En la página de detalles de la cartera de copy trading, puedes ver los detalles del rendimiento de tu cartera.
| Indicador | Descripción |
| Rentabilidad de la inversión (ROI) | Índice o porcentaje que refleja la rentabilidad o eficiencia de la cartera. |
| PnL | Ganancias/pérdidas realizadas + no realizadas |
| Índice de Sharpe | Mide la rentabilidad de una cartera en comparación con su riesgo. Cuanto mayor sea el valor del índice de Sharpe, más atractiva será la rentabilidad ajustada al riesgo de la cartera. |
| Reducción máxima (MDD) | Pérdida máxima observada desde el máximo hasta el mínimo en la curva de activos durante un período específico. |
| Proporción de ganancias | (Días con ganancias / número de días con actividades de trading u órdenes de compra) × 100 % |
| Días con ganancias | Número de días con PNL diarias positivas |
| Activos gestionados (AUM) | Importe de la inversión de la cartera del trader líder + importe total de la inversión de copy trading |
| Saldo de la billetera líder | Saldo de la billetera + ganancias/pérdidas no realizadas |
| Tiempo de ejecución | Período de tiempo desde que se creó la cartera. |
Ten en cuenta que los datos de ROI y PNL se actualizarán cada 10 minutos.
¿Cómo se calculan la rentabilidad de la inversión (ROI) y las PNL?
La rentabilidad de la inversión (ROI) refleja la rentabilidad o eficiencia de una cartera. Se calcula de manera similar a la tasa de rendimiento (valor neto del activo), que evita los cambios en el capital (por ejemplo, depósitos y retiros).
- ROI = (T valor neto del activo - [T - 1] valor neto del activo) / [T - 1] valor neto del activo) x 100 %
- PNL acumuladas de una cartera = saldo actual de la billetera - importe inicial - importe de depósito acumulado + importe de retiro acumulado
Cuando se crea una cartera, el valor neto del activo inicial es 1. Cuando se produce un depósito o un retiro, el valor neto del activo se actualiza inmediatamente. En las siguientes fórmulas, «T» representa el tiempo después de un depósito/retiro, mientras que «T - 1» representa el tiempo antes de un depósito/retiro.
- Después de un depósito:
T valor neto del activo = (T saldo de la billetera - importe del depósito) / (T - 1) saldo de la billetera × (T - 1) valor neto del activo
- Después de un retiro:
T valor neto del activo = (T saldo de la billetera + importe de retiro) / (T - 1) saldo de la billetera × (T - 1) valor neto del activo
- Sin depósitos/retiros:
Valor neto del activo = T saldo de la billetera / (T - 1) saldo de la billetera × (T - 1) valor neto del activo
Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | |
Saldo de billetera | 500 | 400 | 1400 | 1550 |
PNL de la cartera | 0 | -100 | 0 | +150 |
Depósito | - | - | 1.000 | - |
Retiro | - | - | - | - |
Valor neto del activo | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,886 |
ROI | 0 % | -20 % | -20 % | -11,4 % |
Nota: la rentabilidad de la inversión (ROI) tiene sus limitaciones. Por ejemplo, cuando se comparan dos operaciones diferentes, el cálculo de la ROI no tiene en cuenta el coste temporal.
¿Cómo se calcula el índice de Sharpe?
El índice de Sharpe se calcula de la siguiente manera:
Por ejemplo:
ROI diaria | Media de la ROI diaria | Desviación estándar de la ROI de la cartera | Índice de Sharpe anualizado | |
Día 1 | 0 % | 0 % | - | - |
Día 2 | 50 % | 25 % | 0,35 | 13,51 |
Día 3 | -2 % | 16 % | 0,29 | 10,38 |
Día 4 | -8 % | 10 % | 0,27 | 7,11 |
Notas:
- Tipo libre de riesgo = 0 %.
- El índice de Sharpe se actualizará cada 12 horas, a la 1:00 y a las 13:00 (UTC).
- El índice de Sharpe que aparece en la cartera hace referencia al índice de Sharpe anualizado.
- El valor no se mostrará si la cartera lleva menos de 30 días haciendo trading.
¿Cómo calcular la MDD?
La reducción máxima (MDD) se refiere a la pérdida máxima observada en el valor neto del activo desde un punto más alto (máximo) hasta el punto más bajo que ocurre después de él durante un período específico. Cuanto mayor sea la MDD, mayor será el riesgo.
Nota: la MDD solo puede medir el tamaño de la mayor pérdida que ha experimentado una cartera, pero no tiene en cuenta la frecuencia de las grandes pérdidas, ni indica cuánto tiempo tarda la cartera en recuperarse de una pérdida, ni indica si la cartera ya se ha recuperado.
MDD = (M - N) / M × 100 %
- M representa el valor neto máximo del activo dentro del período.
- N representa el valor neto mínimo del activo que se produce después del valor máximo dentro del período.
¿Cómo se calcula la proporción de ganancias?
Proporción de ganancias = días de ganancias del trader / (hora actual - hora de la primera operación) * 100 %
Notas:
- Redondeado a dos decimales, p. ej. 23,30 %
- Si (hora actual - hora de la primera operación) es inferior a 24 horas, también se contará como 1 día.
¿Cómo se calculan los días de ganancias?
Días de ganancias = número de PNL diarias mayor que 0
Notas:
- Utiliza todas las capturas de PNL que se toman aproximadamente a las 23:59 cada día.
- Si el saldo de la captura de PNL es superior a 0, se calculará como un día de ganancia.
- Si el saldo de la captura de PNL es inferior a 0, no contará como un día de ganancia.