Según BlockBeats, el índice de volatilidad de Bitcoin (BitVol), lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de comercio de opciones de Bitcoin LedgerX, subió a 59,77 el 14 de mayo, lo que supone un aumento diario del 1,72%. El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin.
La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en el precio real de la opción. Se calcula utilizando la fórmula de valoración de opciones B-S, sustituyendo el precio real de la opción y otros parámetros en la fórmula, excluyendo la volatilidad σ. El precio real de la opción se forma por la competencia de muchos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado para el mercado futuro y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
