Según BlockBeats, el índice BitVol, lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index en colaboración con la plataforma de comercio de opciones LedgerX, subió a 46,4 el 1 de julio, lo que supone un aumento del 1,05% en un solo día.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en el precio real de la opción. Es la volatilidad inferida al sustituir el precio real de la opción y otros parámetros, excluyendo la volatilidad σ, en la fórmula de fijación de precios de opciones B-S.
El precio real de una opción lo determina la competencia entre muchos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado y se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
