sur [Créer] pour passer votre ordre de grille.
Paramètres avancés
Prix de déclenchement
Le bot de grid trading est également doté de fonctionnalités améliorées qui vous permettent de mieux gérer vos positions et vos risques. L’un d’entre eux est le prix de déclenchement. Le prix de déclenchement est un niveau de prix prédéterminé auquel le bot de Grid trading sera activé. Cela vous permet de déterminer quand le système sera actif lorsque les conditions du marché répondent à vos critères.
Lorsqu’un trade de grille est déclenché, le système divise la fourchette de prix des actifs en plusieurs niveaux de grille en fonction de vos paramètres et définit les ordres en attente pour chaque niveau de prix. Lorsque le prix de l’actif baisse, un ordre d’achat est exécuté et un ordre de vente est immédiatement placé à un prix élevé. Lorsque le prix augmente, un ordre d’achat est directement placé à un prix inférieur dès qu’un ordre de vente est exécuté. Ce bot vous permet d’acheter à prix bas et de vendre à prix élevé et ainsi de réaliser des gains dans des conditions de marché volatiles.
Stop loss
En outre, vous pouvez définir un stop loss pour vos positions de grille. Une fois que le prix de l’actif franchi la partie supérieure ou inférieure de la fourchette du stop loss, l’ensemble de la position de grille sera fermée. Cette fonctionnalité protège votre position contre les pertes excessives lorsque le marché se comporte de manière défavorable.
You can also set whether or not you want to keep the position open when the grid stop-loss triggers the termination.
Pour surveiller l’activité de trading, cliquez sur l’onglet [En cours] pour afficher les détails du Grid trading.
Pour mettre fin au système de Grid trading, cliquez sur [Terminer].
Exemple de Futures Grid short USDⓈ-M
Considérons un bot de grille short avec une fourchette de prix configurée entre 9 800 et 10 200 USDT et une quantité de grille de 4.
Supposons que la quantité d’ordres Limit de vente à chaque prix est de 1 et que le prix du marché (le dernier prix de transaction) est de 10 010 USDT. Le scénario suivant montre comment un bot de grid trading short sera activé.
| Prix | Direction |
| 10 200 USDT | Vente |
| 10 100 USDT | Vente |
| 10 000 USDT | Vente |
| 9 900 USDT | Vente |
| 9 800 USDT | Vente |
Dans ce cas, l’ordre de vente Limit le plus bas (9 800 $) est exclu et les ordres de vente suivants sont placés de 9 900 $ à 10 200 $. Si la position initiale est tradée entre 9 900 $ et 10 000 $, il y aura deux ordres de grille initiaux.
Comme le prix actuel du marché est de 10 010 $, les ordres de vente aux prix de 9 900 $ et 10 000 $ seront exécutés comme position initiale. Une fois la position initiale traitée, un ordre d’achat sera placé au prochain prix inférieur. Les ordres limites de la grille seraient mis à jour comme suit :
| Prix | Direction |
| 10 200 USDT | Vente |
| 10 100 USDT | Vente |
| 10 000 USDT | - |
| 9 900 USDT | Achat |
| 9 800 USDT | Achat |
Pour résumer, pour les bot de grid trading short, le premier ordre Limit de vente déclenchera la position short initiale. Simultanément, les ordres Limit de vente suivants seront remplis par ordre ascendant vers la limite la plus élevée de votre grille configurée. Ensuite, les ordres Limit d’achat seront placés sur le marché une fois la position short initiale déclenchée, en fonction des paramètres de votre bot.
De même, les bots de grid trading long seront activés dès que le premier ordre Limit d’achat sera exécuté. Par la suite, tous les ordres de grille seront remplis.
Activations de grille long/short et ordres immédiats
Comment les ordres de grille sont-ils définis ?
Règles communes
- Lors de l’activation d’une stratégie de grille, le nombre de lignes de grille que vous configurez détermine le nombre d’ordres qui seront placés dans la fourchette de prix.
- Par exemple, si vous activez une stratégie de grille avec 12 grilles, 12 ordres seront placés dans la fourchette de prix à intervalles identiques.
- L’espace entre les ordres est calculé en fonction de la totalité de la fourchette de prix définie pour la grille, du nombre de lignes de grille spécifié et de l’espacement arithmétique ou géométrique de la grille.
En quoi les passages d’ordres initiaux dans les grilles long/short diffèrent-ils de ceux des grilles neutres ?
Les grilles neutres répartissent les ordres de manière égale au-dessus et au-dessous du prix actuel du marché lorsqu’elles sont activées. Cela signifie que le premier ordre déclenché établira une nouvelle position long ou short en fonction de l’évolution du prix. Si le prix augmente, cela déclenchera un ordre de vente, démarrant la grille avec une position short initiale. S’il baisse, cela déclenchera un ordre d’achat et la stratégie de grille commencera par une position long.
Contrairement aux grilles neutres, les grilles long ne placent initialement que des ordres d’achat supérieurs au prix actuel lorsqu’elles sont activées (T+0). L’objectif est de construire immédiatement une position long à mesure que les ordres d’achat élevés sont exécutés à un niveau proche du dernier prix au moment de l’activation de la grille. Les ordres d’achat exécutés sont ensuite remplacés par des ordres de vente (T+1).
Suivant la même logique, les grilles short ne placent initialement que des ordres de vente inférieurs au prix actuel lorsqu’elles sont activées pour établir une position short. L’objectif est de construire immédiatement une position short à mesure que les ordres de vente bas sont exécutés à un niveau proche du dernier prix au moment de l’activation de la grille (T+0). Les ordres de vente exécutés sont ensuite remplacés par des ordres d’achat (T+1).
- Les ordres long supérieurs au dernier prix seront probablement exécutés lors de l’activation à un prix proche du dernier prix, consolidant ainsi une taille de position long égale aux tailles d’ordre combinées des ordres initialement exécutés. (T+1)
- Les ordres long exécutés seront alors automatiquement remplacés par des ordres de vente, reflétés dans l’aperçu de la grille.
- Veuillez remarquer que l’aperçu de la grille reflète les ordres de grille à T+1, et non à T+0. Vous verrez une combinaison d’ordres d’achat et de vente dans l’aperçu de la grille sur le graphique en chandelier, au lieu de l’ordre initial défini immédiatement après l’activation de la grille (correspondant à T+0).
La logique qui sous-tend le passage initial des ordres permet aux grilles long d’établir une position long initiale en faisant exécuter les ordres Limit d’achat à un niveau proche du prix actuel du marché. Si une tendance à la hausse est anticipée, la position long construite à partir de ces ordres Limit peut alors être vendue à des niveaux de prix supérieurs dans la fourchette de la grille pour réaliser des gains.
De même, les grilles short établissent une position short initiale en faisant exécuter les ordres Limit de vente à un niveau proche du prix actuel du marché. Si une tendance à la baisse est anticipée, cette position short peut alors être rachetée à des prix inférieurs dans la fourchette de la grille, ce qui permet de fermer la position short à un prix plus favorable.
Exemple
Vous avez mis en place une grille long sur ETHUSDT :
- Prix ETHUSDT : 1 650,70 USDT
- Nombre de grilles : 5 (arithmétique)
- Investissement initial : 100 USDT
- Fourchette de prix : 1 620 - 1 800 USDT
Comme il s’agit d’une grille long composée de cinq grilles, le système commencera par passer cinq ordres Limit d’achat lors de la confirmation de la grille pour construire une position long initiale.
Compte tenu de la fourchette et du prix ETHUSDT à l’activation de la grille, quatre de ces cinq ordres Limit sont placés au-dessus du dernier prix au moment de l’activation de la grille (T+0).
Ainsi, les quatre ordres Limit au-dessus du prix actuel du marché sont exécutés immédiatement, ce qui renforce votre position long initiale.
Juste après, les ordres Limit d’achat exécutés sont automatiquement remplacés par des ordres de vente, qui sont à leur tour placés sur la grille supérieure (T+1).
La taille initiale de la position long à T+1 est donc composée du nombre de grilles au-dessus du prix actuel, correspondant aux ordres Limit d’achat initiaux qui ont été exécutés.
Reflétant les quatre ordres Market maker d’achat, la taille initiale de votre position sera alors de 4 * 0,027 ETH = 0,108 ETH, ce qui équivaut à 178,28 USDT comme prix d’entrée initial de 1 650,72 USDT.
Comment calculer les gains et pertes de la grille long/short ?
Le calcul des gains et des pertes d’un bot de grid trading long/short tient compte à la fois des gains totaux appariés, des gains et pertes non appariés et des frais de financement de la position. Dans ce cas, les transactions effectuées sont enregistrées comme des transactions appariées, tandis que les transactions partiellement exécutées sont enregistrées comme des transactions non appariées. Une transaction appariée signifie que chaque position short (ou position long) dans le bot de grid trading est appariée à un ordre d’achat (ou de vente) correspondant.
| Indice | Définition | Méthodologie |
| G et P non appariés | Les gains et pertes des transactions de grille non appariés. | G et P non appariés = Total des gains - G et P appariés - Frais de financement |
| Gain total | Total des bénéfices appariés et des gains et pertes non appariés depuis la création | Gains totaux = Gains réalisés + G et P latents + Frais de financement |
| Rendement | RSI total | RSI = Gains totaux/Marge initiale * 100 % |
| Rendement annualisé | APR du rendement annualisé | APR = RSI x nb années/T (T est la durée d’exécution du bot) |
Comment calculer le gain total d’un bot de grid trading ?
Vous pouvez utiliser les gains réalisés, les G et P latents et les frais de financement pour calculer les gains totaux :
Gains totaux = Gains nets réalisés + G et P latents + Frais de financement
Prenons l’exemple des Futures Grid USDⓈ-M. Supposons qu’il y ait un taux de financement positif de 0,01 % pour cette paire.
1. Calculer les gains nets réalisés
Gain net réalisé = gain brut réalisé - frais totaux de tous les ordres complétés du bot de grid trading
Remarques :
- Les frais payés pour chaque trade figurent sur la page de l’[historique des trades].
- Vous pouvez vérifier les gains nets réalisés sur la page des détails de la grille.
Total du bénéfice réalisé = 0,20596000 + 0,13932000 + 0,07268000 - 0,00642000 - (0,00123038 + 0,00122238 + 0,00121439 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00321511 + 0,00482797 + 0,00483002 ) = 0,38535442
2. Calculer les G et P latents
Les G et P latents sont calculés sur la base de la différence entre le dernier prix et le prix d’entrée des positions ouvertes. Vous pouvez trouver vos G et P latents et votre prix d’entrée dans la fenêtre [Positions et ordres] comme indiqué ci-dessous.
3. Calculer les gains totaux
Gains totaux = Gains nets réalisés + G et P latents + Frais de financement
= 0,38535442 + 0,26 + 53,5 * 0,01 %
= 0,65070442 USDT
4. Calculer les gains non appariés
Les gains non appariés sont les gains latents des ordres de grille remplis qui ne sont pas appariés.
G et P non appariés = Total des gains - G et P appariés - Frais de financement
= 0,65070442 USDT - 0,60454353 USDT - 53,5 * 0,01 %
= 0,04081119 USDT
Comment les positions sont-elles appariées ?
Les positions sont appariées à l’aide de la méthodologie « First In Last Out (FILO) », soit premier entré, dernier sorti. Dans le cadre de la méthode FILO, les ordres qui sont exécutés en premier seront appariés en dernier.
Exemple
Supposons qu’un bot de grid trading long soit exécuté dans l’ordre suivant :
| Prix | Direction | Séquence : |
| 10 200 USDT | Achat | 1er |
| 10 100 USDT | Achat | 2e |
| 10 000 USDT | Achat | 3e |
Les ordres de vente correspondants à apparier seront dans la séquence suivante :
| Prix | Direction | Séquence : | Séquence appariée |
| 10 200 USDT | Achat | 1er | 3e |
| 10 100 USDT | Achat | 2e | 2e |
| 10 000 USDT | Achat | 3e | 1er |
Par conséquent, le dernier ordre (10 000 $) sera apparié à un ordre correspondant à 10 100 $. Par la suite, les ordres restants seront respectivement appariés à un prix de vente plus élevé.