Según BlockBeats, el índice BitVol (Bitcoin Volatility), lanzado por la empresa de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de negociación de opciones LedgerX, subió a 57,18 el 3 de octubre, lo que marca un aumento diario del 0,94%.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones de Bitcoin negociables. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en los precios reales de las opciones. Se calcula utilizando la fórmula de fijación de precios de opciones de Black-Scholes, donde el precio real de la opción y otros parámetros, excepto la volatilidad (σ), se introducen en la fórmula para derivar la volatilidad implícita.
El precio real de las opciones se determina por la competencia entre numerosos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado, lo que la convierte en la aproximación más cercana a la volatilidad en tiempo real en ese momento.
