Informe de investigación de volatilidad del mercado criptográfico del 26 de mayo
El calor residual impulsado por eventos se ha eliminado y la ola oculta de ETH ha vuelto al modo de aumento lento. ¿Qué estrategia de opciones debería utilizarse en el futuro?
Coincall Exchange: plataforma de negociación de opciones simples KYC (seleccione HK) basada en U con custodia de fondos de terceros (habilite la minería comercial, puede obtener una llamada de token de plataforma)
1. Puntos de vista centrales
1- El impulso del evento ETH ha llegado a su fin, la onda oculta remota ha caído a 50 Vol y la estrategia alcista continúa delineándose después del evento de julio-agosto. (Se prefiere la estrategia de extensión proporcional o lagarto de jade)
2- El patrón de fondo Wyckoff de BTC es obvio, y algunas estrategias Call long gamma se pueden implementar en las próximas dos semanas.
3- El sol ha caído significativamente y el ATM IV mensual ha llegado a 80 Ton y Doge todavía están en posiciones de onda relativamente altas y pueden vender en corto;
4- Kas presta atención al conductor del evento en junio
2. Negociación en bloque de opciones
BTC tiene una gran cantidad de jugadores que implementan la estrategia de diferencial alcista a mediados de junio (530 posiciones y 300 posiciones en la estrategia de collar a finales de julio)
comprar BTC-14JUN24-78000-C + vender BTC-14JUN24-82000-C
vender BTC-26JUL24-100000-C + comprar BTC-26JUL24-50000-P
Para ETH, algunos jugadores han desplegado 6.000 monedas en el lado de la llamada para implementar una estrategia de brecha bajista y han acortado el lado de la llamada para ocultar la ola.
vender ETH-31MAY24-3600-C + comprar ETH-31MAY24-4000-C
vender ETH-28JUN24-4000-C
El sol a granel no tiene un significado guía obvio
3. Macromercado
Análisis la próxima semana
