Según BlockBeats, el 12 de junio, el índice de volatilidad de Bitcoin (BitVol) lanzado por la compañía de índices financieros T3 Index y la plataforma de negociación de opciones LedgerX repuntó ligeramente ayer a 54,54, con un aumento diario del 1,72%.
El índice BitVol mide la volatilidad implícita esperada a 30 días derivada de los precios de las opciones negociables de Bitcoin. La volatilidad implícita se refiere a la volatilidad implícita en el precio real de la opción. Es la volatilidad deducida utilizando la fórmula de valoración de opciones B-S sustituyendo el precio real de la opción y otros parámetros excepto la volatilidad σ en la fórmula.
El precio real de las opciones está formado por la competencia entre muchos operadores de opciones. Por lo tanto, la volatilidad implícita representa las opiniones y expectativas de los participantes del mercado sobre el futuro del mercado y, por lo tanto, se considera la más cercana a la volatilidad real en ese momento.
