La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Reserva Federal (Fed) han expresado su preocupación por los testamentos vitales de los principales bancos estadounidenses y han exigido revisiones.
Los testamentos vitales son planes esenciales que detallan cómo los bancos manejarían una crisis potencial y cerrarían sus operaciones sin provocar una agitación económica más amplia. El escrutinio ha puesto de relieve particularmente las debilidades de los planes de Bank of America, Citigroup (Citi), Goldman Sachs y JPMorgan Chase.
Las autoridades estadounidenses critican a los principales bancos
Se ha descubierto que cada uno de estos principales bancos tiene deficiencias en sus respectivos testamentos vitales, específicamente relacionadas con sus estrategias para deshacer posiciones en derivados.
El plan de Bank of America fue señalado por su incapacidad de utilizar fechas fuera de los procesos comerciales normales para estimar las necesidades de recursos al deshacer su cartera de derivados. Esto genera preocupaciones sobre su capacidad para implementar su estrategia de resolución preferida durante una crisis financiera real.
Centro corporativo de Bank of America en Carolina del Norte. Créditos: WSJ
Goldman Sachs fue criticado por la forma en que maneja su cartera de derivados, particularmente su capacidad para segmentar la cartera de una manera que tenga en cuenta las características a nivel comercial.
Tanto la Reserva Federal como la FDIC no estuvieron de acuerdo sobre la complejidad y granularidad requeridas para medir con precisión el tiempo y los costos de salida y sobre la dificultad de deshacer la cartera en un escenario de resolución.
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JPMorgan Chase también enfrentó críticas por su estrategia de liquidación de derivados. Los reguladores señalaron que el banco no puede actualizar ciertas condiciones económicas al calcular el capital y la liquidez necesarios para liquidar rápidamente su cartera de derivados. Esta incapacidad pone en riesgo la planificación de resolución del banco y la estabilidad financiera general.
Citigroup genera más preocupaciones
Citigroup fue el banco mencionado con más frecuencia con el que la FDIC y la Reserva Federal tienen problemas. A los reguladores no les gusta la gravedad de las deficiencias del testamento vital de Citi. El presidente de la FDIC, Martin Gruenberg, ha calificado el plan de Citi de no creíble, indicando que no facilitaría una resolución ordenada según la ley de quiebras de Estados Unidos.
Los reguladores también identificaron una deficiencia importante en la gestión de datos de Citi, particularmente en su capacidad para deshacer su cartera de derivados con precisión. Este problema significa que los cálculos de Citi para las necesidades de liquidez y capital de resolución están fuera de lugar, lo que plantea riesgos significativos en un escenario de crisis.
El interior de Citigroup. Créditos: New York Times
En cambio, la Reserva Federal ha adoptado una postura ligeramente más suave y ha clasificado las deficiencias de Citi como menos graves. El hallazgo de la FDIC, aunque simbólico, tiene peso en términos regulatorios. Cuando una agencia etiqueta un plan como si tuviera una deficiencia y la otra como si tuviera una deficiencia, se considera que el plan tiene una deficiencia en general.
La FDIC enfatizó que hasta que Citi resuelva estos problemas de confiabilidad de los datos, debe garantizar efectivamente que sus rutinas de gobierno compensen estas debilidades.
Jai Hamid
