El ratio de Sharpe tradicional calcula el exceso de rendimiento de una inversión dividiéndolo por su desviación estándar, lo que refleja la volatilidad de los rendimientos de la inversión.
Al comparar el análisis del índice de Sharpe ajustado con la volatilidad, resulta evidente que la volatilidad de 7 días de TON supera consistentemente su volatilidad de 30 días durante los últimos dos años y medio. Esto indica que el precio del TON ha sido más susceptible a cambios repentinos en el corto plazo en comparación con la actividad a más largo plazo.
Además, el uso especulativo de la moneda y el creciente número de usuarios de Telegram que participan en DeFi y GameFi sugieren un impacto significativo de la volatilidad en el token a un nivel fundamental. Los especuladores pueden consultar el índice de Sharpe ajustado para detectar posibles indicadores de fatiga de precios (resaltado en rojo) o asumir un mayor rendimiento versus riesgo (resaltado en azul).
Actualmente, según un análisis del Sharpe Ratio de 180 días, el precio de TON ha alcanzado un nivel de fatiga, lo que indica una posible caída del precio en el corto plazo.
Escrito por ShivenMoodley
