Para diversificar la canasta de estrategias comerciales sistemáticas, este artículo intentará evaluar si es posible abordar el comercio en Ethereum (ETH) con una estrategia de "reversión a la media" basada en rupturas falsas. Como la mayoría de las criptomonedas, Ethereum históricamente ha mostrado un comportamiento predominantemente de “seguimiento de tendencias”, por lo que buscar cambios de tendencia puede parecer una opción contraproducente.
Con la reciente evolución del mercado de las criptomonedas, podría ser útil considerar incorporar una estrategia a su cartera que aproveche la tendencia de "reversión a la media", que parece estar cada vez más presente también en este mercado, impulsada por la creciente liquidez.
Para ello, se intentará definir un sistema de negociación que pueda aprovechar las falsas rupturas en los niveles bajos de la sesión anterior, que cada vez más a menudo resultan en rebotes en lugar de extensiones de la tendencia bajista. Al superar el mínimo del día anterior, se cumplirá la condición para entrar en largo si el precio vuelve al nivel mínimo recién superado.
Estructura y resultados iniciales del sistema de comercio de reversión media en Ethereum (ETH)
La estrategia, que se construirá únicamente en el lado largo, supone entrar después de movimientos bajistas del mercado con la idea de que romper el mínimo del día anterior podría conducir a un rebote.
La sesión se calcula utilizando la hora de la bolsa (normalmente hora media de Greenwich, GMT) desde la medianoche hasta las 23:59, considerando una serie de datos históricos desde 2016 hasta hoy (mayo de 2024). Se establece una cantidad fija de 10.000 dólares por operación, con un límite de pérdidas inicial de 3.000 dólares.
Se obtienen resultados positivos desde el inicio, con una línea de patrimonio creciente. En las siguientes figuras se puede observar cómo el beneficio total del sistema supera los $71.000 en tan solo 75 operaciones, con una operación promedio de $1.100. Estos resultados pueden parecer demasiado positivos, pero en realidad indican una estrategia aún difícil, dadas las pocas operaciones de muy larga duración, como lo confirma el alto valor de la operación promedio.
Aunque proporciona métricas interesantes, el bajo número de operaciones hace que la estadística no sea muy sólida, además de que no sea muy aplicable en el comercio real dada la larga duración de muchas operaciones.
Por tanto, conviene limitar la duración de las operaciones, buscando quizás un compromiso entre la media de las operaciones y el número de operaciones mediante una optimización de los parámetros utilizados.
Optimización para determinar la duración ideal de las operaciones.
Como primer paso, intentaremos limitar la duración de las operaciones imponiendo el cierre después de un cierto número de días. Optimizando entre 5 y 120 días se encuentran los valores de la figura 4. Como se observa en el gráfico de la figura 5, alrededor de los 55 días hay un área con buenos valores de comercio promedio y beneficio neto al retirar. Esta sigue siendo una duración bastante larga en comparación con el evento que genera la entrada al mercado (falsa ruptura de los mínimos anteriores), pero la optimización muestra que no es posible lograr resultados notables con operaciones de menor duración. Por lo tanto, a modo de ejemplo, elegiremos cerrar las operaciones como máximo después de 55 días.
La ganancia total del sistema ha bajado a unos $46.000 con una operación promedio de $130, valores inferiores a los anteriores, pero definitivamente más realistas considerando que se obtienen en 354 operaciones, cifra que hace que las estadísticas sean más robustas y el tiempo de operación. horizonte más sostenible. Sin embargo, es posible que todavía haya margen para mejorar las métricas y acercarse a una estrategia que pueda considerarse para el comercio real. Por ejemplo, se podrían filtrar las entradas con patrones de precios, intentando operar sólo cuando existan condiciones ideales.
Análisis de patrones de precios para mejorar los resultados del sistema de comercio de reversión media en Ethereum
En este sentido, se utilizará una lista propia que reúne muchas combinaciones de precios, diferentes entre sí, que servirá para comprender en qué situaciones Ethereum (ETH) parece funcionar mejor con la lógica de ruptura falsa que se está probando.
El caso “PtnNeutYes=4” (figura 6) identifica los días posteriores a una sesión con poco convencimiento. Son días en los que el “cuerpo” de la vela diaria (apertura-cierre) no fue mayor al 75% del rango total de la vela diaria (máximo-mínimo). Por lo tanto, conviene evitar aquellas situaciones en las que el “cuerpo” sea superior al 75% del rango total de la sesión.
Se observa cómo, de hecho, MyPtn número 4 logra aumentar el comercio promedio ($152) y el beneficio neto ($49,209). El drawdown también disminuye y se sitúa en -6.697$. Una buena mejora, visible también en la forma del patrimonio, que es decididamente más regular (figura 7).
Estos buenos resultados están ciertamente lejos de los que se habrían logrado con el simple “comprar y mantener” de Ethereum (ETH) desde 2016 hasta hoy (figura 9) en términos de ganancias absolutas. Pero hay que considerar que las fluctuaciones del “buy &hold” no son comparables a las que experimenta el sistema de comercio, lo que hace que el primero sea un enfoque definitivamente menos sostenible. Sumado a esto, cabe destacar que el sistema de trading utiliza un tamaño fijo, mientras que aplicar el “buy &hold” es como reinvertir las ganancias obtenidas.
Consideraciones finales sobre el sistema de comercio de reversión media en Ethereum
En conclusión, se ha demostrado cómo es posible operar con un enfoque de reversión media incluso en un instrumento como Ethereum, típicamente de seguimiento de tendencias, que con el crecimiento general del mercato cripto presenta cada vez más oportunidades de reversión. El sistema de trading desarrollado en este artículo ciertamente no está listo para el trading real, pero al lector le queda la tarea de seguir experimentando y optimizando esta idea para refinarla y transformarla en una estrategia operativa real.
¡Hasta la próxima y feliz trading!
Andrea Unger
