En el mercado de las criptomonedas, los datos siempre han sido un punto de partida importante para que las personas tomen decisiones comerciales. ¿Cómo podemos superar la niebla de datos y descubrir datos eficaces para optimizar las decisiones comerciales? Este es un tema al que el mercado sigue prestando atención. Esta vez, OKX planificó especialmente la columna "Insight Data" y cooperó con las principales plataformas de datos como AICoin y Coinglass para partir de las necesidades comunes de los usuarios, con la esperanza de descubrir metodologías de datos más sistemáticas para referencia y aprendizaje del mercado.
El siguiente es el contenido del primer número. El equipo de estrategia de OKX y el Instituto de Investigación AICoin discutieron conjuntamente cómo percibir los cambios del mercado y construir una metodología de "datos".
Equipo de estrategia de OKX: El equipo de estrategia de OKX es un grupo de profesionales experimentados dedicados a impulsar la innovación en el espacio global de estrategia de activos digitales. El equipo reúne a expertos en muchos campos, como análisis de mercado, gestión de riesgos e ingeniería financiera, y brinda un sólido apoyo para el desarrollo estratégico de OKX con su profundo conocimiento profesional y su rica experiencia comercial.
Instituto de Investigación AICoin: El Instituto de Investigación AICoin se basa en la plataforma AICoin y se compromete a brindar interpretación de datos en profundidad y educación para inversionistas a los usuarios de Web3. AICoin es un proveedor de servicios de datos Web3 que se centra en análisis de datos de mercado, líneas K profesionales, herramientas de estrategia de señales, monitoreo de gestión de activos y noticias.
Para detectar los cambios del mercado de inmediato, ¿a qué tipos de dimensiones de datos se debe prestar atención en todo momento?
Instituto de Investigación AICoin: Creemos que las siguientes dimensiones pueden ayudar a los inversores a percibir mejor los cambios del mercado.
Primero, las fluctuaciones y tendencias de los precios. El primero es el último precio. Los cambios de precios en tiempo real pueden indicar mejor el sentimiento actual del mercado. La segunda es la tendencia de los precios. La tendencia de los precios generalmente se mide a través de indicadores técnicos. Los más comunes incluyen MA, EMA, MACD, RSI y varios indicadores personalizados desarrollados por investigadores de análisis técnico.
En segundo lugar, el volumen de transacciones, principalmente el volumen total de transacciones y las grandes transacciones. El volumen total de operaciones es una medida eficaz de la actividad del mercado. Las grandes transacciones dependen principalmente del estado comercial de los grandes actores. Por ejemplo, la compra y venta de ballenas puede indicar importantes fluctuaciones del mercado. También hemos monitoreado y analizado varios tipos de datos importantes en el pasado y los hemos abierto a los usuarios para su análisis y alerta temprana, incluidos pedidos grandes, comportamiento de transacciones grandes, distribución de chips, etc., según los datos de transacciones y de mercado de CEX.
En tercer lugar, el flujo de fondos. Principalmente la entrada/salida neta de fondos: observar la entrada y salida de fondos puede ayudar a todos a juzgar mejor la situación de la oferta y la demanda en el mercado. Los datos recientes de entradas netas de ETF son una buena prueba de que si hay una gran entrada de fondos de ETF, significa que el mercado sigue siendo un mercado incremental. También incluimos este tipo de datos y los compartimos con los usuarios como referencia. Además, con respecto al flujo de fondos en las bolsas, es necesario prestar atención a las tendencias de capital de las principales bolsas y comprender la presión de compra y venta en el mercado. Generalmente están disponibles como referencia los datos de grandes depósitos y retiros de intercambio y los saldos de direcciones de billeteras de intercambio, etc.
Cuarto, observe el sentimiento del mercado y la dinámica de las redes sociales. Mire los indicadores de sentimiento del mercado, como el índice Fear & Greed. En particular, recomiendo los indicadores de datos de contratos de OKX, como la proporción de posiciones largas y cortas, la proporción promedio de posiciones largas y cortas de élite y otros indicadores, que tienen un valor de referencia importante para las tendencias del mercado a corto y mediano plazo. Como CEX líder, los big data abiertos de OKX sobre este tipo de transacciones tienen una importante importancia de referencia para el mercado.
Por supuesto, también debemos prestar atención a las redes sociales y a las noticias de manera oportuna. Las plataformas sociales como Twitter y Reddit y los principales medios de comunicación del círculo pueden ayudarnos a captar el sentimiento del mercado y los posibles puntos calientes.
En quinto lugar, los datos de transacciones en cadena, incluida la cantidad de transacciones, la cantidad de direcciones activas, etc., pueden ayudarnos a comprender la actividad de las actividades en cadena. Se recomienda prestar atención a los cambios en las direcciones de dinero inteligente y a los cambios en los tokens de proyectos en el foco de los KOL comunitarios. Para los tokens POW como Bitcoin, los cambios en la tasa de hash y la dificultad de la minería pueden reflejar la confianza de los mineros y la seguridad de la red. Hay dos puntos más críticos: el ciclo de reducción a la mitad y el impacto de los precios de cierre de las mineras y los precios de las divisas.
En sexto lugar, los datos y políticas macroeconómicas, incluidos los indicadores económicos, como los datos no agrícolas de Estados Unidos, el IPC, etc., nos ayudan a comprender la tendencia económica general. Además, los cambios en las políticas regulatorias en varios países tienen un impacto directo en la implementación y promoción del mercado de cifrado en el país actual, y también son uno de los indicadores cambiantes del crecimiento y disminución del mercado.
Equipo de estrategia de OKX: Percibir los cambios del mercado es crucial para los usuarios. Recomendamos centrarse en al menos las siguientes 4 dimensiones de datos:
La primera tendencia de precios, los cambios de precios, son las señales más directas de cambios en el mercado. Los usuarios deben prestar atención a las tendencias de los precios a corto y largo plazo y utilizar análisis de indicadores técnicos como la media móvil (MA), el índice de fuerza relativa (RSI) y la media móvil de convergencia y divergencia (MACD) para ayudar en la toma de decisiones. .
En particular:
Media móvil (MA): incluida la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA), que pueden utilizarse para suavizar las fluctuaciones de precios e identificar direcciones de tendencias;
Índice de fuerza relativa (RSI): puede medir la velocidad y el cambio de los precios e identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. Por lo general, un valor de RSI por encima de 70 indica sobrecompra y por debajo de 30 indica sobreventa;
Convergencia y divergencia de medias móviles (MACD): los cambios en las tendencias de los precios se pueden juzgar por la diferencia entre las medias móviles a corto y largo plazo.
En segundo lugar, la volatilidad del mercado es un indicador importante de los cambios del mercado. Puede ayudar a juzgar la estabilidad del mercado y los posibles riesgos de inversión. La volatilidad a menudo se mide mediante la desviación estándar o el índice VIX, o mediante un índice de miedo y codicia que combina múltiples indicadores, incluida la volatilidad, para proporcionar una evaluación más completa del sentimiento del mercado y la volatilidad subyacente.
En tercer lugar, el flujo de capital y la distribución de las transacciones pueden comprender rápidamente las tendencias generales del capital y la distribución de los costos del mercado mediante un análisis exhaustivo, y luego determinar con mayor precisión el sentimiento del mercado, las fluctuaciones de los precios y los niveles clave de apoyo y presión.
Entre ellos, el flujo de capital es un indicador importante para juzgar el sentimiento y las tendencias del mercado. Al monitorear la entrada y salida de fondos, los inversores pueden comprender el movimiento general de fondos en el mercado y, por lo tanto, comprender las tendencias del mercado. Las entradas son órdenes ejecutadas al precio de venta o superior, y las salidas son órdenes ejecutadas al precio de compra o inferior. La entrada neta de capital es igual a la entrada menos la salida. El tamaño de una única entrada de capital se clasifica según el monto de la transacción y se puede dividir en órdenes extra grandes, órdenes grandes, órdenes medianas y órdenes pequeñas para una fácil visualización.
La distribución de transacciones muestra el número de transacciones del objetivo a diferentes precios, lo que refleja la distribución de transacciones de los inversores. Al analizar los datos de distribución de transacciones, los inversores pueden comprender sus ganancias o pérdidas. Comparando los precios actuales, es posible distinguir entre áreas rentables y perdedoras. Los datos clave incluyen índice de ganancias, costo promedio, nivel de presión, nivel de soporte, rango comercial del 90% y 70% y la superposición de rangos comerciales. Un alto grado de superposición de rangos indica que las transacciones de capital están concentradas y las fluctuaciones de precios son pequeñas. El seguimiento de estos datos permite realizar juicios más precisos sobre las tendencias del mercado y los cambios de precios.
El cuarto dato fundamental, para el mercado de las criptomonedas, los datos fundamentales incluyen el progreso técnico del proyecto, tokenómica, asociaciones, dinámica regulatoria, etc.
¿Qué tipos de indicadores pueden ayudar a los usuarios a captar mejor los cambios en las tendencias macroeconómicas?
Instituto de Investigación AICoin: Con base en los cambios generales en el mercado pasado, creemos que los siguientes indicadores macro son adecuados para que los comerciantes de criptomonedas realicen un seguimiento en profundidad:
Primero, la capitalización de mercado total de las criptomonedas puede reflejar el tamaño y la salud de todo el mercado de criptomonedas. El crecimiento de la capitalización total del mercado generalmente indica un desarrollo general del mercado y un aumento de participantes.
En segundo lugar, el índice de capitalización de mercado de Bitcoin (Dominio de BTC) representa la proporción de la capitalización de mercado de Bitcoin con respecto a la capitalización de mercado general de las criptomonedas. Una alta proporción de la capitalización de mercado de Bitcoin generalmente indica una reducción en el apetito por el riesgo de mercado y la preferencia de los inversores por activos más estables, mientras que una proporción más baja puede indicar una entrada de fondos hacia altcoins. Además, también calculamos el índice de capitalización de mercado de Ethereum, que también es un indicador similar digno de atención.
En tercer lugar, los datos de actividad en la cadena se refieren principalmente al número de direcciones activas, el número y la cantidad de transacciones. Además, para Bitcoin, la tasa de hash de Bitcoin refleja la potencia informática y la seguridad de la red de Bitcoin, y el balance del minero refleja si el minero es rentable. Este indicador es muy importante para comprender la salud de la industria minera.
Cuarto, la liquidez del capital y el volumen de operaciones, incluido el volumen de operaciones de los intercambios de criptomonedas en diferentes períodos de tiempo y la entrada y salida de fondos en el intercambio. Al rastrear el movimiento de las criptomonedas dentro y fuera de las bolsas, las grandes entradas a las bolsas pueden indicar una mayor presión de venta y viceversa.
En quinto lugar, la liquidez de las monedas estables se refiere principalmente al valor total de mercado y la circulación de las monedas estables, como el valor de mercado y la circulación de las monedas estables como USDT y USDC. La entrada y salida de monedas estables puede indicar la presión de compra y venta del mercado.
En sexto lugar, el índice de sentimiento del mercado depende principalmente del índice Crypto Fear & Greed y de los indicadores comerciales de big data de OKX.
En séptimo lugar, los datos de finanzas descentralizadas (DeFi) El valor total bloqueado en los protocolos DeFi puede reflejar la escala y la tendencia de crecimiento del mercado DeFi hasta cierto punto.
En octavo lugar, los datos del mercado de derivados, la clave es el volumen de interés abierto: el volumen de interés abierto en el mercado de futuros y opciones puede reflejar las expectativas y la exposición al riesgo de los participantes del mercado. También existen tasas de financiación, como las del mercado de futuros, que pueden indicar el equilibrio de poder entre partes largas y cortas. Las tasas y los diferenciales son indicadores de herramientas importantes que guían a los grandes fondos a realizar arbitraje y, a través del arbitraje, los grandes fondos equilibran las diferencias de precios en el mercado y al mismo tiempo proporcionan liquidez al mercado.
Noveno, datos e indicadores económicos de Estados Unidos, IPC y datos no agrícolas: el valor de estos dos indicadores radica en guiar la política de aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y se utilizan para predecir la dirección de las entradas y salidas totales de capital del mercado.
Equipo de estrategia de OKX: Creemos que los usuarios pueden consultar los siguientes cinco indicadores clave:
En primer lugar, el valor general del mercado de las criptomonedas es un indicador importante para medir el tamaño del mercado y la tendencia de desarrollo. Los cambios en la capitalización de mercado pueden reflejar la salud general del mercado y la confianza de los inversores. Cuando la capitalización de mercado general continúa creciendo, generalmente indica que el mercado está en una tendencia ascendente y viceversa.
En segundo lugar, el volumen total de operaciones del mercado, que refleja la actividad del mercado. Un alto volumen de operaciones suele indicar un alto sentimiento del mercado, que puede ir acompañado de grandes oscilaciones de precios. Los usuarios pueden juzgar la fuerza de las tendencias del mercado e identificar los picos y valles del mercado analizando los cambios en el volumen de operaciones.
En tercer lugar, la participación en el valor de mercado de BTC/ETH La participación en el valor de mercado de BTC y ETH es un indicador importante para comprender la estructura del mercado. Cuando aumenta la participación en la capitalización de mercado de BTC o ETH, puede indicar que los fondos de mercado están más concentrados en estas dos principales criptomonedas, lo que generalmente se considera una señal de aversión al riesgo de mercado. Por el contrario, una disminución en la participación de capitalización de mercado puede indicar que los inversores están explorando más oportunidades de altcoins.
En cuarto lugar, las entradas y salidas de ETF Las entradas y salidas de ETF de criptomonedas pueden reflejar la actitud del mercado de los inversores institucionales. Las grandes entradas de capital a los ETF generalmente indican que los inversores institucionales son optimistas sobre las perspectivas del mercado, mientras que las salidas de capital pueden indicar un debilitamiento de la confianza institucional en el mercado. El análisis de las tendencias de los fondos de los ETF puede ayudar a los usuarios a determinar las tendencias del mercado a medio y largo plazo.
Quinto, el calendario económico. El calendario económico incluye eventos económicos clave y publicaciones de datos, como datos del PIB, tasa de inflación, decisiones sobre tasas de interés, etc. Estos factores macroeconómicos tienen un impacto significativo en el mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, el aumento de las tasas de interés podría provocar salidas de capitales de activos de mayor riesgo, mientras que una mayor incertidumbre económica podría llevar a los inversores a buscar criptomonedas como activos de refugio seguro. Prestar atención al calendario económico ayuda a los usuarios a predecir cambios en las tendencias macroeconómicas.
El tiempo es clave, ¿qué datos pueden ayudar a capturar el mejor momento?
Instituto de Investigación AICoin: Este problema se puede analizar en varias etapas:
Primero, la etapa de construcción de posiciones: se recomienda referirse principalmente a los siguientes indicadores:
Indicador EMA: la intersección de las medias móviles de corto plazo (como la media móvil de 12 días) y de medio plazo (como la media móvil de 26 días) puede generar oportunidades de compra, como la "cruz dorada" (la media móvil de corto plazo). media cruza la media móvil de largo plazo)
Indicador RSI: un RSI por debajo de 30 generalmente se considera sobrevendido y puede ser una buena oportunidad para comprar.
Indicador BOLL: cuando el precio toca la banda de Bollinger inferior y va acompañado de signos de recuperación, se puede utilizar como señal de compra.
Hay muchos tipos de indicadores técnicos y tienen usos muy ricos. Un solo indicador requiere un conocimiento profundo. Como inversor, puede elegir el indicador que más le convenga.
Además, en términos de indicadores de datos, debemos comprender: volumen de operaciones, número de direcciones activas y nuevas direcciones, número de transacciones en la cadena y tendencias de los principales pedidos grandes.
En segundo lugar, durante las etapas de stop-profit y stop-loss, puede consultar los siguientes indicadores:
Retroceso de Fibonacci: los niveles de retroceso de Fibonacci, como 38,2%, 50%, 61,8%, etc., se pueden utilizar para establecer puntos de toma de ganancias y límite de pérdidas.
EMA: el precio que cae por debajo de un promedio móvil clave, como el promedio móvil de 120 o 250 días, puede servir como una señal de límite de pérdidas.
RSI: cuando el RSI está por encima de 70, generalmente se considera una zona de sobrecompra y es una señal para considerar la posibilidad de tomar ganancias.
Además, si desea obtener ganancias y detener pérdidas basándose en indicadores de datos, también debe comprender el volumen de operaciones y las tendencias de transferencias de grandes cantidades, así como la disminución de la actividad de la red: la cantidad de transacciones y direcciones activas en la cadena. ha caído significativamente, lo que puede indicar una disminución en el interés del mercado, por lo que es hora de considerar la señal de stop loss. Por supuesto, las políticas regulatorias relevantes o las noticias adversas tienen un importante significado de referencia para nuestra inversión. Finalmente, tenemos otra sugerencia, que es hacer un buen trabajo en el control de riesgos: establecer puntos claros de obtención de ganancias y límites de pérdidas, abrir posiciones en lotes para suavizar el precio de compra y reducir el riesgo de una sola posición; También revise y ajuste el mercado con regularidad y sea reflexivo y lucrativo.
Equipo de estrategia de OKX: Creemos que la propensión a la posición, la base y los indicadores técnicos tienen un fuerte valor de referencia.
Específicamente, la tendencia de la posición (Long Short Ratio) refleja la relación largo-corto de los participantes del mercado. Un índice largo alto generalmente indica un sentimiento de mercado optimista y los inversores tienden a comprar; un índice corto alto indica un sentimiento de mercado pesimista y los inversores tienden a vender. Al analizar la tendencia de la posición, los usuarios pueden juzgar las principales tendencias y sentimientos del mercado actual y elegir el momento adecuado para abrir una posición.
La base se refiere a la diferencia entre el precio del contrato de futuros y el precio al contado. La base puede ser positiva (el precio de los futuros es mayor que el precio al contado) o negativa (el precio de los futuros es menor que el precio al contado). La base refleja las expectativas de los participantes del mercado sobre futuros cambios de precios. Si la base es positiva, normalmente significa que el mercado espera que los precios futuros aumenten (contango); si la base es negativa, normalmente significa que el mercado espera que los precios futuros bajen (retroceso). La base se puede utilizar para monitorear el sentimiento del mercado y desarrollar estrategias de arbitraje. Por ejemplo, una base en rápido aumento puede indicar un sentimiento alcista, mientras que una base en rápido descenso puede indicar un sentimiento bajista.
Indicadores técnicos: Sobrecompra/Sobreventa, a través de indicadores técnicos como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico, los usuarios pueden determinar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Cuando el RSI está por encima de 70, el mercado puede estar sobrecomprado y los precios pueden retroceder; cuando el RSI está por debajo de 30, el mercado puede estar sobrevendido y los precios pueden recuperarse. Estos indicadores técnicos ayudan a los usuarios a elegir el momento adecuado para abrir una posición durante un sentimiento extremo del mercado.
Finalmente, existen herramientas de beneficio/riesgo que ayudan a los usuarios a visualizar y gestionar el beneficio y el riesgo potencial de cada operación. Los usuarios pueden establecer puntos de obtención de ganancias y límite de pérdidas, calcular la relación riesgo-recompensa de cada transacción y formular una estrategia de salida razonable.
Para los fondos grandes, ¿qué datos se necesitan para construir una estrategia comercial científica y sólida?
Instituto de Investigación AICoin: Esta pregunta depende principalmente de los objetivos de financiación y de la capacidad para soportar reducciones de riesgo. Aquí analizaré brevemente algunos indicadores de arbitraje adecuados para que grandes fondos se refieran a ellos:
Preste atención a futuros, futuros y otras oportunidades de diferencia de precios en el mercado.
Preste atención a la diferencia de precios y las oportunidades de puntualidad del mismo objetivo en el mercado en todas las bolsas.
Preste atención a las oportunidades de arbitraje en las tasas de financiación de contratos en el mercado.
Preste atención a las oportunidades de arbitraje dentro y fuera de la cadena.
Preste atención a la profundidad del mercado y a los datos de posición de los objetivos correspondientes en el mercado para determinar si puede acomodar un gran arbitraje de capital.
Preste atención a la estabilidad de los intercambios. Las plataformas súper grandes como OKX pueden adaptarse mejor a las operaciones de arbitraje de grandes fondos.
Actualmente, AICoin proporciona a los arbitrajistas análisis y alerta temprana de las múltiples dimensiones de datos anteriores, con la esperanza de proporcionar una referencia eficaz para el grupo de comerciantes.
Equipo de estrategia de OKX: Según nuestra observación, los usuarios de grandes capitales generalmente tienen una asignación de activos más diversificada. Para este grupo de personas, las herramientas comúnmente utilizadas incluyen estrategias de inversión fija, arbitraje de cartera y grandes divisiones de órdenes. Las estrategias de inversión fija reducen los costos generales de las posiciones mediante compras periódicas, el arbitraje de cartera reduce los riesgos de las transacciones mediante el arbitraje de cobertura, y la división de órdenes grandes reduce el impacto en el mercado y los costos de transacción al dividir las órdenes grandes en órdenes pequeñas. Estas estrategias, combinadas con sus respectivas características, pueden ayudar a los usuarios de grandes capitales a diversificar sus asignaciones de manera más eficiente y lograr objetivos de inversión estables.
La estrategia de inversión fija (cartera multidivisa, compra regular) es una estrategia que reduce el coste general de tenencia mediante compras periódicas. Continúe comprando a precios bajos en lotes cuando el precio baje y vendiendo con ganancias cuando el precio repunte. El ciclo comienza una y otra vez y el ciclo de arbitraje continúa.
El arbitraje de cartera es una estrategia que ayuda a los usuarios a realizar coberturas y arbitrajes y reducir los riesgos de las transacciones. Esta estrategia puede optar por operar con monedas/mercados diferentes o con las mismas al mismo tiempo. Al aprovechar las fluctuaciones del mercado y las diferencias de precios entre las distintas variedades de operaciones, puede ayudarle a obtener ganancias de forma automática y oportuna. Las estrategias de arbitraje de cartera pueden ayudarle eficazmente a reducir el riesgo de posibles pérdidas en respuesta a futuras incertidumbres del mercado.
La división de órdenes grandes también es una estrategia comercial conveniente para los grandes comerciantes. Esta estrategia puede ayudar a los usuarios a dividir los pedidos grandes en pedidos pequeños y luego realizar pedidos en lotes. A través de la configuración inteligente de la estrategia, se puede minimizar el impacto del pedido grande en el mercado manteniendo al mismo tiempo un nivel de precio promedio alto. reduciendo en gran medida los costos de transacción para los grandes comerciantes.
Conclusión
Lo anterior es el primer número de la columna "Insight Data" lanzada por OKX, que se centra en cuestiones fundamentales que se encuentran en el comercio, como cómo percibir los cambios del mercado y cómo establecer estrategias comerciales científicas. Se espera proporcionar una metodología de datos sistemática para el mercado. comunidad de comerciantes para comprender mejor el pulso del mercado y tomar decisiones comerciales acertadas. En futuras series de artículos, continuaremos explorando métodos más prácticos de uso/análisis de datos para proporcionar una referencia para que los operadores con diferentes preferencias de inversión aprendan a invertir.
Advertencia de riesgo y descargo de responsabilidad
Este artículo es sólo para referencia. Este artículo solo representa las opiniones del autor y no representa la posición de OKX. Este artículo no pretende proporcionar (i) asesoramiento de inversión o recomendaciones de inversión; (ii) una oferta o solicitud para comprar, vender o mantener activos digitales (iii) asesoramiento financiero, contable, legal o fiscal; Mantener activos digitales, incluidas monedas estables y NFT, implica un alto grado de riesgo y puede fluctuar significativamente. Debe considerar cuidadosamente si comerciar o mantener activos digitales es adecuado para usted en función de su situación financiera. Consulte a su profesional legal/impuesto/de inversiones con respecto a su situación específica. Sea responsable de comprender y cumplir las leyes y regulaciones locales aplicables.
El contenido de este artículo se proporciona oficialmente y no representa la posición ni el consejo de inversión de este sitio. Los lectores deben realizar sus propias evaluaciones prudentes.
Este artículo Insight Data Edición 01 | AICoin y OKX: ¿Cómo percibir rápidamente el mercado del cifrado y crear una metodología de datos? Apareció por primera vez en Zombit.
